PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMCAX с PQJCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMCAX с PQJCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Empiric 2500 Fund (EMCAX) и PGIM Jennison Small-Cap Core Equity Fund (PQJCX).

EMCAX управляется Empiric Funds. Фонд был запущен 6 нояб. 1995 г.. PQJCX управляется PGIM. Фонд был запущен 15 нояб. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности EMCAX и PQJCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Empiric 2500 Fund (EMCAX) и PGIM Jennison Small-Cap Core Equity Fund (PQJCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMCAX и PQJCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMCAX
Empiric 2500 Fund		-0.57%2.37%13.89%12.43%-16.06%16.07%27.81%19.10%-4.64%20.73%
PQJCX
PGIM Jennison Small-Cap Core Equity Fund		-1.17%1.89%28.82%14.96%-24.07%21.70%38.85%25.61%-12.36%18.36%

Доходность по периодам

С начала года, EMCAX показывает доходность -0.57%, что значительно выше, чем у PQJCX с доходностью -1.17%.

EMCAX

1 день
2.60%
1 месяц
-6.15%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
-1.03%
1 год
6.53%
3 года*
8.52%
5 лет*
2.22%
10 лет*
9.61%

PQJCX

1 день
3.74%
1 месяц
-6.73%
С начала года
-1.17%
6 месяцев
2.58%
1 год
13.31%
3 года*
12.88%
5 лет*
4.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Empiric 2500 Fund

PGIM Jennison Small-Cap Core Equity Fund

Часто сравнивают с EMCAX:
EMCAX с TQQQEMCAX с NBMIXEMCAX с FGROXEMCAX с BIASXEMCAX с VSGIXEMCAX с WISGXEMCAX с QUASX
Часто сравнивают с PQJCX:
PQJCX с PGOAXPQJCX с RFIMXPQJCX с VISGXPQJCX с CTSIXPQJCX с VRTGXPQJCX с FECGXPQJCX с NEAGX

Сравнение комиссий EMCAX и PQJCX

EMCAX берет комиссию в 1.96%, что несколько больше комиссии PQJCX в 0.95%.

EMCAX
Empiric 2500 Fund
PQJCX
PGIM Jennison Small-Cap Core Equity Fund

Доходность на риск

EMCAX vs. PQJCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMCAX
Ранг доходности на риск EMCAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCAX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCAX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
PQJCX
Ранг доходности на риск PQJCX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQJCX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQJCX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQJCX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQJCX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQJCX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMCAX c PQJCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Empiric 2500 Fund (EMCAX) и PGIM Jennison Small-Cap Core Equity Fund (PQJCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMCAXPQJCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

0.62

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.72

1.01

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.14

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

0.90

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.00

3.43

-0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMCAX vs. PQJCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMCAX на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа PQJCX равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMCAX и PQJCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMCAXPQJCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

0.62

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.21

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.45

-0.01

Корреляция

Корреляция между EMCAX и PQJCX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMCAX и PQJCX

Дивидендная доходность EMCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности PQJCX в 3.05%

TTM202520242023202220212020201920182017
EMCAX
Empiric 2500 Fund		0.13%0.13%0.13%0.00%0.00%0.51%7.46%0.00%0.00%0.00%
PQJCX
PGIM Jennison Small-Cap Core Equity Fund		3.05%3.01%18.27%0.83%0.51%26.55%3.86%0.00%7.11%1.72%

Просадки

Сравнение просадок EMCAX и PQJCX

Максимальная просадка EMCAX за все время составила -51.81%, что больше максимальной просадки PQJCX в -43.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMCAX и PQJCX.

Загрузка...

Показатели просадок

EMCAXPQJCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.81%

-43.56%

-8.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.15%

-14.64%

+4.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.60%

-36.11%

+5.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-7.81%

+1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.33%

-11.22%

-2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

3.86%

-1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности EMCAX и PQJCX

Текущая волатильность для Empiric 2500 Fund (EMCAX) составляет 5.42%, в то время как у PGIM Jennison Small-Cap Core Equity Fund (PQJCX) волатильность равна 7.86%. Это указывает на то, что EMCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PQJCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMCAXPQJCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

7.86%

-2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.49%

13.32%

-2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.50%

22.19%

-4.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.18%

22.03%

-3.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.21%

23.00%

-2.79%