PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ELP с HSCZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ELP с HSCZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ELP (Companhia Paranaense de Energia - COPEL) is a stock, while HSCZ (iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF) is Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ELP и HSCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Companhia Paranaense de Energia - COPEL (ELP) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ELP

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HSCZ

1 день
-0.17%
1 месяц
4.13%
С начала года
10.57%
6 месяцев
13.25%
1 год
28.62%
3 года*
18.68%
5 лет*
10.97%
10 лет*
11.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ELP и HSCZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ELP
Companhia Paranaense de Energia - COPEL		0.00%72.16%-26.84%22.60%39.20%-11.33%-11.91%126.44%15.91%-1.77%
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF		10.57%25.74%12.89%17.03%-11.46%17.75%6.40%27.89%-13.99%24.52%

Correlation

The correlation between ELP and HSCZ is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2015 г.

0.23

The correlation between ELP and HSCZ shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.24 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Companhia Paranaense de Energia - COPEL

iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF

Часто сравнивают с ELP:
ELP с SPYELP с CIGELP с NRGELP с TRVELP с ATOELP с EQUEYELP с EWO
Часто сравнивают с HSCZ:
HSCZ с HEFAHSCZ с MSMLXHSCZ с ISVLHSCZ с EWUSHSCZ с HEWJHSCZ с HEZUHSCZ с ISCF

Доходность на риск

ELP vs. HSCZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ELP
HSCZ
Ранг доходности на риск HSCZ: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSCZ: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSCZ: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSCZ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSCZ: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSCZ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELP c HSCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Companhia Paranaense de Energia - COPEL (ELP) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ELP vs. HSCZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ELPHSCZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.57

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.67

—

Просадки

Сравнение просадок ELP и HSCZ

Загрузка графика...

Показатели просадок

ELPHSCZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-34.89%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.61%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.81%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.11%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.98%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-4.65%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.23%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ELP и HSCZ

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ELPHSCZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.44%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.20%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

11.21%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

13.46%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

15.66%

—

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELP и HSCZ

Дивидендная доходность ELP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что больше доходности HSCZ в 2.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ELP
Companhia Paranaense de Energia - COPEL		6.18%9.41%5.07%3.93%8.63%12.84%4.23%4.11%11.43%10.18%3.64%4.94%
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF		2.94%3.25%3.26%2.98%26.91%2.90%1.46%4.66%6.15%2.52%2.57%1.75%

Часто задаваемые вопросы

ELP and HSCZ have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ELP и HSCZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор