Сравнение EMBX с BREM
EMBX (VanEck Emerging Markets Bond ETF) and BREM (iShares Emerging Markets Bond Active ETF) are both Emerging Markets Bonds funds. Both are actively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMBX charges 0.76%/yr vs 0.50%/yr for BREM.
Доходность
Сравнение доходности EMBX и BREM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMBX показывает доходность 3.74%, что значительно выше, чем у BREM с доходностью 3.36%.
EMBX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- 3.74%
- 6 месяцев
- 4.04%
- 1 год
- 15.03%
- 3 года*
- 10.18%
- 5 лет*
- 3.93%
- 10 лет*
- 5.07%
BREM
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- 3.36%
- 6 месяцев
- 4.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMBX и BREM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EMBX VanEck Emerging Markets Bond ETF | 3.74% | 2.77% |
BREM iShares Emerging Markets Bond Active ETF | 3.36% | 2.74% |
Correlation
The correlation between EMBX and BREM is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMBX vs. BREM — Ранг доходности на риск
EMBX
BREM
Сравнение EMBX c BREM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Emerging Markets Bond ETF (EMBX) и iShares Emerging Markets Bond Active ETF (BREM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMBX | BREM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.46 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMBX | BREM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 1.78 | -1.25 |
Просадки
Сравнение просадок EMBX и BREM
Максимальная просадка EMBX за все время составила -25.11%, что больше максимальной просадки BREM в -4.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMBX и BREM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMBX | BREM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.11% | -4.54% | -20.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.14% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.41% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.07% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -0.11% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.08% | -0.66% | -6.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.21% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EMBX и BREM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMBX | BREM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.72% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.77% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.73% | 5.69% | +0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.10% | 5.69% | +0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.65% | 5.69% | +0.96% |
Сравнение комиссий EMBX и BREM
EMBX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии BREM в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMBX и BREM
Дивидендная доходность EMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, что больше доходности BREM в 3.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BREM iShares Emerging Markets Bond Active ETF | 3.90% | 1.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EMBX VanEck Emerging Markets Bond ETF | 5.90% | 6.95% | 8.20% | 5.49% | 8.21% | 5.50% | 6.56% | 7.89% | 7.25% | 7.66% | 3.94% | 6.84% |
Часто задаваемые вопросы
EMBX and BREM have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BREM is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BREM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.76% for EMBX.
EMBX has the higher dividend yield at 5.90%, compared with 3.90% for BREM.
They also come from different issuers: VanEck and BlackRock. Their fees differ too: 0.76% for EMBX and 0.50% for BREM.
Подберите оптимальное распределение для EMBX и BREM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор