PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EMCS с EJAN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMCS с EJAN

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EMCS (Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF) and EJAN (Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January) are both exchange-traded funds - EMCS is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Climate Select Index, while EJAN is a Defined Outcome fund tracking the MSCI Emerging Markets Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMCS returned 8.31%/yr vs 3.63%/yr for EJAN. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. EMCS charges 0.15%/yr vs 0.89%/yr for EJAN.

Доходность

Сравнение доходности EMCS и EJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMCS показывает доходность 26.55%, что значительно выше, чем у EJAN с доходностью 7.22%.

EMCS

1 день
-0.76%
1 месяц
-2.22%
6 месяцев
18.02%
С начала года
26.55%
1 год
46.66%
3 года*
24.06%
5 лет*
8.31%
10 лет*
—
Всё время*
10.56%

EJAN

1 день
0.07%
1 месяц
0.92%
6 месяцев
4.29%
С начала года
7.22%
1 год
11.91%
3 года*
7.81%
5 лет*
3.63%
10 лет*
—
Всё время*
4.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EJAN

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January
$308.63K$230.41K$470.36K

EMCS

Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF
$221.38K$988.25K$991.11K

Сравнение доходности по годам EMCS и EJAN

2026 (YTD)202520242023202220212020
EMCS
Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF		26.55%38.71%10.12%5.68%-23.58%-2.02%19.72%
EJAN
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January		7.22%14.78%2.69%5.37%-8.01%-1.53%10.64%

Correlation

The correlation between EMCS and EJAN is 0.85, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.85

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.88

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2020 г.

0.89

The correlation between EMCS and EJAN has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMCS и EJAN

Секторы
EMCS
EJAN

Технологии

51.4%
45.2%

Финансовые услуги

27.3%
18.5%

Потребительский циклический сектор

7.5%
7.5%

Коммуникационные услуги

7.5%
6.0%

Сырьевые материалы

2.3%
5.5%

Недвижимость

1.8%
1.0%

Промышленность

1.2%
6.3%

Энергетика

1.1%
3.2%

Потребительский защитный сектор

0.0%
2.6%

Здравоохранение

0.0%
2.5%

Коммунальные услуги

0.0%
1.8%

Технологии

EMCS
51.4%
EJAN
45.2%

Финансовые услуги

EMCS
27.3%
EJAN
18.5%

Потребительский циклический сектор

EMCS
7.5%
EJAN
7.5%

Коммуникационные услуги

EMCS
7.5%
EJAN
6.0%

Сырьевые материалы

EMCS
2.3%
EJAN
5.5%

Недвижимость

EMCS
1.8%
EJAN
1.0%

Промышленность

EMCS
1.2%
EJAN
6.3%

Энергетика

EMCS
1.1%
EJAN
3.2%

Потребительский защитный сектор

EMCS
0.0%
EJAN
2.6%

Здравоохранение

EMCS
0.0%
EJAN
2.5%

Коммунальные услуги

EMCS
0.0%
EJAN
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January

Часто сравнивают с EMCS:
EMCS с SNPDEMCS с TDECEMCS с BHYBEMCS с FEMEMCS с EDOGEMCS с VEXCEMCS с SCHE
Часто сравнивают с EJAN:
EJAN с HUSVEJAN с FDLOEJAN с LVHIEJAN с LVHDEJAN с QLVEJAN с KONGEJAN с LGLV

Доходность на риск

EMCS vs. EJAN — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EMCS
Ранг доходности на риск EMCS: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCS: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCS: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCS: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCS: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCS: 6868
Ранг коэф-та Мартина
EJAN
Ранг доходности на риск EJAN: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EJAN: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EJAN: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EJAN: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EJAN: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EJAN: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EMCS c EJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMCSEJANDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
1.38

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
1.99

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.31

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

1.80

+1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.42

7.89

+1.53

EMCS vs. EJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMCS на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EJAN равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMCS и EJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMCS и EJAN

Максимальная просадка EMCS за все время составила -44.86%, что больше максимальной просадки EJAN в -22.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMCS и EJAN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMCSEJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.86%

-22.23%

-22.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.25%

-6.63%

-8.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.73%

-11.75%

-4.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.62%

-20.84%

-18.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.58%

0.00%

-8.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.40%

-5.66%

-10.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.97%

1.51%

+3.46%

Волатильность

Сравнение волатильности EMCS и EJAN

Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS) имеет более высокую волатильность в 9.49% по сравнению с Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что EMCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMCSEJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.49%

2.55%

+6.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.90%

8.21%

+16.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.31%

8.65%

+18.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.70%

11.16%

+10.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.23%

12.63%

+9.60%

Сравнение комиссий EMCS и EJAN

EMCS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EJAN в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMCS и EJAN

Дивидендная доходность EMCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, тогда как EJAN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
EJAN
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EMCS
Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF		1.50%1.66%0.67%3.07%2.26%1.46%1.40%3.56%

Часто задаваемые вопросы

EMCS and EJAN have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMCS has higher volatility (9.49%) compared to EJAN (2.55%). In terms of maximum drawdown, EMCS dropped -44.86% vs EJAN's -22.23%.

On 5-year performance, EMCS leads with 8.31% vs 3.63% for EJAN. On fees, EMCS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, EJAN has been the lower-risk option at 2.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EMCS has performed better with a 8.31% return vs 3.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMCS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.89% for EJAN.

EMCS has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 0.00% for EJAN.

EMCS is categorized as Emerging Markets Equities, while EJAN is Defined Outcome. EMCS tracks MSCI Emerging Markets Climate Select Index, while EJAN tracks MSCI Emerging Markets Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Innovator. Their fees differ too: 0.15% for EMCS and 0.89% for EJAN.

EMCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMCS и EJAN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор