Сравнение EMC с PEMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Emerging Markets Great Consumer ETF (EMC) и Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX).
EMC и PEMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMC - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 24 сент. 2010 г.. PEMX - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 17 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности EMC и PEMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMC и PEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EMC Global X Emerging Markets Great Consumer ETF | 1.57% | 18.91% | 3.75% | 5.12% |
PEMX Putnam Emerging Markets Ex-China ETF | 10.51% | 34.01% | 17.21% | 15.13% |
Доходность по периодам
С начала года, EMC показывает доходность 1.57%, что значительно ниже, чем у PEMX с доходностью 10.51%.
EMC
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -6.98%
- С начала года
- 1.57%
- 6 месяцев
- -0.05%
- 1 год
- 19.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PEMX
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -6.72%
- С начала года
- 10.51%
- 6 месяцев
- 20.10%
- 1 год
- 51.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMC и PEMX
EMC берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии PEMX в 0.85%.
Доходность на риск
EMC vs. PEMX — Ранг доходности на риск
EMC
PEMX
Сравнение EMC c PEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Emerging Markets Great Consumer ETF (EMC) и Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMC | PEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 2.52 | -1.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 3.23 | -1.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.46 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 3.61 | -2.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.39 | 14.76 | -9.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMC | PEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 2.52 | -1.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 1.60 | -1.10 |
Корреляция
Корреляция между EMC и PEMX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMC и PEMX
Дивидендная доходность EMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности PEMX в 6.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EMC Global X Emerging Markets Great Consumer ETF | 0.77% | 0.78% | 1.13% | 0.89% |
PEMX Putnam Emerging Markets Ex-China ETF | 6.34% | 7.00% | 5.00% | 0.72% |
Просадки
Сравнение просадок EMC и PEMX
Максимальная просадка EMC за все время составила -18.38%, что больше максимальной просадки PEMX в -14.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMC и PEMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMC | PEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.38% | -14.91% | -3.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.89% | -14.45% | +0.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.81% | -9.73% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.21% | -2.89% | -1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 3.53% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMC и PEMX
Текущая волатильность для Global X Emerging Markets Great Consumer ETF (EMC) составляет 9.76%, в то время как у Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) волатильность равна 10.37%. Это указывает на то, что EMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMC | PEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.76% | 10.37% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.35% | 15.91% | -0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.21% | 20.51% | +0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.72% | 17.17% | +0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.72% | 17.17% | +0.55% |