PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMCIX с EMKIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMCIX с EMKIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EMCIX (Ashmore Emerging Markets Corporate Income Fund) and EMKIX (Ashmore Emerging Markets Total Return Fund) are both Emerging Markets Bonds funds from Ashmore. Over the past 10 years, EMCIX returned 2.62%/yr vs 1.05%/yr for EMKIX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMCIX charges 1.01%/yr vs 1.02%/yr for EMKIX.

Доходность

Сравнение доходности EMCIX и EMKIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ashmore Emerging Markets Corporate Income Fund (EMCIX) и Ashmore Emerging Markets Total Return Fund (EMKIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMCIX показывает доходность 3.42%, что значительно выше, чем у EMKIX с доходностью 2.85%. За последние 10 лет акции EMCIX превзошли акции EMKIX по среднегодовой доходности: 2.62% против 1.05% соответственно.

EMCIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.02%
С начала года
3.42%
6 месяцев
3.53%
1 год
9.49%
3 года*
8.89%
5 лет*
-1.59%
10 лет*
2.62%

EMKIX

1 день
0.19%
1 месяц
0.68%
С начала года
2.85%
6 месяцев
4.48%
1 год
14.11%
3 года*
10.61%
5 лет*
-1.22%
10 лет*
1.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMCIX и EMKIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMCIX
Ashmore Emerging Markets Corporate Income Fund		3.42%8.81%8.28%6.01%-22.35%-6.47%7.34%11.08%-3.92%13.02%
EMKIX
Ashmore Emerging Markets Total Return Fund		2.85%18.51%1.06%11.08%-22.93%-11.27%2.19%9.73%-5.31%10.29%

Correlation

The correlation between EMCIX and EMKIX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2011 г.

0.69

The correlation between EMCIX and EMKIX has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ashmore Emerging Markets Corporate Income Fund

Ashmore Emerging Markets Total Return Fund

Часто сравнивают с EMCIX:
EMCIX с ESCIXEMCIX с EFEIXEMCIX с EMFIXEMCIX с ESDIXEMCIX с ESFIXEMCIX с IGIEXEMCIX с SEDAX
Часто сравнивают с EMKIX:
EMKIX с ELBIXEMKIX с ESDIXEMKIX с IGIEXEMKIX с EMFIXEMKIX с ESFIXEMKIX с ESIGXEMKIX с EFEIX

Доходность на риск

EMCIX vs. EMKIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMCIX
Ранг доходности на риск EMCIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCIX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCIX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCIX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
EMKIX
Ранг доходности на риск EMKIX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMKIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMKIX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMKIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMKIX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMKIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMCIX c EMKIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Corporate Income Fund (EMCIX) и Ashmore Emerging Markets Total Return Fund (EMKIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMCIXEMKIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
2.34

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
3.75

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.51

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

2.87

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.83

10.84

+1.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMCIX vs. EMKIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMCIX на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMKIX равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMCIX и EMKIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMCIXEMKIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

2.34

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

-0.16

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.13

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

-0.10

+0.10

Просадки

Сравнение просадок EMCIX и EMKIX

Максимальная просадка EMCIX за все время составила -36.20%, что меньше максимальной просадки EMKIX в -47.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMCIX и EMKIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMCIXEMKIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.20%

-47.14%

+10.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.10%

-5.01%

+1.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.02%

-7.53%

+3.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.20%

-40.22%

+4.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.20%

-40.22%

+4.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.05%

-17.64%

+9.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.58%

-21.07%

+7.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

1.33%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности EMCIX и EMKIX

Текущая волатильность для Ashmore Emerging Markets Corporate Income Fund (EMCIX) составляет 1.11%, в то время как у Ashmore Emerging Markets Total Return Fund (EMKIX) волатильность равна 1.78%. Это указывает на то, что EMCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMKIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMCIXEMKIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.11%

1.78%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.95%

5.23%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.55%

6.14%

-0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.68%

7.56%

-1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.07%

8.20%

-2.13%

Сравнение комиссий EMCIX и EMKIX

EMCIX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии EMKIX в 1.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMCIX и EMKIX

Дивидендная доходность EMCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.41%, что больше доходности EMKIX в 7.24%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EMCIX
Ashmore Emerging Markets Corporate Income Fund		9.41%7.69%4.92%5.23%6.67%4.28%5.13%6.62%6.62%4.89%
EMKIX
Ashmore Emerging Markets Total Return Fund		7.24%6.42%5.17%5.18%3.78%3.99%4.23%5.45%4.89%4.58%

Часто задаваемые вопросы

EMCIX and EMKIX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMKIX has higher volatility (1.78%) compared to EMCIX (1.11%). In terms of maximum drawdown, EMCIX dropped -36.20% vs EMKIX's -47.14%.

EMKIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMCIX и EMKIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор