PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMBX с REMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMBX с REMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EMBX (VanEck Emerging Markets Bond ETF) and REMX (VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF) are both exchange-traded funds - EMBX is a Emerging Markets Bonds fund actively managed by VanEck, while REMX is a Materials fund tracking the MarketVector Global Rare Earth/Strategic Metals Index. EMBX is actively managed, while REMX is passively managed. Over the past 10 years, EMBX returned 5.07%/yr vs 9.67%/yr for REMX. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. EMBX charges 0.76%/yr vs 0.59%/yr for REMX.

Доходность

Сравнение доходности EMBX и REMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Emerging Markets Bond ETF (EMBX) и VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMBX показывает доходность 3.74%, что значительно ниже, чем у REMX с доходностью 31.22%. За последние 10 лет акции EMBX уступали акциям REMX по среднегодовой доходности: 5.07% против 9.67% соответственно.

EMBX

1 день
0.24%
1 месяц
0.81%
С начала года
3.74%
6 месяцев
4.04%
1 год
15.03%
3 года*
10.18%
5 лет*
3.93%
10 лет*
5.07%

REMX

1 день
-1.34%
1 месяц
-6.58%
С начала года
31.22%
6 месяцев
39.17%
1 год
160.26%
3 года*
6.64%
5 лет*
4.22%
10 лет*
9.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMBX и REMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMBX
VanEck Emerging Markets Bond ETF		3.74%18.80%3.09%9.34%-7.21%-4.30%11.57%13.10%-6.21%11.97%
REMX
VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF		31.22%92.95%-35.02%-19.18%-31.13%79.81%64.82%0.74%-49.63%82.60%

Correlation

The correlation between EMBX and REMX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2012 г.

0.36

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Emerging Markets Bond ETF

VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF

Часто сравнивают с EMBX:
EMBX с FEMBEMBX с EMLCEMBX с NEMDEMBX с PCYEMBX с VWOBEMBX с EMBEMBX с EMTL
Часто сравнивают с REMX:
REMX с LITREMX с XLBREMX с USARREMX с COPXREMX с RAREREMX с GNRREMX с WTRE

Доходность на риск

EMBX vs. REMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMBX
Ранг доходности на риск EMBX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMBX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMBX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMBX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMBX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMBX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
REMX
Ранг доходности на риск REMX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REMX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REMX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REMX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REMX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REMX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMBX c REMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Emerging Markets Bond ETF (EMBX) и VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMBXREMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
3.36

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.89
3.51

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.44

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

6.91

-3.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.46

19.75

-7.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMBX vs. REMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMBX на текущий момент составляет 2.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа REMX равному 3.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMBX и REMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMBXREMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

3.36

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.11

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.26

+0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

-0.08

+0.61

Просадки

Сравнение просадок EMBX и REMX

Максимальная просадка EMBX за все время составила -25.11%, что меньше максимальной просадки REMX в -90.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMBX и REMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMBXREMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.11%

-90.20%

+65.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.14%

-23.35%

+18.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.41%

-62.11%

+54.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.07%

-73.34%

+49.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.11%

-73.34%

+48.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-55.58%

+55.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.08%

-66.86%

+59.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.21%

8.15%

-6.94%

Волатильность

Сравнение волатильности EMBX и REMX

Текущая волатильность для VanEck Emerging Markets Bond ETF (EMBX) составляет 1.72%, в то время как у VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX) волатильность равна 12.92%. Это указывает на то, что EMBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMBXREMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.72%

12.92%

-11.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.77%

34.80%

-30.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.73%

48.11%

-42.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.10%

40.23%

-34.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.65%

36.93%

-30.28%

Сравнение комиссий EMBX и REMX

EMBX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии REMX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMBX и REMX

Дивидендная доходность EMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, что больше доходности REMX в 1.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMBX
VanEck Emerging Markets Bond ETF		5.90%6.95%8.20%5.49%8.21%5.50%6.56%7.89%7.25%7.66%3.94%6.84%
REMX
VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF		1.34%1.76%2.56%0.00%1.56%5.25%0.81%1.64%12.43%2.89%2.23%4.77%

Часто задаваемые вопросы

EMBX and REMX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REMX has higher volatility (12.92%) compared to EMBX (1.72%). In terms of maximum drawdown, EMBX dropped -25.11% vs REMX's -90.20%.

On 10-year performance, REMX leads with 9.67% vs 5.07% for EMBX. On fees, REMX is cheaper at 0.59% per year. On volatility, EMBX has been the lower-risk option at 1.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, REMX has performed better with a 9.67% return vs 5.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

REMX is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.76% for EMBX.

EMBX has the higher dividend yield at 5.90%, compared with 1.34% for REMX.

EMBX is categorized as Emerging Markets Bonds, while REMX is Materials. Their fees differ too: 0.76% for EMBX and 0.59% for REMX.

REMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.36 vs 2.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMBX и REMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор