Сравнение ELP с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Companhia Paranaense de Energia - COPEL (ELP) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ELP или SPY.
Основные характеристики
| ELP | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -16.51% | 5.60% |
| Дох-ть за 1 год | 15.57% | 23.55% |
| Дох-ть за 3 года | 26.75% | 7.83% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.16% | 13.05% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.46% | 12.30% |
| Коэф-т Шарпа | 0.56 | 1.91 |
| Дневная вол-ть | 28.06% | 11.63% |
| Макс. просадка | -88.81% | -55.19% |
| Current Drawdown | -18.05% | -4.36% |
Корреляция
Корреляция между ELP и SPY составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ELP и SPY
С начала года, ELP показывает доходность -16.51%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 5.60%. За последние 10 лет акции ELP уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.46% против 12.30% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ELP c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Companhia Paranaense de Energia - COPEL (ELP) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELP и SPY
Дивидендная доходность ELP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности SPY в 1.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELP Companhia Paranaense de Energia - COPEL | 2.75% | 1.87% | 12.75% | 12.48% | 3.53% | 1.92% | 8.45% | 7.01% | 3.64% | 4.94% | 7.20% | 6.96% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.34% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок ELP и SPY
Максимальная просадка ELP за все время составила -88.81%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELP и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ELP и SPY
Companhia Paranaense de Energia - COPEL (ELP) имеет более высокую волатильность в 8.33% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что ELP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.