PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMCS с EMOP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMCS с EMOP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EMCS (Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF) and EMOP (AB Emerging Markets Opportunities ETF) are both Emerging Markets Equities funds. EMCS is passively managed, while EMOP is actively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. EMCS charges 0.15%/yr vs 0.70%/yr for EMOP.

Доходность

Сравнение доходности EMCS и EMOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS) и AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EMCS показывает доходность 33.83%, а EMOP немного ниже – 32.56%.

EMCS

1 день
-1.20%
1 месяц
13.15%
С начала года
33.83%
6 месяцев
37.78%
1 год
64.32%
3 года*
27.65%
5 лет*
7.95%
10 лет*
—

EMOP

1 день
-0.72%
1 месяц
8.86%
С начала года
32.56%
6 месяцев
34.94%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMCS и EMOP

2026 (YTD)2025
EMCS
Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF		33.83%19.51%
EMOP
AB Emerging Markets Opportunities ETF		32.56%16.69%

Correlation

The correlation between EMCS and EMOP is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г.

0.92

Сравнение распределения секторов EMCS и EMOP

Секторы
EMCS
EMOP

Технологии

44.5%
30.3%

Финансовые услуги

29.4%
24.0%

Потребительский циклический сектор

9.1%
7.8%

Коммуникационные услуги

8.4%
12.3%

Сырьевые материалы

2.6%
7.0%

Промышленность

2.5%
8.1%

Энергетика

1.6%
2.6%

Недвижимость

1.0%
2.3%

Коммунальные услуги

0.8%
2.8%

Потребительский защитный сектор

0.0%
1.4%

Здравоохранение

0.0%
1.6%

Технологии

EMCS
44.5%
EMOP
30.3%

Финансовые услуги

EMCS
29.4%
EMOP
24.0%

Потребительский циклический сектор

EMCS
9.1%
EMOP
7.8%

Коммуникационные услуги

EMCS
8.4%
EMOP
12.3%

Сырьевые материалы

EMCS
2.6%
EMOP
7.0%

Промышленность

EMCS
2.5%
EMOP
8.1%

Энергетика

EMCS
1.6%
EMOP
2.6%

Недвижимость

EMCS
1.0%
EMOP
2.3%

Коммунальные услуги

EMCS
0.8%
EMOP
2.8%

Потребительский защитный сектор

EMCS
0.0%
EMOP
1.4%

Здравоохранение

EMCS
0.0%
EMOP
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF

AB Emerging Markets Opportunities ETF

Часто сравнивают с EMCS:
EMCS с SNPDEMCS с TDECEMCS с BHYBEMCS с EDOGEMCS с SCHEEMCS с FEMEMCS с VWO
Часто сравнивают с EMOP:
EMOP с AGEMEMOP с RNEMEMOP с BUFCEMOP с UAEEMOP с GEMEMOP с PIEEMOP с LRGC

Доходность на риск

EMCS vs. EMOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMCS
Ранг доходности на риск EMCS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCS: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCS: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCS: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCS: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
EMOP
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMCS c EMOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS) и AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMCSEMOPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.89

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.51

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.47

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMCS vs. EMOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMCSEMOPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.89

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

2.93

-2.39

Просадки

Сравнение просадок EMCS и EMOP

Максимальная просадка EMCS за все время составила -44.86%, что больше максимальной просадки EMOP в -12.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMCS и EMOP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMCSEMOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.86%

-12.88%

-31.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.32%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.73%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-0.72%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.61%

-1.90%

-14.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности EMCS и EMOP

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMCSEMOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.86%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.42%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.37%

19.85%

+2.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.62%

19.85%

+0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.65%

19.85%

+1.80%

Сравнение комиссий EMCS и EMOP

EMCS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EMOP в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMCS и EMOP

Дивидендная доходность EMCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности EMOP в 0.82%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
EMCS
Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF		1.24%1.66%0.67%3.07%2.26%1.46%1.40%3.56%
EMOP
AB Emerging Markets Opportunities ETF		0.82%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, EMCS and EMOP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, EMCS is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EMCS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.70% for EMOP.

EMCS has the higher dividend yield at 1.24%, compared with 0.82% for EMOP.

They also come from different issuers: Xtrackers and AllianceBernstein. Their fees differ too: 0.15% for EMCS and 0.70% for EMOP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMCS и EMOP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор