PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMCIX с PYELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMCIX с PYELX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ashmore Emerging Markets Corporate Income Fund (EMCIX) и Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX).

EMCIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 7 дек. 2010 г.. PYELX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности EMCIX и PYELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ashmore Emerging Markets Corporate Income Fund (EMCIX) и Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMCIX и PYELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMCIX
Ashmore Emerging Markets Corporate Income Fund		1.36%8.81%8.28%6.01%-22.35%-6.47%7.34%11.08%-3.92%13.02%
PYELX
Payden Emerging Markets Local Bond Fund		-3.00%19.79%-3.48%13.16%-11.28%-7.83%1.79%13.92%-8.16%15.38%

Доходность по периодам

С начала года, EMCIX показывает доходность 1.36%, что значительно выше, чем у PYELX с доходностью -3.00%. За последние 10 лет акции EMCIX превзошли акции PYELX по среднегодовой доходности: 2.67% против 2.42% соответственно.

EMCIX

1 день
0.18%
1 месяц
-1.23%
С начала года
1.36%
6 месяцев
2.41%
1 год
7.07%
3 года*
7.32%
5 лет*
-1.58%
10 лет*
2.67%

PYELX

1 день
0.63%
1 месяц
-5.30%
С начала года
-3.00%
6 месяцев
0.18%
1 год
11.73%
3 года*
6.28%
5 лет*
2.19%
10 лет*
2.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ashmore Emerging Markets Corporate Income Fund

Payden Emerging Markets Local Bond Fund

Часто сравнивают с EMCIX:
EMCIX с EMFIXEMCIX с ESDIXEMCIX с EFEIXEMCIX с ESCIXEMCIX с IGIEXEMCIX с ESFIXEMCIX с AGEPX
Часто сравнивают с PYELX:
PYELX с PELBXPYELX с ABALXPYELX с AGEPXPYELX с PACEXPYELX с GMOQXPYELX с AMAPXPYELX с FNMIX

Сравнение комиссий EMCIX и PYELX

EMCIX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии PYELX в 0.09%.

EMCIX
Ashmore Emerging Markets Corporate Income Fund
PYELX
Payden Emerging Markets Local Bond Fund

Доходность на риск

EMCIX vs. PYELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMCIX
Ранг доходности на риск EMCIX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCIX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCIX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCIX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
PYELX
Ранг доходности на риск PYELX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYELX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYELX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYELX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYELX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYELX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMCIX c PYELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Corporate Income Fund (EMCIX) и Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMCIXPYELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

0.11

+1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

1.22

+0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.77

-0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

0.24

+1.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.03

3.45

+3.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMCIX vs. PYELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMCIX на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа PYELX равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMCIX и PYELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMCIXPYELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

0.11

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

0.04

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.07

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.03

-0.05

Корреляция

Корреляция между EMCIX и PYELX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMCIX и PYELX

Дивидендная доходность EMCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.44%, что больше доходности PYELX в 7.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMCIX
Ashmore Emerging Markets Corporate Income Fund		10.44%7.69%4.92%5.23%6.67%4.28%5.13%6.62%6.62%4.89%0.00%0.00%
PYELX
Payden Emerging Markets Local Bond Fund		7.49%7.32%7.08%5.38%5.93%5.36%4.69%5.46%6.67%6.15%5.44%5.26%

Просадки

Сравнение просадок EMCIX и PYELX

Максимальная просадка EMCIX за все время составила -36.20%, что меньше максимальной просадки PYELX в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMCIX и PYELX.

Загрузка...

Показатели просадок

EMCIXPYELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.20%

-56.98%

+20.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.81%

-50.21%

+46.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.20%

-51.98%

+15.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.20%

-52.62%

+16.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.88%

-6.64%

-3.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.64%

-16.96%

+3.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

3.54%

-2.46%

Волатильность

Сравнение волатильности EMCIX и PYELX

Текущая волатильность для Ashmore Emerging Markets Corporate Income Fund (EMCIX) составляет 0.91%, в то время как у Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что EMCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PYELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMCIXPYELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.91%

3.36%

-2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.82%

4.66%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.06%

111.80%

-105.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.66%

50.59%

-44.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.07%

36.37%

-30.30%