Сравнение EMBX с FLTR
EMBX (VanEck Emerging Markets Bond ETF) and FLTR (VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF) are both exchange-traded funds - EMBX is a Emerging Markets Bonds fund actively managed by VanEck, while FLTR is a Corporate Bonds fund tracking the MVIS US Investment Grade Floating Rate Index. EMBX is actively managed, while FLTR is passively managed. Over the past 10 years, EMBX returned 5.07%/yr vs 3.50%/yr for FLTR. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. EMBX charges 0.76%/yr vs 0.14%/yr for FLTR.
Доходность
Сравнение доходности EMBX и FLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMBX показывает доходность 3.74%, что значительно выше, чем у FLTR с доходностью 1.95%. За последние 10 лет акции EMBX превзошли акции FLTR по среднегодовой доходности: 5.07% против 3.50% соответственно.
EMBX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- 3.74%
- 6 месяцев
- 4.04%
- 1 год
- 15.03%
- 3 года*
- 10.18%
- 5 лет*
- 3.93%
- 10 лет*
- 5.07%
FLTR
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 1.95%
- 6 месяцев
- 2.48%
- 1 год
- 5.30%
- 3 года*
- 6.10%
- 5 лет*
- 4.50%
- 10 лет*
- 3.50%
Сравнение доходности по годам EMBX и FLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMBX VanEck Emerging Markets Bond ETF | 3.74% | 18.80% | 3.09% | 9.34% | -7.21% | -4.30% | 11.57% | 13.10% | -6.21% | 11.97% |
FLTR VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF | 1.95% | 5.22% | 7.38% | 7.41% | 0.74% | 0.55% | 1.44% | 5.70% | 0.30% | 2.80% |
Correlation
The correlation between EMBX and FLTR is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2012 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMBX vs. FLTR — Ранг доходности на риск
EMBX
FLTR
Сравнение EMBX c FLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Emerging Markets Bond ETF (EMBX) и VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (FLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMBX | FLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 3.15 | -1.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 16.96 | -14.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.46 | 101.22 | -88.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMBX | FLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.64 | 6.77 | -4.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 2.12 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.70 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.53 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок EMBX и FLTR
Максимальная просадка EMBX за все время составила -25.11%, что больше максимальной просадки FLTR в -17.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMBX и FLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMBX | FLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.11% | -17.84% | -7.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.14% | -0.31% | -4.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.41% | -1.93% | -5.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.07% | -3.06% | -21.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.11% | -17.84% | -7.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | 0.00% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.08% | -0.67% | -6.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.21% | 0.05% | +1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMBX и FLTR
VanEck Emerging Markets Bond ETF (EMBX) имеет более высокую волатильность в 1.72% по сравнению с VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (FLTR) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что EMBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMBX | FLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.72% | 0.25% | +1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.77% | 0.62% | +4.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.73% | 0.79% | +4.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.10% | 2.13% | +3.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.65% | 5.00% | +1.65% |
Сравнение комиссий EMBX и FLTR
EMBX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии FLTR в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMBX и FLTR
Дивидендная доходность EMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, что больше доходности FLTR в 4.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMBX VanEck Emerging Markets Bond ETF | 5.90% | 6.95% | 8.20% | 5.49% | 8.21% | 5.50% | 6.56% | 7.89% | 7.25% | 7.66% | 3.94% | 6.84% |
FLTR VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF | 4.73% | 4.97% | 5.93% | 6.07% | 2.29% | 0.63% | 1.49% | 3.05% | 2.67% | 1.69% | 1.16% | 0.71% |
Часто задаваемые вопросы
EMBX and FLTR have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EMBX has higher volatility (1.72%) compared to FLTR (0.25%). In terms of maximum drawdown, EMBX dropped -25.11% vs FLTR's -17.84%.
On 10-year performance, EMBX leads with 5.07% vs 3.50% for FLTR. On fees, FLTR is cheaper at 0.14% per year. On volatility, FLTR has been the lower-risk option at 0.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, EMBX has performed better with a 5.07% return vs 3.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLTR is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.76% for EMBX.
EMBX has the higher dividend yield at 5.90%, compared with 4.73% for FLTR.
EMBX is categorized as Emerging Markets Bonds, while FLTR is Corporate Bonds. Their fees differ too: 0.76% for EMBX and 0.14% for FLTR.
FLTR currently has the higher Sharpe Ratio (6.77 vs 2.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMBX и FLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор