PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EMCR с LDEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EMCR и LDEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR) и iShares ESG MSCI EM Leaders ETF (LDEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMCR и LDEM


2026 (YTD)202520242023202220212020
EMCR
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF
1.96%33.25%9.69%10.55%-18.73%5.54%12.31%
LDEM
iShares ESG MSCI EM Leaders ETF
0.01%32.49%5.87%6.49%-22.46%-2.03%15.59%

Доходность по периодам

С начала года, EMCR показывает доходность 1.96%, что значительно выше, чем у LDEM с доходностью 0.01%.


EMCR

1 день
0.85%
1 месяц
-7.60%
С начала года
1.96%
6 месяцев
4.10%
1 год
30.72%
3 года*
16.19%
5 лет*
5.98%
10 лет*

LDEM

1 день
0.26%
1 месяц
-6.02%
С начала года
0.01%
6 месяцев
0.18%
1 год
23.36%
3 года*
11.83%
5 лет*
1.24%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF

iShares ESG MSCI EM Leaders ETF

Сравнение комиссий EMCR и LDEM

EMCR берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии LDEM в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

EMCR vs. LDEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EMCR
Ранг доходности на риск EMCR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCR: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCR: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCR: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCR: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCR: 7575
Ранг коэф-та Мартина

LDEM
Ранг доходности на риск LDEM: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDEM: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDEM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDEM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDEM: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDEM: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMCR c LDEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR) и iShares ESG MSCI EM Leaders ETF (LDEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EMCRLDEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

1.21

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

1.73

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.24

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

1.77

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.67

6.32

+2.35

EMCR vs. LDEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMCR на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LDEM равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMCR и LDEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EMCRLDEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.21

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.07

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.22

+0.26

Корреляция

Корреляция между EMCR и LDEM составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EMCR и LDEM

Дивидендная доходность EMCR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности LDEM в 3.25%


TTM20252024202320222021202020192018
EMCR
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF
2.38%2.43%6.62%1.95%3.05%1.83%1.75%3.15%0.19%
LDEM
iShares ESG MSCI EM Leaders ETF
3.25%3.26%2.64%3.20%4.93%1.82%1.89%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EMCR и LDEM

Максимальная просадка EMCR за все время составила -34.28%, что меньше максимальной просадки LDEM в -40.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMCR и LDEM.


Загрузка...

Показатели просадок


EMCRLDEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.28%

-40.82%

+6.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.84%

-13.21%

-0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.28%

-39.17%

+4.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.23%

-10.14%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.49%

-17.72%

+8.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

3.70%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности EMCR и LDEM

Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR) имеет более высокую волатильность в 9.47% по сравнению с iShares ESG MSCI EM Leaders ETF (LDEM) с волатильностью 7.25%. Это указывает на то, что EMCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EMCRLDEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.47%

7.25%

+2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.87%

13.06%

+1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.89%

19.39%

+1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.81%

18.95%

-0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.68%

20.75%

-1.07%