PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMC с DTCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMC с DTCR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EMC (Global X Emerging Markets Great Consumer ETF) and DTCR (Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - EMC is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Global X, while DTCR is a REIT fund tracking the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. EMC is actively managed, while DTCR is passively managed. Over the past 3 years, EMC returned 17.56%/yr vs 36.32%/yr for DTCR. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMC charges 0.75%/yr vs 0.50%/yr for DTCR.

Доходность

Сравнение доходности EMC и DTCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Emerging Markets Great Consumer ETF (EMC) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMC показывает доходность 25.25%, что значительно ниже, чем у DTCR с доходностью 52.56%.

EMC

1 день
-1.64%
1 месяц
9.84%
С начала года
25.25%
6 месяцев
27.29%
1 год
39.53%
3 года*
17.56%
5 лет*
—
10 лет*
—

DTCR

1 день
-0.74%
1 месяц
11.31%
С начала года
52.56%
6 месяцев
54.49%
1 год
84.73%
3 года*
36.32%
5 лет*
15.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMC и DTCR

2026 (YTD)202520242023
EMC
Global X Emerging Markets Great Consumer ETF		25.25%18.91%3.75%1.90%
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF		52.56%28.99%14.92%17.79%

Correlation

The correlation between EMC and DTCR is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2023 г.

0.68

The correlation between EMC and DTCR has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMC и DTCR

Секторы
EMC
DTCR

Технологии

42.4%
40.8%

Финансовые услуги

22.7%

-

Потребительский циклический сектор

10.3%

-

Коммуникационные услуги

8.1%
2.5%

Промышленность

4.5%

-

Сырьевые материалы

3.5%

-

Энергетика

3.0%

-

Здравоохранение

2.2%

-

Потребительский защитный сектор

2.1%

-

Недвижимость

1.4%
56.8%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

EMC
42.4%
DTCR
40.8%

Финансовые услуги

EMC
22.7%
DTCR

-

Потребительский циклический сектор

EMC
10.3%
DTCR

-

Коммуникационные услуги

EMC
8.1%
DTCR
2.5%

Промышленность

EMC
4.5%
DTCR

-

Сырьевые материалы

EMC
3.5%
DTCR

-

Энергетика

EMC
3.0%
DTCR

-

Здравоохранение

EMC
2.2%
DTCR

-

Потребительский защитный сектор

EMC
2.1%
DTCR

-

Недвижимость

EMC
1.4%
DTCR
56.8%

Коммунальные услуги

EMC

-

DTCR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Emerging Markets Great Consumer ETF

Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF

Часто сравнивают с EMC:
EMC с SPYEMC с SCHDEMC с SCHEEMC с FLKREMC с DRIVEMC с DVYEEMC с EMLC
Часто сравнивают с DTCR:
DTCR с SRVRDTCR с IDGTDTCR с VPNDTCR с AIPODTCR с VOODTCR с QQQMDTCR с AIPI

Доходность на риск

EMC vs. DTCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMC
Ранг доходности на риск EMC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMC: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMC: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMC: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMC: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMC: 6060
Ранг коэф-та Мартина
DTCR
Ранг доходности на риск DTCR: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTCR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTCR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTCR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTCR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTCR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMC c DTCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Emerging Markets Great Consumer ETF (EMC) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMCDTCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
3.90

-1.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
4.71

-2.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.61

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

6.61

-3.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.54

20.78

-10.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMC vs. DTCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMC на текущий момент составляет 1.92, что ниже коэффициента Шарпа DTCR равного 3.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMC и DTCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMCDTCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

3.90

-1.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.76

+0.11

Просадки

Сравнение просадок EMC и DTCR

Максимальная просадка EMC за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки DTCR в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMC и DTCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMCDTCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.38%

-38.98%

+20.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.89%

-12.89%

-1.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.38%

-24.96%

+6.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

-0.74%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-12.37%

+8.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

4.09%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности EMC и DTCR

Global X Emerging Markets Great Consumer ETF (EMC) имеет более высокую волатильность в 9.03% по сравнению с Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) с волатильностью 7.16%. Это указывает на то, что EMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMCDTCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.03%

7.16%

+1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.24%

16.92%

+1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.68%

21.84%

-1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.55%

21.83%

-3.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.55%

21.90%

-3.35%

Сравнение комиссий EMC и DTCR

EMC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DTCR в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMC и DTCR

Дивидендная доходность EMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности DTCR в 0.72%

ПозицияTTM202520242023202220212020
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF		0.72%1.10%1.72%1.18%2.57%1.27%0.30%
EMC
Global X Emerging Markets Great Consumer ETF		0.63%0.78%1.13%0.89%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EMC and DTCR have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMC has higher volatility (9.03%) compared to DTCR (7.16%). In terms of maximum drawdown, EMC dropped -18.38% vs DTCR's -38.98%.

On 3-year performance, DTCR leads with 36.32% vs 17.56% for EMC. On fees, DTCR is cheaper at 0.50% per year. On volatility, DTCR has been the lower-risk option at 7.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DTCR has performed better with a 36.32% return vs 17.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DTCR is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for EMC.

DTCR has the higher dividend yield at 0.72%, compared with 0.63% for EMC.

EMC is categorized as Emerging Markets Diversified, while DTCR is REIT. Their fees differ too: 0.75% for EMC and 0.50% for DTCR.

DTCR currently has the higher Sharpe Ratio (3.90 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMC и DTCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор