Сравнение EMC с IEMG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Emerging Markets Great Consumer ETF (EMC) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG).
EMC и IEMG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMC - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 24 сент. 2010 г.. IEMG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности EMC и IEMG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMC и IEMG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EMC Global X Emerging Markets Great Consumer ETF | 1.57% | 18.91% | 3.75% | 1.90% |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 4.55% | 32.56% | 6.50% | 6.94% |
Доходность по периодам
С начала года, EMC показывает доходность 1.57%, что значительно ниже, чем у IEMG с доходностью 4.55%.
EMC
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -6.98%
- С начала года
- 1.57%
- 6 месяцев
- -0.05%
- 1 год
- 19.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IEMG
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -6.83%
- С начала года
- 4.55%
- 6 месяцев
- 7.62%
- 1 год
- 33.51%
- 3 года*
- 16.36%
- 5 лет*
- 4.53%
- 10 лет*
- 8.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMC и IEMG
EMC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IEMG в 0.09%.
Доходность на риск
EMC vs. IEMG — Ранг доходности на риск
EMC
IEMG
Сравнение EMC c IEMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Emerging Markets Great Consumer ETF (EMC) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMC | IEMG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.70 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 2.30 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.34 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 2.58 | -1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.39 | 9.84 | -4.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMC | IEMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.70 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.28 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между EMC и IEMG составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMC и IEMG
Дивидендная доходность EMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности IEMG в 2.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMC Global X Emerging Markets Great Consumer ETF | 0.77% | 0.78% | 1.13% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 2.63% | 2.75% | 3.20% | 2.89% | 2.71% | 3.06% | 1.87% | 3.15% | 2.76% | 2.35% | 2.28% | 2.53% |
Просадки
Сравнение просадок EMC и IEMG
Максимальная просадка EMC за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки IEMG в -38.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMC и IEMG.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMC | IEMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.38% | -38.71% | +20.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.89% | -13.21% | -0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.81% | -9.40% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.21% | -13.11% | +8.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 3.46% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMC и IEMG
Global X Emerging Markets Great Consumer ETF (EMC) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) имеют волатильность 9.76% и 9.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMC | IEMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.76% | 9.35% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.35% | 14.68% | +0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.21% | 19.79% | +1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.72% | 17.91% | -0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.72% | 19.84% | -2.12% |