PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMBD с BEMB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMBD с BEMB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Emerging Markets Bond ETF (EMBD) и Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB).

EMBD и BEMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMBD - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 1 июн. 2020 г.. BEMB - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 22 февр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности EMBD и BEMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Emerging Markets Bond ETF (EMBD) и Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMBD и BEMB

2026 (YTD)202520242023
EMBD
Global X Emerging Markets Bond ETF		-1.32%12.55%6.76%9.16%
BEMB
Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF		-1.14%12.27%5.51%8.88%

Доходность по периодам

С начала года, EMBD показывает доходность -1.32%, что значительно ниже, чем у BEMB с доходностью -1.14%.

EMBD

1 день
0.17%
1 месяц
-2.17%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
1.55%
1 год
8.50%
3 года*
8.46%
5 лет*
2.86%
10 лет*
—

BEMB

1 день
0.21%
1 месяц
-2.24%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
1.05%
1 год
7.70%
3 года*
7.88%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Emerging Markets Bond ETF

Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF

Часто сравнивают с EMBD:
EMBD с EMLCEMBD с TAGSEMBD с VOOEMBD с VWOBEMBD с VNQEMBD с TLTEMBD с SCHE
Часто сравнивают с BEMB:
BEMB с AVREBEMB с AAABEMB с SCYBBEMB с ^GSPCBEMB с GABFBEMB с BINCBEMB с EMHY

Сравнение комиссий EMBD и BEMB

EMBD берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии BEMB в 0.18%.

EMBD
Global X Emerging Markets Bond ETF
BEMB
Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF

Доходность на риск

EMBD vs. BEMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMBD
Ранг доходности на риск EMBD: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMBD: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMBD: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMBD: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMBD: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMBD: 7474
Ранг коэф-та Мартина
BEMB
Ранг доходности на риск BEMB: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEMB: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEMB: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEMB: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEMB: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEMB: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMBD c BEMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Emerging Markets Bond ETF (EMBD) и Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMBDBEMBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.42

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

1.99

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.30

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

2.12

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.35

8.57

-0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMBD vs. BEMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMBD на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BEMB равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMBD и BEMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMBDBEMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.42

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

1.38

-0.97

Корреляция

Корреляция между EMBD и BEMB составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMBD и BEMB

Дивидендная доходность EMBD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%, что меньше доходности BEMB в 6.99%

TTM202520242023202220212020
EMBD
Global X Emerging Markets Bond ETF		5.77%5.48%5.83%5.29%4.53%4.99%3.34%
BEMB
Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF		6.99%6.88%6.31%5.46%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EMBD и BEMB

Максимальная просадка EMBD за все время составила -24.27%, что больше максимальной просадки BEMB в -6.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMBD и BEMB.

Загрузка...

Показатели просадок

EMBDBEMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.27%

-6.17%

-18.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.23%

-3.70%

-0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.04%

-2.58%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.02%

-0.95%

-5.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

0.93%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности EMBD и BEMB

Global X Emerging Markets Bond ETF (EMBD) имеет более высокую волатильность в 2.58% по сравнению с Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB) с волатильностью 2.37%. Это указывает на то, что EMBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BEMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMBDBEMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.58%

2.37%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.28%

3.08%

+1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.51%

5.46%

+1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.14%

5.92%

+3.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.96%

5.92%

+3.04%