Сравнение ELME с VNQ
ELME (Elme Communities) is a stock, while VNQ (Vanguard Real Estate ETF) is REIT fund tracking the MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Over the past 10 years, ELME returned -7.63%/yr vs 5.11%/yr for VNQ. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ELME и VNQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ELME показывает доходность -42.34%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 15.30%. За последние 10 лет акции ELME уступали акциям VNQ по среднегодовой доходности: -7.63% против 5.11% соответственно.
ELME
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -23.76%
- 6 месяцев
- -50.32%
- С начала года
- -42.34%
- 1 год
- -38.39%
- 3 года*
- -12.04%
- 5 лет*
- -13.53%
- 10 лет*
- -7.63%
VNQ
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- 2.95%
- 6 месяцев
- 11.51%
- С начала года
- 15.30%
- 1 год
- 15.69%
- 3 года*
- 9.61%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 5.11%
Сравнение доходности по годам ELME и VNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELME Elme Communities | -42.34% | 17.69% | 9.65% | -14.09% | -28.85% | 24.26% | -21.88% | 32.42% | -22.82% | -1.18% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 15.30% | 3.24% | 4.81% | 11.85% | -26.25% | 40.54% | -4.61% | 28.91% | -6.03% | 4.90% |
Correlation
The correlation between ELME and VNQ is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2004 г. | 0.78 |
Over the past year, the correlation between ELME and VNQ has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELME vs. VNQ — Ранг доходности на риск
ELME
VNQ
Сравнение ELME c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elme Communities (ELME) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ELME | VNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.20 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 1.89 | -2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | 5.93 | -7.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ELME и VNQ
Максимальная просадка ELME за все время составила -64.73%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELME и VNQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELME | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.73% | -73.07% | +8.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.55% | -8.34% | -49.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.55% | -17.46% | -40.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.35% | -34.48% | -26.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.73% | -42.40% | -22.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.76% | 0.00% | -59.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.85% | -13.56% | -2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.40% | 2.65% | +22.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELME и VNQ
Elme Communities (ELME) имеет более высокую волатильность в 42.59% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что ELME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELME | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 42.59% | 5.28% | +37.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.49% | 10.84% | +41.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.58% | 14.00% | +33.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.57% | 18.91% | +11.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.83% | 20.75% | +9.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELME и VNQ
Дивидендная доходность ELME за последние двенадцать месяцев составляет около 964.29%, что больше доходности VNQ в 3.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELME Elme Communities | 964.29% | 3.10% | 4.72% | 4.93% | 3.82% | 3.64% | 5.55% | 4.11% | 5.22% | 3.86% | 3.67% | 4.43% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.47% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
Часто задаваемые вопросы
ELME and VNQ have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ELME has higher volatility (42.59%) compared to VNQ (5.28%). In terms of maximum drawdown, ELME dropped -64.73% vs VNQ's -73.07%.
VNQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ELME и VNQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор