PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMCAX с CTSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMCAX с CTSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Empiric 2500 Fund (EMCAX) и Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX).

EMCAX управляется Empiric Funds. Фонд был запущен 6 нояб. 1995 г.. CTSIX управляется Calamos. Фонд был запущен 23 мар. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности EMCAX и CTSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Empiric 2500 Fund (EMCAX) и Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMCAX и CTSIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EMCAX
Empiric 2500 Fund		-0.57%2.37%13.89%12.43%-16.06%16.07%27.81%5.89%
CTSIX
Calamos Timpani Small Cap Growth Fund		0.55%25.90%44.34%7.57%-37.30%9.12%63.38%1.20%

Доходность по периодам

С начала года, EMCAX показывает доходность -0.57%, что значительно ниже, чем у CTSIX с доходностью 0.55%.

EMCAX

1 день
2.60%
1 месяц
-6.15%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
-1.03%
1 год
6.53%
3 года*
8.52%
5 лет*
2.22%
10 лет*
9.61%

CTSIX

1 день
5.59%
1 месяц
-7.48%
С начала года
0.55%
6 месяцев
3.66%
1 год
43.97%
3 года*
23.09%
5 лет*
3.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Empiric 2500 Fund

Calamos Timpani Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с EMCAX:
EMCAX с TQQQEMCAX с NBMIXEMCAX с FGROXEMCAX с BIASXEMCAX с VSGIXEMCAX с QUASXEMCAX с WISGX
Часто сравнивают с CTSIX:
CTSIX с DEVLXCTSIX с AVUVCTSIX с SPYCTSIX с FTHNXCTSIX с PRNHXCTSIX с FGROXCTSIX с PNSAX

Сравнение комиссий EMCAX и CTSIX

EMCAX берет комиссию в 1.96%, что несколько больше комиссии CTSIX в 1.05%.

EMCAX
Empiric 2500 Fund
CTSIX
Calamos Timpani Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

EMCAX vs. CTSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMCAX
Ранг доходности на риск EMCAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCAX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCAX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
CTSIX
Ранг доходности на риск CTSIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTSIX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTSIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTSIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTSIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTSIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMCAX c CTSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Empiric 2500 Fund (EMCAX) и Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMCAXCTSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

1.48

-1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.72

2.07

-1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.27

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

3.65

-2.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.00

13.94

-10.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMCAX vs. CTSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMCAX на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа CTSIX равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMCAX и CTSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMCAXCTSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

1.48

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.13

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.42

+0.02

Корреляция

Корреляция между EMCAX и CTSIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMCAX и CTSIX

Дивидендная доходность EMCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, тогда как CTSIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
EMCAX
Empiric 2500 Fund		0.13%0.13%0.13%0.00%0.00%0.51%7.46%0.00%
CTSIX
Calamos Timpani Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%2.58%0.00%0.00%0.00%3.77%4.95%

Просадки

Сравнение просадок EMCAX и CTSIX

Максимальная просадка EMCAX за все время составила -51.81%, примерно равная максимальной просадке CTSIX в -50.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMCAX и CTSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

EMCAXCTSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.81%

-50.83%

-0.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.15%

-12.38%

+2.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.60%

-50.60%

+20.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-7.48%

+1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.33%

-21.12%

+7.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

3.24%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности EMCAX и CTSIX

Текущая волатильность для Empiric 2500 Fund (EMCAX) составляет 5.42%, в то время как у Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX) волатильность равна 13.35%. Это указывает на то, что EMCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMCAXCTSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

13.35%

-7.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.49%

21.82%

-11.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.50%

29.67%

-12.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.18%

27.87%

-9.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.21%

29.76%

-9.55%