PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMCAX с JGMNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMCAX с JGMNX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

EMCAX (Empiric 2500 Fund) and JGMNX (Janus Henderson Triton Fund Class N) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, EMCAX returned 10.77%/yr vs 10.34%/yr for JGMNX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. EMCAX charges 1.96%/yr vs 0.67%/yr for JGMNX.

Доходность

Сравнение доходности EMCAX и JGMNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Empiric 2500 Fund (EMCAX) и Janus Henderson Triton Fund Class N (JGMNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EMCAX показывает доходность 13.01%, а JGMNX немного ниже – 12.46%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EMCAX имеют среднегодовую доходность 10.77%, а акции JGMNX немного отстают с 10.34%.

EMCAX

1 день
0.32%
1 месяц
-0.84%
С начала года
13.01%
6 месяцев
9.44%
1 год
18.80%
3 года*
13.67%
5 лет*
4.44%
10 лет*
10.77%

JGMNX

1 день
0.85%
1 месяц
-0.07%
С начала года
12.46%
6 месяцев
11.48%
1 год
26.21%
3 года*
14.02%
5 лет*
4.49%
10 лет*
10.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMCAX и JGMNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMCAX
Empiric 2500 Fund		13.01%2.37%13.89%12.43%-16.06%16.07%27.81%19.10%-4.64%21.82%
JGMNX
Janus Henderson Triton Fund Class N		12.46%9.78%10.55%14.83%-23.56%6.88%28.75%28.60%-5.03%27.24%

Correlation

The correlation between EMCAX and JGMNX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2012 г.

0.90

The correlation between EMCAX and JGMNX shifts across timeframes, from 0.82 (1 year) to 0.92 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Empiric 2500 Fund

Janus Henderson Triton Fund Class N

Часто сравнивают с EMCAX:
EMCAX с TQQQEMCAX с NBMIXEMCAX с FGROXEMCAX с WISGXEMCAX с AOFIXEMCAX с BIASXEMCAX с QUASX
Часто сравнивают с JGMNX:
JGMNX с CTSIXJGMNX с JNRFXJGMNX с NCLEXJGMNX с JGLTXJGMNX с JANEXJGMNX с ETEGXJGMNX с VOO

Доходность на риск

EMCAX vs. JGMNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMCAX
Ранг доходности на риск EMCAX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCAX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCAX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCAX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCAX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCAX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
JGMNX
Ранг доходности на риск JGMNX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGMNX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGMNX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGMNX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGMNX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGMNX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMCAX c JGMNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Empiric 2500 Fund (EMCAX) и Janus Henderson Triton Fund Class N (JGMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMCAXJGMNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
1.65

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
2.41

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.28

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.19

2.40

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.25

9.90

-1.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMCAX vs. JGMNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMCAX на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JGMNX равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMCAX и JGMNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMCAXJGMNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.65

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.23

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.50

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.59

-0.13

Просадки

Сравнение просадок EMCAX и JGMNX

Максимальная просадка EMCAX за все время составила -51.81%, что больше максимальной просадки JGMNX в -39.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMCAX и JGMNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMCAXJGMNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.81%

-39.72%

-12.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.60%

-11.03%

+2.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.19%

-23.84%

+4.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.60%

-31.74%

+1.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.79%

-39.72%

-3.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-0.13%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.27%

-7.13%

-6.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

2.67%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности EMCAX и JGMNX

Текущая волатильность для Empiric 2500 Fund (EMCAX) составляет 3.97%, в то время как у Janus Henderson Triton Fund Class N (JGMNX) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что EMCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JGMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMCAXJGMNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

5.14%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.30%

12.39%

-1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.21%

16.07%

-1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.17%

19.59%

-1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.24%

20.58%

-0.34%

Сравнение комиссий EMCAX и JGMNX

EMCAX берет комиссию в 1.96%, что несколько больше комиссии JGMNX в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMCAX и JGMNX

Дивидендная доходность EMCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности JGMNX в 9.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMCAX
Empiric 2500 Fund		0.12%0.13%0.13%0.00%0.00%0.51%7.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JGMNX
Janus Henderson Triton Fund Class N		9.66%10.86%7.35%6.96%6.10%19.99%4.06%4.20%7.41%5.03%2.96%7.71%

Часто задаваемые вопросы

EMCAX and JGMNX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JGMNX has higher volatility (5.14%) compared to EMCAX (3.97%). In terms of maximum drawdown, EMCAX dropped -51.81% vs JGMNX's -39.72%.

JGMNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMCAX и JGMNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор