PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EMC с AIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMC с AIQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EMC (Global X Emerging Markets Great Consumer ETF) and AIQ (Global X Artificial Intelligence & Technology ETF) are both exchange-traded funds - EMC is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Global X, while AIQ is a Technology Equities fund tracking the Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. EMC is actively managed, while AIQ is passively managed. Over the past 3 years, EMC returned 12.17%/yr vs 26.66%/yr for AIQ. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMC charges 0.75%/yr vs 0.68%/yr for AIQ.

Доходность

Сравнение доходности EMC и AIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Emerging Markets Great Consumer ETF (EMC) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMC показывает доходность 15.76%, что значительно ниже, чем у AIQ с доходностью 16.62%.

EMC

1 день
-1.94%
1 месяц
-6.55%
6 месяцев
9.43%
С начала года
15.76%
1 год
21.32%
3 года*
12.17%
5 лет*
—
10 лет*
—

AIQ

1 день
-2.96%
1 месяц
-8.25%
6 месяцев
13.27%
С начала года
16.62%
1 год
34.98%
3 года*
26.66%
5 лет*
14.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMC и AIQ

2026 (YTD)202520242023
EMC
Global X Emerging Markets Great Consumer ETF		15.76%18.91%3.75%1.62%
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		16.62%31.89%24.11%31.45%

Correlation

The correlation between EMC and AIQ is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2023 г.

0.79

The correlation between EMC and AIQ has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Emerging Markets Great Consumer ETF

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF

Часто сравнивают с EMC:
EMC с SPYEMC с FLKREMC с DRIVEMC с SCHDEMC с SCHEEMC с DVYEEMC с EMLC
Часто сравнивают с AIQ:
AIQ с BOTZAIQ с CHATAIQ с SPYAIQ с IRBOAIQ с AIEQAIQ с THNQAIQ с IGPT

Доходность на риск

EMC vs. AIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMC
Ранг доходности на риск EMC: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMC: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMC: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMC: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMC: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMC: 4040
Ранг коэф-та Мартина
AIQ
Ранг доходности на риск AIQ: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIQ: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIQ: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIQ: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIQ: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIQ: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMC c AIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Emerging Markets Great Consumer ETF (EMC) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMCAIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
1.27

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.35
1.73

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

2.13

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.08

6.08

-1.00

EMC vs. AIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMC на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIQ равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMC и AIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMC и AIQ

Максимальная просадка EMC за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки AIQ в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMC и AIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMCAIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.38%

-44.66%

+26.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.89%

-16.47%

+2.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.38%

-26.35%

+7.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.17%

-15.44%

+6.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.14%

-9.79%

+5.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.20%

5.77%

-1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности EMC и AIQ

Текущая волатильность для Global X Emerging Markets Great Consumer ETF (EMC) составляет 9.44%, в то время как у Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) волатильность равна 11.47%. Это указывает на то, что EMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMCAIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.44%

11.47%

-2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.65%

24.11%

-2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.73%

27.70%

-3.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.51%

26.27%

-6.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.51%

25.92%

-6.41%

Сравнение комиссий EMC и AIQ

EMC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии AIQ в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMC и AIQ

Дивидендная доходность EMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что больше доходности AIQ в 0.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		0.08%0.18%0.14%0.16%0.56%0.15%0.50%0.51%0.51%
EMC
Global X Emerging Markets Great Consumer ETF		0.59%0.78%1.13%0.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EMC and AIQ have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIQ has higher volatility (11.47%) compared to EMC (9.44%). In terms of maximum drawdown, EMC dropped -18.38% vs AIQ's -44.66%.

On 3-year performance, AIQ leads with 26.66% vs 12.17% for EMC. On fees, AIQ is cheaper at 0.68% per year. On volatility, EMC has been the lower-risk option at 9.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AIQ has performed better with a 26.66% return vs 12.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIQ is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.75% for EMC.

EMC has the higher dividend yield at 0.59%, compared with 0.08% for AIQ.

EMC is categorized as Emerging Markets Diversified, while AIQ is Technology Equities. Their fees differ too: 0.75% for EMC and 0.68% for AIQ.

AIQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMC и AIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор