PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMC с IEMG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMC с IEMG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EMC (Global X Emerging Markets Great Consumer ETF) and IEMG (iShares Core MSCI Emerging Markets ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. EMC is actively managed, while IEMG is passively managed. Over the past 3 years, EMC returned 17.33%/yr vs 23.19%/yr for IEMG. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. EMC charges 0.75%/yr vs 0.09%/yr for IEMG.

Доходность

Сравнение доходности EMC и IEMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Emerging Markets Great Consumer ETF (EMC) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EMC показывает доходность 24.61%, а IEMG немного выше – 24.98%.

EMC

1 день
-0.51%
1 месяц
6.70%
С начала года
24.61%
6 месяцев
26.51%
1 год
37.57%
3 года*
17.33%
5 лет*
—
10 лет*
—

IEMG

1 день
-0.98%
1 месяц
4.82%
С начала года
24.98%
6 месяцев
27.43%
1 год
49.24%
3 года*
23.19%
5 лет*
7.36%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMC и IEMG

2026 (YTD)202520242023
EMC
Global X Emerging Markets Great Consumer ETF		24.61%18.91%3.75%1.90%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		24.98%32.56%6.50%6.94%

Correlation

The correlation between EMC and IEMG is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2023 г.

0.95

The correlation between EMC and IEMG has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMC и IEMG

Секторы
EMC
IEMG

Технологии

42.4%
35.0%

Финансовые услуги

22.7%
18.4%

Потребительский циклический сектор

10.3%
9.5%

Коммуникационные услуги

8.1%
6.4%

Промышленность

4.5%
9.0%

Сырьевые материалы

3.5%
6.9%

Энергетика

3.0%
3.8%

Здравоохранение

2.2%
3.7%

Потребительский защитный сектор

2.1%
3.3%

Недвижимость

1.4%
1.7%

Коммунальные услуги

-

2.2%

Технологии

EMC
42.4%
IEMG
35.0%

Финансовые услуги

EMC
22.7%
IEMG
18.4%

Потребительский циклический сектор

EMC
10.3%
IEMG
9.5%

Коммуникационные услуги

EMC
8.1%
IEMG
6.4%

Промышленность

EMC
4.5%
IEMG
9.0%

Сырьевые материалы

EMC
3.5%
IEMG
6.9%

Энергетика

EMC
3.0%
IEMG
3.8%

Здравоохранение

EMC
2.2%
IEMG
3.7%

Потребительский защитный сектор

EMC
2.1%
IEMG
3.3%

Недвижимость

EMC
1.4%
IEMG
1.7%

Коммунальные услуги

EMC

-

IEMG
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Emerging Markets Great Consumer ETF

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с EMC:
EMC с SPYEMC с SCHDEMC с SCHEEMC с FLKREMC с DRIVEMC с DVYEEMC с EMLC
Часто сравнивают с IEMG:
IEMG с VWOIEMG с EEMIEMG с IEFAIEMG с EMXCIEMG с SCHEIEMG с IXUSIEMG с SPY

Доходность на риск

EMC vs. IEMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMC
Ранг доходности на риск EMC: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMC: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMC: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMC: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMC: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMC: 5858
Ранг коэф-та Мартина
IEMG
Ранг доходности на риск IEMG: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMG: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMG: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMG: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMG: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMC c IEMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Emerging Markets Great Consumer ETF (EMC) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMCIEMGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
2.55

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
3.34

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.47

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

3.74

-1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.01

14.39

-4.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMC vs. IEMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMC на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEMG равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMC и IEMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMCIEMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

2.55

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.35

+0.51

Просадки

Сравнение просадок EMC и IEMG

Максимальная просадка EMC за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки IEMG в -38.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMC и IEMG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMCIEMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.38%

-38.71%

+20.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.89%

-13.21%

-0.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.38%

-17.21%

-1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.83%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.14%

-2.30%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.10%

-12.97%

+8.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

3.43%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности EMC и IEMG

Global X Emerging Markets Great Consumer ETF (EMC) имеет более высокую волатильность в 8.84% по сравнению с iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) с волатильностью 8.24%. Это указывает на то, что EMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMCIEMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.84%

8.24%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.26%

16.97%

+1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.69%

19.47%

+1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.54%

18.38%

+0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.54%

20.03%

-1.49%

Сравнение комиссий EMC и IEMG

EMC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IEMG в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMC и IEMG

Дивидендная доходность EMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности IEMG в 2.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMC
Global X Emerging Markets Great Consumer ETF		0.63%0.78%1.13%0.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		2.20%2.75%3.20%2.89%2.71%3.06%1.87%3.15%2.76%2.35%2.28%2.53%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, EMC and IEMG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EMC has higher volatility (8.84%) compared to IEMG (8.24%). In terms of maximum drawdown, EMC dropped -18.38% vs IEMG's -38.71%.

On 3-year performance, IEMG leads with 23.19% vs 17.33% for EMC. On fees, IEMG is cheaper at 0.09% per year. On volatility, IEMG has been the lower-risk option at 8.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IEMG has performed better with a 23.19% return vs 17.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEMG is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.75% for EMC.

IEMG has the higher dividend yield at 2.20%, compared with 0.63% for EMC.

They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.75% for EMC and 0.09% for IEMG.

IEMG currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMC и IEMG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор