PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMC с EMM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMC с EMM

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

EMC (Global X Emerging Markets Great Consumer ETF) and EMM (Global X Emerging Markets ex-China ETF) are both Emerging Markets Diversified funds from Global X. Both are actively managed. Over the past 3 years, EMC returned 15.69%/yr vs 21.97%/yr for EMM. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EMC и EMM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Emerging Markets Great Consumer ETF (EMC) и Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMC показывает доходность 20.87%, что значительно ниже, чем у EMM с доходностью 30.43%.

EMC

1 день
-5.16%
1 месяц
2.68%
С начала года
20.87%
6 месяцев
22.02%
1 год
31.90%
3 года*
15.69%
5 лет*
—
10 лет*
—

EMM

1 день
-5.60%
1 месяц
4.22%
С начала года
30.43%
6 месяцев
33.87%
1 год
55.00%
3 года*
21.97%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMC и EMM

2026 (YTD)202520242023
EMC
Global X Emerging Markets Great Consumer ETF		20.87%18.91%3.75%1.62%
EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF		30.43%30.21%2.34%2.99%

Correlation

The correlation between EMC and EMM is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2023 г.

0.92

The correlation between EMC and EMM has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Emerging Markets Great Consumer ETF

Global X Emerging Markets ex-China ETF

Часто сравнивают с EMC:
EMC с SPYEMC с SCHDEMC с FLKREMC с DRIVEMC с SCHEEMC с DVYEEMC с EMLC
Часто сравнивают с EMM:
EMM с EMXCEMM с EIMI.LEMM с ISEU.LEMM с ASEAEMM с AVEMEMM с VWOEMM с VWCE.DE

Доходность на риск

EMC vs. EMM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMC
Ранг доходности на риск EMC: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMC: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMC: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMC: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMC: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMC: 5252
Ранг коэф-та Мартина
EMM
Ранг доходности на риск EMM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMM: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMM: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMM: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMC c EMM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Emerging Markets Great Consumer ETF (EMC) и Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMCEMMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
2.26

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
2.87

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.42

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

3.75

-1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.19

15.03

-6.84

EMC vs. EMM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMC на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа EMM равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMC и EMM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMC и EMM

Максимальная просадка EMC за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки EMM в -21.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMC и EMM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMCEMMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.38%

-21.99%

+3.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.89%

-14.75%

+0.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.38%

-21.99%

+3.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.16%

-5.60%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-4.67%

+0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.91%

3.67%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности EMC и EMM

Текущая волатильность для Global X Emerging Markets Great Consumer ETF (EMC) составляет 11.79%, в то время как у Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) волатильность равна 13.10%. Это указывает на то, что EMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMCEMMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.79%

13.10%

-1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.86%

22.46%

-1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.90%

24.51%

-1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.30%

19.83%

-0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.30%

19.83%

-0.53%

Сравнение комиссий EMC и EMM

И EMC, и EMM имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMC и EMM

Дивидендная доходность EMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности EMM в 0.69%

ПозицияTTM202520242023
EMC
Global X Emerging Markets Great Consumer ETF		0.65%0.78%1.13%0.89%
EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF		0.69%0.90%0.80%0.66%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, EMC and EMM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EMM has higher volatility (13.10%) compared to EMC (11.79%). In terms of maximum drawdown, EMC dropped -18.38% vs EMM's -21.99%.

On 3-year performance, EMM leads with 21.97% vs 15.69% for EMC. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, EMC has been the lower-risk option at 11.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EMM has performed better with a 21.97% return vs 15.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMC and EMM have the same expense ratio: 0.75% per year.

EMM has the higher dividend yield at 0.69%, compared with 0.65% for EMC.

EMM currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMC и EMM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор