PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMCIX с EMKIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMCIX с EMKIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ashmore Emerging Markets Corporate Income Fund (EMCIX) и Ashmore Emerging Markets Total Return Fund (EMKIX).

EMCIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 7 дек. 2010 г.. EMKIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 7 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности EMCIX и EMKIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ashmore Emerging Markets Corporate Income Fund (EMCIX) и Ashmore Emerging Markets Total Return Fund (EMKIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMCIX и EMKIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMCIX
Ashmore Emerging Markets Corporate Income Fund		1.17%8.81%8.28%6.01%-22.35%-6.47%7.34%11.08%-3.92%13.02%
EMKIX
Ashmore Emerging Markets Total Return Fund		-1.88%18.51%1.06%11.08%-22.93%-11.27%2.19%9.73%-5.31%10.29%

Доходность по периодам

С начала года, EMCIX показывает доходность 1.17%, что значительно выше, чем у EMKIX с доходностью -1.88%. За последние 10 лет акции EMCIX превзошли акции EMKIX по среднегодовой доходности: 2.65% против 0.76% соответственно.

EMCIX

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.58%
С начала года
1.17%
6 месяцев
2.23%
1 год
7.06%
3 года*
7.26%
5 лет*
-1.59%
10 лет*
2.65%

EMKIX

1 день
-0.39%
1 месяц
-4.66%
С начала года
-1.88%
6 месяцев
2.25%
1 год
11.99%
3 года*
8.38%
5 лет*
-0.97%
10 лет*
0.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ashmore Emerging Markets Corporate Income Fund

Ashmore Emerging Markets Total Return Fund

Часто сравнивают с EMCIX:
EMCIX с EMFIXEMCIX с ESDIXEMCIX с ESCIXEMCIX с EFEIXEMCIX с ESFIXEMCIX с IGIEXEMCIX с DBLLX
Часто сравнивают с EMKIX:
EMKIX с ESDIXEMKIX с EMFIXEMKIX с ESFIXEMKIX с IGIEXEMKIX с ESIGXEMKIX с ESCIXEMKIX с EFEIX

Сравнение комиссий EMCIX и EMKIX

EMCIX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии EMKIX в 1.02%.

EMKIX
Ashmore Emerging Markets Total Return Fund
EMCIX
Ashmore Emerging Markets Corporate Income Fund

Доходность на риск

EMCIX vs. EMKIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMCIX
Ранг доходности на риск EMCIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCIX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCIX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
EMKIX
Ранг доходности на риск EMKIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMKIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMKIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMKIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMKIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMKIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMCIX c EMKIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Corporate Income Fund (EMCIX) и Ashmore Emerging Markets Total Return Fund (EMKIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMCIXEMKIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

2.04

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

3.06

-1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.45

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

2.46

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.72

10.09

-3.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMCIX vs. EMKIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMCIX на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа EMKIX равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMCIX и EMKIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMCIXEMKIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

2.04

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

-0.13

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.09

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

-0.14

+0.12

Корреляция

Корреляция между EMCIX и EMKIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMCIX и EMKIX

Дивидендная доходность EMCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.46%, что больше доходности EMKIX в 8.40%

TTM202520242023202220212020201920182017
EMCIX
Ashmore Emerging Markets Corporate Income Fund		10.46%7.69%4.92%5.23%6.67%4.28%5.13%6.62%6.62%4.89%
EMKIX
Ashmore Emerging Markets Total Return Fund		8.40%6.42%5.17%5.18%3.78%3.99%4.23%5.45%4.89%4.58%

Просадки

Сравнение просадок EMCIX и EMKIX

Максимальная просадка EMCIX за все время составила -36.20%, что меньше максимальной просадки EMKIX в -47.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMCIX и EMKIX.

Загрузка...

Показатели просадок

EMCIXEMKIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.20%

-47.14%

+10.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.97%

-5.01%

+1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.20%

-40.22%

+4.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.20%

-40.22%

+4.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.04%

-21.42%

+11.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.64%

-21.11%

+7.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

1.22%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности EMCIX и EMKIX

Текущая волатильность для Ashmore Emerging Markets Corporate Income Fund (EMCIX) составляет 0.88%, в то время как у Ashmore Emerging Markets Total Return Fund (EMKIX) волатильность равна 2.28%. Это указывает на то, что EMCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMKIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMCIXEMKIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.88%

2.28%

-1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.82%

4.70%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.07%

6.19%

-0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.66%

7.54%

-1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.07%

8.22%

-2.15%