PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMC с EMM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMC с EMM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Emerging Markets Great Consumer ETF (EMC) и Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM).

EMC и EMM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMC - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 24 сент. 2010 г.. EMM - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 24 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности EMC и EMM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Emerging Markets Great Consumer ETF (EMC) и Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMC и EMM

2026 (YTD)202520242023
EMC
Global X Emerging Markets Great Consumer ETF		1.57%18.91%3.75%1.90%
EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF		4.64%30.21%2.34%3.40%

Доходность по периодам

С начала года, EMC показывает доходность 1.57%, что значительно ниже, чем у EMM с доходностью 4.64%.

EMC

1 день
1.09%
1 месяц
-6.98%
С начала года
1.57%
6 месяцев
-0.05%
1 год
19.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EMM

1 день
1.29%
1 месяц
-8.16%
С начала года
4.64%
6 месяцев
13.44%
1 год
42.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Emerging Markets Great Consumer ETF

Global X Emerging Markets ex-China ETF

Часто сравнивают с EMC:
EMC с SPYEMC с SCHDEMC с SCHEEMC с DRIVEMC с FLKREMC с DVYEEMC с EMLC
Часто сравнивают с EMM:
EMM с EIMI.LEMM с EMXCEMM с ISEU.LEMM с SGLD.TOEMM с VWCE.DEEMM с ASEAEMM с VWO

Сравнение комиссий EMC и EMM

И EMC, и EMM имеют комиссию равную 0.75%.

EMC
Global X Emerging Markets Great Consumer ETF
EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF

Доходность на риск

EMC vs. EMM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMC
Ранг доходности на риск EMC: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMC: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMC: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMC: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMC: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMC: 5050
Ранг коэф-та Мартина
EMM
Ранг доходности на риск EMM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMM: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMM: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMC c EMM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Emerging Markets Great Consumer ETF (EMC) и Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMCEMMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

2.15

-1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

2.77

-1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.40

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

2.92

-1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.39

12.66

-7.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMC vs. EMM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMC на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа EMM равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMC и EMM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMCEMMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

2.15

-1.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.77

-0.27

Корреляция

Корреляция между EMC и EMM составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMC и EMM

Дивидендная доходность EMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности EMM в 0.86%

TTM202520242023
EMC
Global X Emerging Markets Great Consumer ETF		0.77%0.78%1.13%0.89%
EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF		0.86%0.90%0.80%0.66%

Просадки

Сравнение просадок EMC и EMM

Максимальная просадка EMC за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки EMM в -21.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMC и EMM.

Загрузка...

Показатели просадок

EMCEMMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.38%

-21.99%

+3.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.89%

-14.75%

+0.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.81%

-10.25%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.21%

-4.83%

+0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

3.40%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности EMC и EMM

Global X Emerging Markets Great Consumer ETF (EMC) и Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) имеют волатильность 9.76% и 9.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMCEMMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.76%

9.84%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.35%

15.79%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.21%

19.64%

+1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.72%

17.69%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.72%

17.69%

+0.03%