Сравнение EMCAX с PQJCX
EMCAX (Empiric 2500 Fund) and PQJCX (PGIM Jennison Small-Cap Core Equity Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, EMCAX returned 4.38%/yr vs 6.18%/yr for PQJCX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. EMCAX charges 1.96%/yr vs 0.95%/yr for PQJCX.
Доходность
Сравнение доходности EMCAX и PQJCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMCAX показывает доходность 12.65%, что значительно выше, чем у PQJCX с доходностью 10.29%.
EMCAX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- 12.65%
- 6 месяцев
- 9.02%
- 1 год
- 18.41%
- 3 года*
- 13.11%
- 5 лет*
- 4.38%
- 10 лет*
- 10.89%
PQJCX
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 10.29%
- 6 месяцев
- 10.20%
- 1 год
- 22.88%
- 3 года*
- 17.27%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMCAX и PQJCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMCAX Empiric 2500 Fund | 12.65% | 2.37% | 13.89% | 12.43% | -16.06% | 16.07% | 27.81% | 19.10% | -4.64% | 20.73% |
PQJCX PGIM Jennison Small-Cap Core Equity Fund | 10.29% | 1.89% | 28.82% | 14.96% | -24.07% | 21.70% | 38.85% | 25.61% | -12.36% | 18.36% |
Correlation
The correlation between EMCAX and PQJCX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г. | 0.91 |
The correlation between EMCAX and PQJCX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMCAX vs. PQJCX — Ранг доходности на риск
EMCAX
PQJCX
Сравнение EMCAX c PQJCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Empiric 2500 Fund (EMCAX) и PGIM Jennison Small-Cap Core Equity Fund (PQJCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMCAX | PQJCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 2.02 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.92 | 7.38 | +0.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMCAX | PQJCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.27 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.28 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.50 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок EMCAX и PQJCX
Максимальная просадка EMCAX за все время составила -51.81%, что больше максимальной просадки PQJCX в -43.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMCAX и PQJCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMCAX | PQJCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.81% | -43.56% | -8.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.60% | -11.13% | +2.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.19% | -25.98% | +6.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.60% | -36.11% | +5.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.15% | -1.17% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.27% | -11.05% | -2.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 3.05% | -0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMCAX и PQJCX
Текущая волатильность для Empiric 2500 Fund (EMCAX) составляет 4.84%, в то время как у PGIM Jennison Small-Cap Core Equity Fund (PQJCX) волатильность равна 5.20%. Это указывает на то, что EMCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PQJCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMCAX | PQJCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.84% | 5.20% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.30% | 13.14% | -1.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.22% | 17.80% | -3.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.18% | 22.03% | -3.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.24% | 22.92% | -2.68% |
Сравнение комиссий EMCAX и PQJCX
EMCAX берет комиссию в 1.96%, что несколько больше комиссии PQJCX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMCAX и PQJCX
Дивидендная доходность EMCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности PQJCX в 2.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMCAX Empiric 2500 Fund | 0.12% | 0.13% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 7.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PQJCX PGIM Jennison Small-Cap Core Equity Fund | 2.73% | 3.01% | 18.27% | 0.83% | 0.51% | 26.55% | 3.86% | 0.00% | 7.11% | 1.72% |
Часто задаваемые вопросы
EMCAX and PQJCX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PQJCX has higher volatility (5.20%) compared to EMCAX (4.84%). In terms of maximum drawdown, EMCAX dropped -51.81% vs PQJCX's -43.56%.
EMCAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMCAX и PQJCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор