PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMC с PAVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMC с PAVE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EMC (Global X Emerging Markets Great Consumer ETF) and PAVE (Global X US Infrastructure Development ETF) are both exchange-traded funds - EMC is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Global X, while PAVE is a Utilities Equities fund tracking the INDXX U.S. Infrastructure Development Index. EMC is actively managed, while PAVE is passively managed. Over the past 3 years, EMC returned 17.56%/yr vs 26.78%/yr for PAVE. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMC charges 0.75%/yr vs 0.47%/yr for PAVE.

Доходность

Сравнение доходности EMC и PAVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Emerging Markets Great Consumer ETF (EMC) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMC показывает доходность 25.25%, что значительно выше, чем у PAVE с доходностью 19.88%.

EMC

1 день
-1.64%
1 месяц
9.84%
С начала года
25.25%
6 месяцев
27.29%
1 год
39.53%
3 года*
17.56%
5 лет*
—
10 лет*
—

PAVE

1 день
0.70%
1 месяц
1.96%
С начала года
19.88%
6 месяцев
18.87%
1 год
37.15%
3 года*
26.78%
5 лет*
17.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMC и PAVE

2026 (YTD)202520242023
EMC
Global X Emerging Markets Great Consumer ETF		25.25%18.91%3.75%1.90%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		19.88%19.36%17.92%24.39%

Correlation

The correlation between EMC and PAVE is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2023 г.

0.54

The correlation between EMC and PAVE has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMC и PAVE

Секторы
EMC
PAVE

Технологии

42.4%
1.1%

Финансовые услуги

22.7%

-

Потребительский циклический сектор

10.3%

-

Коммуникационные услуги

8.1%

-

Промышленность

4.5%
74.8%

Сырьевые материалы

3.5%
20.3%

Энергетика

3.0%
0.2%

Здравоохранение

2.2%

-

Потребительский защитный сектор

2.1%
0.3%

Недвижимость

1.4%

-

Коммунальные услуги

-

3.2%

Технологии

EMC
42.4%
PAVE
1.1%

Финансовые услуги

EMC
22.7%
PAVE

-

Потребительский циклический сектор

EMC
10.3%
PAVE

-

Коммуникационные услуги

EMC
8.1%
PAVE

-

Промышленность

EMC
4.5%
PAVE
74.8%

Сырьевые материалы

EMC
3.5%
PAVE
20.3%

Энергетика

EMC
3.0%
PAVE
0.2%

Здравоохранение

EMC
2.2%
PAVE

-

Потребительский защитный сектор

EMC
2.1%
PAVE
0.3%

Недвижимость

EMC
1.4%
PAVE

-

Коммунальные услуги

EMC

-

PAVE
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Emerging Markets Great Consumer ETF

Global X US Infrastructure Development ETF

Часто сравнивают с EMC:
EMC с SPYEMC с SCHDEMC с SCHEEMC с FLKREMC с DRIVEMC с DVYEEMC с EMLC
Часто сравнивают с PAVE:
PAVE с IFRAPAVE с XLIPAVE с AIRRPAVE с SPGPPAVE с VAWPAVE с GIIPAVE с GRID

Доходность на риск

EMC vs. PAVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMC
Ранг доходности на риск EMC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMC: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMC: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMC: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMC: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMC: 6060
Ранг коэф-та Мартина
PAVE
Ранг доходности на риск PAVE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAVE: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMC c PAVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Emerging Markets Great Consumer ETF (EMC) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMCPAVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
1.99

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
2.82

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.34

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

3.13

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.54

11.50

-0.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMC vs. PAVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMC на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAVE равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMC и PAVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMCPAVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

1.99

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.68

+0.19

Просадки

Сравнение просадок EMC и PAVE

Максимальная просадка EMC за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки PAVE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMC и PAVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMCPAVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.38%

-44.08%

+25.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.89%

-11.91%

-1.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.38%

-26.23%

+7.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

-1.82%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-6.24%

+2.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

3.24%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности EMC и PAVE

Global X Emerging Markets Great Consumer ETF (EMC) имеет более высокую волатильность в 9.03% по сравнению с Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) с волатильностью 6.42%. Это указывает на то, что EMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMCPAVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.03%

6.42%

+2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.24%

15.17%

+3.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.68%

18.84%

+1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.55%

21.60%

-3.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.55%

24.38%

-5.83%

Сравнение комиссий EMC и PAVE

EMC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PAVE в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMC и PAVE

Дивидендная доходность EMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности PAVE в 0.77%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EMC
Global X Emerging Markets Great Consumer ETF		0.63%0.78%1.13%0.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		0.77%0.92%0.54%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%

Часто задаваемые вопросы

EMC and PAVE have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMC has higher volatility (9.03%) compared to PAVE (6.42%). In terms of maximum drawdown, EMC dropped -18.38% vs PAVE's -44.08%.

On 3-year performance, PAVE leads with 26.78% vs 17.56% for EMC. On fees, PAVE is cheaper at 0.47% per year. On volatility, PAVE has been the lower-risk option at 6.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PAVE has performed better with a 26.78% return vs 17.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PAVE is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.75% for EMC.

PAVE has the higher dividend yield at 0.77%, compared with 0.63% for EMC.

EMC is categorized as Emerging Markets Diversified, while PAVE is Utilities Equities. Their fees differ too: 0.75% for EMC and 0.47% for PAVE.

PAVE currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMC и PAVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор