PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EMC с PEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EMC и PEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Emerging Markets Great Consumer ETF (EMC) и Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMC и PEMX


2026 (YTD)202520242023
EMC
Global X Emerging Markets Great Consumer ETF
1.57%18.91%3.75%5.12%
PEMX
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF
10.51%34.01%17.21%15.13%

Доходность по периодам

С начала года, EMC показывает доходность 1.57%, что значительно ниже, чем у PEMX с доходностью 10.51%.


EMC

1 день
1.09%
1 месяц
-6.98%
С начала года
1.57%
6 месяцев
-0.05%
1 год
19.85%
3 года*
5 лет*
10 лет*

PEMX

1 день
1.36%
1 месяц
-6.72%
С начала года
10.51%
6 месяцев
20.10%
1 год
51.35%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Emerging Markets Great Consumer ETF

Putnam Emerging Markets Ex-China ETF

Сравнение комиссий EMC и PEMX

EMC берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии PEMX в 0.85%.


Доходность на риск

EMC vs. PEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EMC
Ранг доходности на риск EMC: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMC: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMC: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMC: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMC: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMC: 5050
Ранг коэф-та Мартина

PEMX
Ранг доходности на риск PEMX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEMX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEMX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEMX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEMX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEMX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMC c PEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Emerging Markets Great Consumer ETF (EMC) и Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EMCPEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

2.52

-1.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

3.23

-1.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.46

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

3.61

-2.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.39

14.76

-9.37

EMC vs. PEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMC на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа PEMX равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMC и PEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EMCPEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

2.52

-1.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.60

-1.10

Корреляция

Корреляция между EMC и PEMX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EMC и PEMX

Дивидендная доходность EMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности PEMX в 6.34%


TTM202520242023
EMC
Global X Emerging Markets Great Consumer ETF
0.77%0.78%1.13%0.89%
PEMX
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF
6.34%7.00%5.00%0.72%

Просадки

Сравнение просадок EMC и PEMX

Максимальная просадка EMC за все время составила -18.38%, что больше максимальной просадки PEMX в -14.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMC и PEMX.


Загрузка...

Показатели просадок


EMCPEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.38%

-14.91%

-3.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.89%

-14.45%

+0.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.81%

-9.73%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.21%

-2.89%

-1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

3.53%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности EMC и PEMX

Текущая волатильность для Global X Emerging Markets Great Consumer ETF (EMC) составляет 9.76%, в то время как у Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) волатильность равна 10.37%. Это указывает на то, что EMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EMCPEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.76%

10.37%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.35%

15.91%

-0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.21%

20.51%

+0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.72%

17.17%

+0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.72%

17.17%

+0.55%