PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMCR с RFEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMCR с RFEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR) и First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF (RFEM).

EMCR и RFEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMCR - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Solactive ISS Emerging Markets Carbon Reduction & Climate Improvers Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 6 дек. 2018 г.. RFEM - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 14 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности EMCR и RFEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR) и First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF (RFEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMCR и RFEM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EMCR
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF		1.96%33.25%9.69%10.55%-18.73%5.54%13.49%22.41%-1.76%
RFEM
First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF		4.15%27.71%10.85%20.78%-19.05%0.97%8.19%20.33%-3.32%

Доходность по периодам

С начала года, EMCR показывает доходность 1.96%, что значительно ниже, чем у RFEM с доходностью 4.15%.

EMCR

1 день
0.85%
1 месяц
-7.60%
С начала года
1.96%
6 месяцев
4.10%
1 год
30.72%
3 года*
16.19%
5 лет*
5.98%
10 лет*
—

RFEM

1 день
0.33%
1 месяц
-5.89%
С начала года
4.15%
6 месяцев
8.82%
1 год
28.76%
3 года*
19.03%
5 лет*
6.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF

First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с EMCR:
EMCR с SPEMEMCR с FLLAEMCR с POWLEMCR с FEMKXEMCR с FNDFEMCR с VXUSEMCR с FRDM
Часто сравнивают с RFEM:
RFEM с FEMRFEM с ALTYRFEM с NFTYRFEM с INDYRFEM с AVEMRFEM с EEMRFEM с ECOW

Сравнение комиссий EMCR и RFEM

EMCR берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии RFEM в 0.95%.

RFEM
First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF
EMCR
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF

Доходность на риск

EMCR vs. RFEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMCR
Ранг доходности на риск EMCR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCR: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCR: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCR: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCR: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCR: 7575
Ранг коэф-та Мартина
RFEM
Ранг доходности на риск RFEM: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFEM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFEM: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFEM: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFEM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFEM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMCR c RFEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR) и First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF (RFEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMCRRFEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

1.60

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

2.22

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.31

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

2.47

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.67

9.74

-1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMCR vs. RFEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMCR на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RFEM равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMCR и RFEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMCRRFEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.60

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.37

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.44

+0.04

Корреляция

Корреляция между EMCR и RFEM составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMCR и RFEM

Дивидендная доходность EMCR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что больше доходности RFEM в 1.96%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
EMCR
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF		2.38%2.43%6.62%1.95%3.05%1.83%1.75%3.15%0.19%0.00%0.00%
RFEM
First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF		1.96%1.98%3.64%3.28%7.74%3.21%1.22%3.75%2.37%1.62%3.73%

Просадки

Сравнение просадок EMCR и RFEM

Максимальная просадка EMCR за все время составила -34.28%, что меньше максимальной просадки RFEM в -42.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMCR и RFEM.

Загрузка...

Показатели просадок

EMCRRFEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.28%

-42.22%

+7.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.84%

-11.90%

-1.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.28%

-35.06%

+0.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.23%

-8.23%

-2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.49%

-12.16%

+2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

3.01%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности EMCR и RFEM

Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR) имеет более высокую волатильность в 9.47% по сравнению с First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF (RFEM) с волатильностью 7.96%. Это указывает на то, что EMCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RFEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMCRRFEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.47%

7.96%

+1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.87%

12.83%

+2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.89%

18.10%

+2.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.81%

17.58%

+1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.68%

19.76%

-0.08%