Сравнение EMBE.L с UTIL.L
EMBE.L (iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)) and UTIL.L (SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF) are both exchange-traded funds - EMBE.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR, while UTIL.L is a Utilities Equities fund tracking the MSCI World/Utilities NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, EMBE.L returned 0.99%/yr vs 10.69%/yr for UTIL.L. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. EMBE.L charges 0.50%/yr vs 0.18%/yr for UTIL.L.
Доходность
Сравнение доходности EMBE.L и UTIL.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMBE.L показывает доходность 1.00%, что значительно ниже, чем у UTIL.L с доходностью 12.98%. За последние 10 лет акции EMBE.L уступали акциям UTIL.L по среднегодовой доходности: 0.99% против 10.69% соответственно.
EMBE.L
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 8.93%
- 3 года*
- 7.51%
- 5 лет*
- -0.33%
- 10 лет*
- 0.99%
UTIL.L
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- 12.98%
- 6 месяцев
- 14.75%
- 1 год
- 27.11%
- 3 года*
- 16.59%
- 5 лет*
- 11.83%
- 10 лет*
- 10.69%
Сравнение доходности по годам EMBE.L и UTIL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMBE.L iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 1.00% | 10.99% | 4.00% | 7.65% | -20.85% | -3.28% | 3.35% | 12.28% | -8.41% | 8.13% |
UTIL.L SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF | 12.98% | 33.98% | 1.33% | 13.09% | -6.77% | 8.27% | 11.82% | 29.32% | 3.35% | 9.30% |
Correlation
The correlation between EMBE.L and UTIL.L is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2014 г. | 0.37 |
The correlation between EMBE.L and UTIL.L shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов EMBE.L и UTIL.L
Секторы
EMBE.L
UTIL.L
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
EMBE.L
-
UTIL.L
-
Коммуникационные услуги
EMBE.L
-
UTIL.L
-
Потребительский циклический сектор
EMBE.L
-
UTIL.L
-
Потребительский защитный сектор
EMBE.L
-
UTIL.L
-
Энергетика
EMBE.L
-
UTIL.L
-
Здравоохранение
EMBE.L
-
UTIL.L
-
Промышленность
EMBE.L
-
UTIL.L
Недвижимость
EMBE.L
-
UTIL.L
-
Технологии
EMBE.L
-
UTIL.L
-
Коммунальные услуги
EMBE.L
-
UTIL.L
Финансовые услуги
EMBE.L
UTIL.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMBE.L vs. UTIL.L — Ранг доходности на риск
EMBE.L
UTIL.L
Сравнение EMBE.L c UTIL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (EMBE.L) и SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (UTIL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMBE.L | UTIL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.33 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 3.65 | -1.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.36 | 10.27 | -2.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMBE.L | UTIL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 1.80 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.73 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.61 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.50 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок EMBE.L и UTIL.L
Максимальная просадка EMBE.L за все время составила -30.73%, что меньше максимальной просадки UTIL.L в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMBE.L и UTIL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMBE.L | UTIL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.73% | -34.59% | +3.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.58% | -7.30% | +2.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.93% | -13.48% | +5.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.47% | -22.12% | -8.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.73% | -34.59% | +3.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.92% | -5.13% | +1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.40% | -5.98% | -1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 2.60% | -1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMBE.L и UTIL.L
Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (EMBE.L) составляет 2.11%, в то время как у SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (UTIL.L) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что EMBE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTIL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMBE.L | UTIL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.11% | 5.83% | -3.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.85% | 12.89% | -8.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.89% | 14.80% | -8.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.88% | 16.22% | -7.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.47% | 17.71% | -8.24% |
Сравнение комиссий EMBE.L и UTIL.L
EMBE.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии UTIL.L в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMBE.L и UTIL.L
Дивидендная доходность EMBE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, тогда как UTIL.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMBE.L iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 5.63% | 5.44% | 5.64% | 5.50% | 5.39% | 3.92% | 3.85% | 4.77% | 5.75% | 3.88% | 5.36% | 4.72% |
UTIL.L SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EMBE.L and UTIL.L have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UTIL.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UTIL.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.50% for EMBE.L.
EMBE.L is categorized as Emerging Markets Bonds, while UTIL.L is Utilities Equities. EMBE.L tracks JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR, while UTIL.L tracks MSCI World/Utilities NR USD. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.50% for EMBE.L and 0.18% for UTIL.L.
Подберите оптимальное распределение для EMBE.L и UTIL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор