Сравнение EMBE.L с CNYA
EMBE.L (iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)) and CNYA (iShares MSCI China A ETF) are both exchange-traded funds - EMBE.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR, while CNYA is a China Equities fund tracking the MSCI China A Inclusion Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMBE.L returned -0.43%/yr vs -0.24%/yr for CNYA. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. EMBE.L charges 0.50%/yr vs 0.60%/yr for CNYA.
Доходность
Сравнение доходности EMBE.L и CNYA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EMBE.L торгуется в EUR, в то время как CNYA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNYA были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EMBE.L показывает доходность 1.23%, что значительно ниже, чем у CNYA с доходностью 8.39%.
EMBE.L
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 1.12%
- С начала года
- 1.23%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 8.49%
- 3 года*
- 7.36%
- 5 лет*
- -0.43%
- 10 лет*
- 1.09%
CNYA
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -3.51%
- С начала года
- 8.39%
- 6 месяцев
- 11.72%
- 1 год
- 32.77%
- 3 года*
- 8.20%
- 5 лет*
- -0.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMBE.L и CNYA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMBE.L iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 1.23% | 10.99% | 4.00% | 7.66% | -20.86% | -3.27% | 3.35% | 12.27% | -8.40% | 8.13% |
CNYA iShares MSCI China A ETF | 8.39% | 11.47% | 18.10% | -16.34% | -21.96% | 11.28% | 29.87% | 39.02% | -23.11% | 14.89% |
Correlation
The correlation between EMBE.L and CNYA is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2016 г. | 0.14 |
The correlation between EMBE.L and CNYA shifts across timeframes, from 0.07 (3 years) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов EMBE.L и CNYA
Секторы
EMBE.L
CNYA
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
EMBE.L
-
CNYA
Коммуникационные услуги
EMBE.L
-
CNYA
Потребительский циклический сектор
EMBE.L
-
CNYA
Потребительский защитный сектор
EMBE.L
-
CNYA
Энергетика
EMBE.L
-
CNYA
Здравоохранение
EMBE.L
-
CNYA
Промышленность
EMBE.L
-
CNYA
Недвижимость
EMBE.L
-
CNYA
Технологии
EMBE.L
-
CNYA
Коммунальные услуги
EMBE.L
-
CNYA
Финансовые услуги
EMBE.L
CNYA
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMBE.L vs. CNYA — Ранг доходности на риск
EMBE.L
CNYA
Сравнение EMBE.L c CNYA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (EMBE.L) и iShares MSCI China A ETF (CNYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMBE.L | CNYA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.34 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 4.89 | -3.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.04 | 12.39 | -5.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMBE.L и CNYA
Максимальная просадка EMBE.L за все время составила -30.73%, что меньше максимальной просадки CNYA в -43.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMBE.L и CNYA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMBE.L | CNYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.73% | -43.64% | +12.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.58% | -6.74% | +2.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.94% | -32.98% | +25.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.46% | -42.08% | +11.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.73% | -43.64% | +12.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.70% | -12.00% | +8.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.38% | -16.16% | +8.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | 2.65% | -1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMBE.L и CNYA
Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (EMBE.L) составляет 2.14%, в то время как у iShares MSCI China A ETF (CNYA) волатильность равна 5.78%. Это указывает на то, что EMBE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMBE.L | CNYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.14% | 5.78% | -3.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.88% | 11.99% | -7.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.91% | 17.15% | -11.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.90% | 22.97% | -14.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.48% | 23.26% | -13.78% |
Сравнение комиссий EMBE.L и CNYA
EMBE.L берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CNYA в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMBE.L и CNYA
Дивидендная доходность EMBE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что больше доходности CNYA в 1.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNYA iShares MSCI China A ETF | 1.79% | 1.92% | 2.51% | 4.23% | 2.69% | 1.11% | 1.06% | 1.21% | 3.92% | 0.97% | 1.38% | 0.00% |
EMBE.L iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 5.13% | 5.44% | 5.64% | 5.50% | 5.39% | 3.92% | 3.85% | 4.77% | 5.75% | 3.88% | 5.36% | 4.72% |
Часто задаваемые вопросы
EMBE.L and CNYA have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EMBE.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMBE.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for CNYA.
EMBE.L is categorized as Emerging Markets Bonds, while CNYA is China Equities. EMBE.L tracks JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR, while CNYA tracks MSCI China A Inclusion Index. Their fees differ too: 0.50% for EMBE.L and 0.60% for CNYA.
Подберите оптимальное распределение для EMBE.L и CNYA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор