Сравнение EMC с CLIP
EMC (Global X Emerging Markets Great Consumer ETF) and CLIP (Global X 1-3 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - EMC is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Global X, while CLIP is a Ultrashort Bond fund tracking the Solactive 1-3 month US T-Bill Index - USD. EMC is actively managed, while CLIP is passively managed. Over the past 3 years, EMC returned 12.17%/yr vs 4.64%/yr for CLIP. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. EMC charges 0.75%/yr vs 0.07%/yr for CLIP.
Доходность
Сравнение доходности EMC и CLIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMC показывает доходность 15.76%, что значительно выше, чем у CLIP с доходностью 1.94%.
EMC
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -6.55%
- 6 месяцев
- 9.43%
- С начала года
- 15.76%
- 1 год
- 21.32%
- 3 года*
- 12.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLIP
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.82%
- С начала года
- 1.94%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMC и CLIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EMC Global X Emerging Markets Great Consumer ETF | 15.76% | 18.91% | 3.75% | 2.02% |
CLIP Global X 1-3 Month T-Bill ETF | 1.94% | 4.23% | 5.26% | 2.82% |
Correlation
The correlation between EMC and CLIP is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2023 г. | -0.04 |
The correlation between EMC and CLIP shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to -0.03 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMC vs. CLIP — Ранг доходности на риск
EMC
CLIP
Сравнение EMC c CLIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Emerging Markets Great Consumer ETF (EMC) и Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMC | CLIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -16.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -93.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 29.37 | -28.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 196.07 | -194.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.08 | 1,495.40 | -1,490.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMC и CLIP
Максимальная просадка EMC за все время составила -18.38%, что больше максимальной просадки CLIP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMC и CLIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMC | CLIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.38% | -0.08% | -18.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.89% | -0.02% | -13.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.38% | -0.08% | -18.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.17% | 0.00% | -9.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.14% | -0.00% | -4.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.20% | 0.00% | +4.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMC и CLIP
Global X Emerging Markets Great Consumer ETF (EMC) имеет более высокую волатильность в 9.44% по сравнению с Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что EMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMC | CLIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.44% | 0.08% | +9.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.65% | 0.15% | +21.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.73% | 0.22% | +23.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.51% | 0.44% | +19.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.51% | 0.44% | +19.07% |
Сравнение комиссий EMC и CLIP
EMC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CLIP в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMC и CLIP
Дивидендная доходность EMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности CLIP в 3.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CLIP Global X 1-3 Month T-Bill ETF | 3.85% | 4.14% | 5.11% | 2.75% |
EMC Global X Emerging Markets Great Consumer ETF | 0.59% | 0.78% | 1.13% | 0.89% |
Часто задаваемые вопросы
EMC and CLIP have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EMC has higher volatility (9.44%) compared to CLIP (0.08%). In terms of maximum drawdown, EMC dropped -18.38% vs CLIP's -0.08%.
On 3-year performance, EMC leads with 12.17% vs 4.64% for CLIP. On fees, CLIP is cheaper at 0.07% per year. On volatility, CLIP has been the lower-risk option at 0.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, EMC has performed better with a 12.17% return vs 4.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CLIP is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.75% for EMC.
CLIP has the higher dividend yield at 3.85%, compared with 0.59% for EMC.
EMC is categorized as Emerging Markets Diversified, while CLIP is Ultrashort Bond. Their fees differ too: 0.75% for EMC and 0.07% for CLIP.
CLIP currently has the higher Sharpe Ratio (17.89 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMC и CLIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор