PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMC с QLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMC с QLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EMC (Global X Emerging Markets Great Consumer ETF) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both exchange-traded funds - EMC is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Global X, while QLD is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%). EMC is actively managed, while QLD is passively managed. Over the past 3 years, EMC returned 17.56%/yr vs 50.15%/yr for QLD. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMC charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for QLD.

Доходность

Сравнение доходности EMC и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Emerging Markets Great Consumer ETF (EMC) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMC показывает доходность 25.25%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 42.06%.

EMC

1 день
-1.64%
1 месяц
9.84%
С начала года
25.25%
6 месяцев
27.29%
1 год
39.53%
3 года*
17.56%
5 лет*
—
10 лет*
—

QLD

1 день
-0.53%
1 месяц
21.54%
С начала года
42.06%
6 месяцев
37.45%
1 год
85.49%
3 года*
50.15%
5 лет*
25.75%
10 лет*
36.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMC и QLD

2026 (YTD)202520242023
EMC
Global X Emerging Markets Great Consumer ETF		25.25%18.91%3.75%1.90%
QLD
ProShares Ultra QQQ		42.06%30.36%42.82%49.91%

Correlation

The correlation between EMC and QLD is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2023 г.

0.68

The correlation between EMC and QLD has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMC и QLD

Секторы
EMC
QLD

Технологии

42.4%
53.8%

Финансовые услуги

22.7%
0.2%

Потребительский циклический сектор

10.3%
12.3%

Коммуникационные услуги

8.1%
15.8%

Промышленность

4.5%
2.8%

Сырьевые материалы

3.5%
1.1%

Энергетика

3.0%
0.6%

Здравоохранение

2.2%
4.2%

Потребительский защитный сектор

2.1%
7.7%

Недвижимость

1.4%
0.1%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Технологии

EMC
42.4%
QLD
53.8%

Финансовые услуги

EMC
22.7%
QLD
0.2%

Потребительский циклический сектор

EMC
10.3%
QLD
12.3%

Коммуникационные услуги

EMC
8.1%
QLD
15.8%

Промышленность

EMC
4.5%
QLD
2.8%

Сырьевые материалы

EMC
3.5%
QLD
1.1%

Энергетика

EMC
3.0%
QLD
0.6%

Здравоохранение

EMC
2.2%
QLD
4.2%

Потребительский защитный сектор

EMC
2.1%
QLD
7.7%

Недвижимость

EMC
1.4%
QLD
0.1%

Коммунальные услуги

EMC

-

QLD
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Emerging Markets Great Consumer ETF

ProShares Ultra QQQ

Часто сравнивают с EMC:
EMC с SPYEMC с SCHDEMC с SCHEEMC с FLKREMC с DRIVEMC с DVYEEMC с EMLC
Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY

Доходность на риск

EMC vs. QLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMC
Ранг доходности на риск EMC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMC: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMC: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMC: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMC: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMC: 6060
Ранг коэф-та Мартина
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMC c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Emerging Markets Great Consumer ETF (EMC) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMCQLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
2.70

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
3.16

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.41

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

3.42

-0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.54

11.92

-1.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMC vs. QLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMC на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QLD равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMC и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMCQLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

2.70

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.60

+0.27

Просадки

Сравнение просадок EMC и QLD

Максимальная просадка EMC за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMC и QLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMCQLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.38%

-83.13%

+64.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.89%

-25.13%

+11.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.38%

-42.29%

+23.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-63.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

-0.53%

-1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-18.17%

+14.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

7.20%

-3.44%

Волатильность

Сравнение волатильности EMC и QLD

Global X Emerging Markets Great Consumer ETF (EMC) и ProShares Ultra QQQ (QLD) имеют волатильность 9.03% и 8.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMCQLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.03%

8.90%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.24%

24.08%

-5.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.68%

31.85%

-11.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.55%

44.74%

-26.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.55%

44.56%

-26.01%

Сравнение комиссий EMC и QLD

EMC берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии QLD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMC и QLD

Дивидендная доходность EMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что больше доходности QLD в 0.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMC
Global X Emerging Markets Great Consumer ETF		0.63%0.78%1.13%0.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.12%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%

Часто задаваемые вопросы

EMC and QLD have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMC has higher volatility (9.03%) compared to QLD (8.90%). In terms of maximum drawdown, EMC dropped -18.38% vs QLD's -83.13%.

On 3-year performance, QLD leads with 50.15% vs 17.56% for EMC. On fees, EMC is cheaper at 0.75% per year. On volatility, QLD has been the lower-risk option at 8.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QLD has performed better with a 50.15% return vs 17.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMC is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for QLD.

EMC has the higher dividend yield at 0.63%, compared with 0.12% for QLD.

EMC is categorized as Emerging Markets Diversified, while QLD is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Global X and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for EMC and 0.95% for QLD.

QLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMC и QLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор