Сравнение ELME с VNQ
ELME (Elme Communities) is a stock, while VNQ (Vanguard Real Estate ETF) is REIT fund tracking the MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Over the past 10 years, ELME returned -3.98%/yr vs 5.47%/yr for VNQ. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ELME и VNQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ELME показывает доходность -23.24%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 9.76%. За последние 10 лет акции ELME уступали акциям VNQ по среднегодовой доходности: -3.98% против 5.47% соответственно.
ELME
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -23.24%
- 6 месяцев
- -22.39%
- 1 год
- -14.85%
- 3 года*
- -0.33%
- 5 лет*
- -8.07%
- 10 лет*
- -3.98%
VNQ
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 9.76%
- 6 месяцев
- 8.93%
- 1 год
- 11.63%
- 3 года*
- 10.05%
- 5 лет*
- 2.54%
- 10 лет*
- 5.47%
Сравнение доходности по годам ELME и VNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELME Elme Communities | -23.24% | 17.69% | 9.65% | -14.09% | -28.85% | 24.26% | -21.88% | 32.42% | -22.82% | -1.18% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 9.76% | 3.24% | 4.81% | 11.85% | -26.25% | 40.54% | -4.61% | 28.91% | -6.03% | 4.90% |
Correlation
The correlation between ELME and VNQ is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2004 г. | 0.78 |
Over the past year, the correlation between ELME and VNQ has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELME vs. VNQ — Ранг доходности на риск
ELME
VNQ
Сравнение ELME c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elme Communities (ELME) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ELME | VNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.16 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 1.40 | -1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 4.41 | -5.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ELME | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.46 | 0.88 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | 0.14 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | 0.27 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.27 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок ELME и VNQ
Максимальная просадка ELME за все время составила -59.89%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELME и VNQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELME | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.89% | -73.07% | +13.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.42% | -8.34% | -29.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.42% | -17.46% | -19.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.65% | -34.48% | -15.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.05% | -42.40% | -11.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.44% | -2.03% | -44.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.73% | -13.63% | -2.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.36% | 2.64% | +17.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELME и VNQ
Elme Communities (ELME) имеет более высокую волатильность в 6.39% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что ELME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELME | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.39% | 4.14% | +2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.74% | 9.41% | +23.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.28% | 13.27% | +19.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.72% | 18.82% | +7.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.69% | 20.70% | +6.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELME и VNQ
Дивидендная доходность ELME за последние двенадцать месяцев составляет около 733.17%, что больше доходности VNQ в 3.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELME Elme Communities | 733.17% | 3.10% | 4.72% | 4.93% | 3.82% | 3.64% | 5.55% | 4.11% | 5.22% | 3.86% | 3.67% | 4.43% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.63% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
Часто задаваемые вопросы
ELME and VNQ have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ELME has higher volatility (6.39%) compared to VNQ (4.14%). In terms of maximum drawdown, ELME dropped -59.89% vs VNQ's -73.07%.
VNQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ELME и VNQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор