PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EMAX.TO с EBNK.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMAX.TO с EBNK.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

EMAX.TO (Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF) and EBNK.TO (Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD) are both exchange-traded funds - EMAX.TO is a Energy Equities fund actively managed by Hamilton Capital, while EBNK.TO is a Financials Equities fund actively managed by Evolve. Both are actively managed. Over the past year, EMAX.TO returned 38.67% vs 35.55% for EBNK.TO. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. EMAX.TO charges 0.65%/yr vs 0.60%/yr for EBNK.TO.

Доходность

Сравнение доходности EMAX.TO и EBNK.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO) и Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD (EBNK.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMAX.TO показывает доходность 28.30%, что значительно выше, чем у EBNK.TO с доходностью 12.64%.

EMAX.TO

1 день
1.10%
1 месяц
5.55%
6 месяцев
21.53%
С начала года
28.30%
1 год
38.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EBNK.TO

1 день
-1.47%
1 месяц
1.85%
6 месяцев
8.38%
С начала года
12.64%
1 год
35.55%
3 года*
34.74%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMAX.TO и EBNK.TO

2026 (YTD)20252024
EMAX.TO
Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF		28.30%4.63%3.73%
EBNK.TO
Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD		12.64%60.13%28.51%

Correlation

The correlation between EMAX.TO and EBNK.TO is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2024 г.

0.04

The correlation between EMAX.TO and EBNK.TO shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EMAX.TO и EBNK.TO

Секторы
EMAX.TO
EBNK.TO

Энергетика

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

EMAX.TO
100.0%
EBNK.TO

-

Сырьевые материалы

EMAX.TO

-

EBNK.TO

-

Коммуникационные услуги

EMAX.TO

-

EBNK.TO

-

Потребительский циклический сектор

EMAX.TO

-

EBNK.TO

-

Потребительский защитный сектор

EMAX.TO

-

EBNK.TO

-

Финансовые услуги

EMAX.TO

-

EBNK.TO
100.0%

Здравоохранение

EMAX.TO

-

EBNK.TO

-

Промышленность

EMAX.TO

-

EBNK.TO

-

Недвижимость

EMAX.TO

-

EBNK.TO

-

Технологии

EMAX.TO

-

EBNK.TO

-

Коммунальные услуги

EMAX.TO

-

EBNK.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF

Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD

Часто сравнивают с EMAX.TO:
EMAX.TO с ENCC.TOEMAX.TO с HMAX.TOEMAX.TO с HDIV.TOEMAX.TO с QMAX.TOEMAX.TO с XEG.TOEMAX.TO с UMAX.TOEMAX.TO с GLCC.TO
Часто сравнивают с EBNK.TO:
EBNK.TO с HBNK.TOEBNK.TO с FCIM.NEOEBNK.TO с CLML.TOEBNK.TO с TTP.TOEBNK.TO с ZWE.TOEBNK.TO с VIDY.TOEBNK.TO с VCN.TO

Доходность на риск

EMAX.TO vs. EBNK.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMAX.TO
Ранг доходности на риск EMAX.TO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMAX.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMAX.TO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMAX.TO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMAX.TO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMAX.TO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
EBNK.TO
Ранг доходности на риск EBNK.TO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBNK.TO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBNK.TO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBNK.TO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBNK.TO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBNK.TO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMAX.TO c EBNK.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO) и Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD (EBNK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMAX.TOEBNK.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
1.71

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
2.37

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.28

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

2.40

+0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.99

8.61

-0.62

EMAX.TO vs. EBNK.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMAX.TO на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EBNK.TO равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMAX.TO и EBNK.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMAX.TO и EBNK.TO

Максимальная просадка EMAX.TO за все время составила -27.55%, что меньше максимальной просадки EBNK.TO в -31.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMAX.TO и EBNK.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMAX.TOEBNK.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.55%

-31.02%

+3.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.39%

-14.87%

+2.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.53%

-2.16%

-3.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.26%

-7.26%

-2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.86%

4.14%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности EMAX.TO и EBNK.TO

Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO) и Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD (EBNK.TO) имеют волатильность 5.62% и 5.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMAX.TOEBNK.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

5.57%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.64%

17.72%

-2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.97%

20.94%

-0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.35%

26.73%

-4.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.35%

26.73%

-4.38%

Сравнение комиссий EMAX.TO и EBNK.TO

EMAX.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии EBNK.TO в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMAX.TO и EBNK.TO

Дивидендная доходность EMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.45%, что сопоставимо с доходностью EBNK.TO в 10.36%

ПозицияTTM2025202420232022
EBNK.TO
Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD		10.36%11.05%12.56%7.32%7.52%
EMAX.TO
Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF		10.45%13.44%12.31%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EMAX.TO and EBNK.TO have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EBNK.TO is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EBNK.TO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for EMAX.TO.

EMAX.TO is categorized as Energy Equities, while EBNK.TO is Financials Equities. They also come from different issuers: Hamilton Capital and Evolve. Their fees differ too: 0.65% for EMAX.TO and 0.60% for EBNK.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMAX.TO и EBNK.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор