PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ELVA с SFM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ELVA с SFM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ELVA (Electrovaya Inc. Common Shares) and SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.) are both stocks. ELVA operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while SFM operates in Grocery Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, ELVA returned 2.89%/yr vs 14.32%/yr for SFM. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ELVA и SFM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Electrovaya Inc. Common Shares (ELVA) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ELVA показывает доходность 20.25%, что значительно выше, чем у SFM с доходностью 8.36%. За последние 10 лет акции ELVA уступали акциям SFM по среднегодовой доходности: 2.89% против 14.32% соответственно.

ELVA

1 день
-3.16%
1 месяц
-0.52%
С начала года
20.25%
6 месяцев
43.50%
1 год
181.07%
3 года*
37.56%
5 лет*
9.63%
10 лет*
2.89%

SFM

1 день
-2.03%
1 месяц
0.96%
С начала года
8.36%
6 месяцев
8.54%
1 год
-45.33%
3 года*
35.31%
5 лет*
24.38%
10 лет*
14.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ELVA и SFM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ELVA
Electrovaya Inc. Common Shares		20.25%218.55%-18.95%-17.30%2.78%-38.98%686.67%48.08%-80.52%-67.02%
SFM
Sprouts Farmers Market, Inc.		8.36%-37.30%164.12%48.63%9.06%47.66%3.88%-17.69%-3.45%28.70%

Correlation

The correlation between ELVA and SFM is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2016 г.

0.02

The correlation between ELVA and SFM shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ELVA:

$490.77M

SFM:

$8.25B

EPS

ELVA:

$0.11

SFM:

$5.20

Коэффициент P/E

ELVA:

87.86

SFM:

16.62

Коэффициент PEG

ELVA:

1.04

SFM:

0.60

Коэффициент P/S

ELVA:

6.21

SFM:

0.95

Коэффициент P/B

ELVA:

7.79

SFM:

5.75

Общая выручка (12 мес.)

ELVA:

$70.74M

SFM:

$8.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

ELVA:

$22.01M

SFM:

$3.41B

EBITDA (12 мес.)

ELVA:

$6.86M

SFM:

$837.54M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Electrovaya Inc. Common Shares

Sprouts Farmers Market, Inc.

Часто сравнивают с ELVA:
ELVA с IRENELVA с WDCELVA с NEXAELVA с PZGELVA с AVGOELVA с MUELVA с MRK
Часто сравнивают с SFM:
SFM с NGVCSFM с POWLSFM с TMESFM с IMKTASFM с ARESSFM с PKSFM с ANDE

Доходность на риск

ELVA vs. SFM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ELVA
Ранг доходности на риск ELVA: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELVA: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELVA: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELVA: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELVA: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELVA: 8787
Ранг коэф-та Мартина
SFM
Ранг доходности на риск SFM: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFM: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFM: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFM: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFM: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFM: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELVA c SFM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Electrovaya Inc. Common Shares (ELVA) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ELVASFMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
-0.98

+2.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
-1.35

+3.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

0.81

+0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.80

-0.73

+4.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.01

-0.99

+10.00

ELVA vs. SFM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELVA на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа SFM равного -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELVA и SFM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ELVA и SFM

Максимальная просадка ELVA за все время составила -96.90%, что больше максимальной просадки SFM в -72.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELVA и SFM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ELVASFMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.90%

-72.88%

-24.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.42%

-62.17%

+17.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.19%

-63.48%

-0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.78%

-63.48%

-3.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.90%

-63.48%

-33.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.01%

-51.91%

+10.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.62%

-40.28%

-33.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.71%

45.41%

-26.70%

Волатильность

Сравнение волатильности ELVA и SFM

Electrovaya Inc. Common Shares (ELVA) имеет более высокую волатильность в 27.27% по сравнению с Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) с волатильностью 12.50%. Это указывает на то, что ELVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ELVASFMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.27%

12.50%

+14.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

63.77%

30.32%

+33.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

84.18%

46.09%

+38.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

69.12%

39.23%

+29.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

86.10%

37.82%

+48.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELVA и SFM

Ни ELVA, ни SFM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ELVA и SFM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Electrovaya Inc. Common Shares и Sprouts Farmers Market, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
17.80M
2.33B
(ELVA) Общая выручка
(SFM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ELVA и SFM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Electrovaya Inc. Common Shares и Sprouts Farmers Market, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20222023202420252026
31.0%
39.4%
Активы портфеля
ELVA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Electrovaya Inc. Common Shares сообщила о валовой прибыли в 5.51M при выручке в 17.80M, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.

SFM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о валовой прибыли в 917.28M при выручке в 2.33B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.

ELVA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Electrovaya Inc. Common Shares сообщила об операционной прибыли в 1.52M при выручке в 17.80M, что соответствует операционной рентабельности 8.5%.

SFM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила об операционной прибыли в 215.31M при выручке в 2.33B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.

ELVA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Electrovaya Inc. Common Shares сообщила о чистой прибыли в 1.00M при выручке в 17.80M, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.

SFM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о чистой прибыли в 163.72M при выручке в 2.33B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.

Часто задаваемые вопросы

ELVA and SFM have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ELVA has higher volatility (27.27%) compared to SFM (12.50%). In terms of maximum drawdown, ELVA dropped -96.90% vs SFM's -72.88%.

ELVA currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ELVA и SFM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор