PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMC с EMDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMC с EMDM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EMC (Global X Emerging Markets Great Consumer ETF) and EMDM (First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. EMC is actively managed, while EMDM is passively managed. Over the past 3 years, EMC returned 17.56%/yr vs 32.95%/yr for EMDM. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EMC и EMDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Emerging Markets Great Consumer ETF (EMC) и First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMC показывает доходность 25.25%, что значительно ниже, чем у EMDM с доходностью 39.03%.

EMC

1 день
-1.64%
1 месяц
9.84%
С начала года
25.25%
6 месяцев
27.29%
1 год
39.53%
3 года*
17.56%
5 лет*
—
10 лет*
—

EMDM

1 день
-1.32%
1 месяц
11.04%
С начала года
39.03%
6 месяцев
45.21%
1 год
91.32%
3 года*
32.95%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMC и EMDM

2026 (YTD)202520242023
EMC
Global X Emerging Markets Great Consumer ETF		25.25%18.91%3.75%1.90%
EMDM
First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF		39.03%59.68%-4.93%13.06%

Correlation

The correlation between EMC and EMDM is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2023 г.

0.86

The correlation between EMC and EMDM has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMC и EMDM

Секторы
EMC
EMDM

Технологии

42.4%
32.1%

Финансовые услуги

22.7%
27.2%

Потребительский циклический сектор

10.3%
6.0%

Коммуникационные услуги

8.1%
4.3%

Промышленность

4.5%
3.3%

Сырьевые материалы

3.5%
15.1%

Энергетика

3.0%
6.3%

Здравоохранение

2.2%
0.5%

Потребительский защитный сектор

2.1%
3.4%

Недвижимость

1.4%

-

Коммунальные услуги

-

1.9%

Технологии

EMC
42.4%
EMDM
32.1%

Финансовые услуги

EMC
22.7%
EMDM
27.2%

Потребительский циклический сектор

EMC
10.3%
EMDM
6.0%

Коммуникационные услуги

EMC
8.1%
EMDM
4.3%

Промышленность

EMC
4.5%
EMDM
3.3%

Сырьевые материалы

EMC
3.5%
EMDM
15.1%

Энергетика

EMC
3.0%
EMDM
6.3%

Здравоохранение

EMC
2.2%
EMDM
0.5%

Потребительский защитный сектор

EMC
2.1%
EMDM
3.4%

Недвижимость

EMC
1.4%
EMDM

-

Коммунальные услуги

EMC

-

EMDM
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Emerging Markets Great Consumer ETF

First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF

Часто сравнивают с EMC:
EMC с SPYEMC с SCHDEMC с SCHEEMC с FLKREMC с DRIVEMC с DVYEEMC с EMLC
Часто сравнивают с EMDM:
EMDM с FRDMEMDM с VOOEMDM с FTHFEMDM с EMEQEMDM с EUFNEMDM с AIAEMDM с EMM

Доходность на риск

EMC vs. EMDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMC
Ранг доходности на риск EMC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMC: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMC: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMC: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMC: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMC: 6060
Ранг коэф-та Мартина
EMDM
Ранг доходности на риск EMDM: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMDM: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMDM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMDM: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMDM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMDM: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMC c EMDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Emerging Markets Great Consumer ETF (EMC) и First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMCEMDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
3.92

-2.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
4.56

-1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.66

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

5.87

-3.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.54

24.30

-13.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMC vs. EMDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMC на текущий момент составляет 1.92, что ниже коэффициента Шарпа EMDM равного 3.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMC и EMDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMCEMDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

3.92

-2.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

1.58

-0.71

Просадки

Сравнение просадок EMC и EMDM

Максимальная просадка EMC за все время составила -18.38%, примерно равная максимальной просадке EMDM в -18.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMC и EMDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMCEMDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.38%

-18.81%

+0.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.89%

-15.65%

+1.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.38%

-18.81%

+0.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

-1.32%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-4.07%

-0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

3.77%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности EMC и EMDM

Текущая волатильность для Global X Emerging Markets Great Consumer ETF (EMC) составляет 9.03%, в то время как у First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) волатильность равна 9.61%. Это указывает на то, что EMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMCEMDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.03%

9.61%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.24%

20.78%

-2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.68%

23.42%

-2.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.55%

19.79%

-1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.55%

19.79%

-1.24%

Сравнение комиссий EMC и EMDM

И EMC, и EMDM имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMC и EMDM

Дивидендная доходность EMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности EMDM в 2.57%

ПозицияTTM202520242023
EMC
Global X Emerging Markets Great Consumer ETF		0.63%0.78%1.13%0.89%
EMDM
First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF		2.57%3.57%5.87%2.16%

Часто задаваемые вопросы

EMC and EMDM have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMDM has higher volatility (9.61%) compared to EMC (9.03%). In terms of maximum drawdown, EMC dropped -18.38% vs EMDM's -18.81%.

On 3-year performance, EMDM leads with 32.95% vs 17.56% for EMC. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, EMC has been the lower-risk option at 9.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EMDM has performed better with a 32.95% return vs 17.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMC and EMDM have the same expense ratio: 0.75% per year.

EMDM has the higher dividend yield at 2.57%, compared with 0.63% for EMC.

They also come from different issuers: Global X and First Trust.

EMDM currently has the higher Sharpe Ratio (3.92 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMC и EMDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор