Сравнение EMBX с GAEM
EMBX (VanEck Emerging Markets Bond ETF) and GAEM (Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF) are both Emerging Markets Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, EMBX returned 12.08% vs 12.97% for GAEM. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.76% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EMBX и GAEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMBX показывает доходность 3.53%, что значительно ниже, чем у GAEM с доходностью 4.41%.
EMBX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 3.29%
- 1 год
- 12.08%
- 3 года*
- 9.29%
- 5 лет*
- 4.12%
- 10 лет*
- 5.10%
GAEM
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 2.01%
- С начала года
- 4.41%
- 6 месяцев
- 5.01%
- 1 год
- 12.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMBX и GAEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EMBX VanEck Emerging Markets Bond ETF | 3.53% | 18.80% | -0.66% |
GAEM Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF | 4.41% | 13.55% | 3.89% |
Correlation
The correlation between EMBX and GAEM is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2024 г. | 0.55 |
The correlation between EMBX and GAEM shifts across timeframes, from 0.55 (all time) to 0.66 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMBX vs. GAEM — Ранг доходности на риск
EMBX
GAEM
Сравнение EMBX c GAEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Emerging Markets Bond ETF (EMBX) и Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMBX | GAEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.54 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 3.61 | -1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.86 | 16.41 | -6.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMBX и GAEM
Максимальная просадка EMBX за все время составила -25.11%, что больше максимальной просадки GAEM в -3.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMBX и GAEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMBX | GAEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.11% | -3.84% | -21.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.14% | -3.61% | -1.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.41% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.09% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -0.13% | -0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.05% | -0.51% | -6.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.23% | 0.79% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMBX и GAEM
VanEck Emerging Markets Bond ETF (EMBX) имеет более высокую волатильность в 2.07% по сравнению с Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что EMBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMBX | GAEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.07% | 1.38% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.08% | 3.90% | +1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.93% | 4.83% | +1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.14% | 4.96% | +1.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.67% | 4.96% | +1.71% |
Сравнение комиссий EMBX и GAEM
И EMBX, и GAEM имеют комиссию равную 0.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMBX и GAEM
Дивидендная доходность EMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что меньше доходности GAEM в 6.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMBX VanEck Emerging Markets Bond ETF | 5.39% | 6.95% | 8.20% | 5.49% | 8.21% | 5.50% | 6.56% | 7.89% | 7.25% | 7.66% | 3.94% | 6.84% |
GAEM Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF | 6.53% | 6.50% | 3.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EMBX and GAEM have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EMBX has higher volatility (2.07%) compared to GAEM (1.38%). In terms of maximum drawdown, EMBX dropped -25.11% vs GAEM's -3.84%.
On 1-year performance, GAEM leads with 12.97% vs 12.08% for EMBX. Both ETFs have the same 0.76% expense ratio. On volatility, GAEM has been the lower-risk option at 1.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GAEM has performed better with a 12.97% return vs 12.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EMBX and GAEM have the same expense ratio: 0.76% per year.
GAEM has the higher dividend yield at 6.53%, compared with 5.39% for EMBX.
They also come from different issuers: VanEck and Simplify.
GAEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMBX и GAEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор