Сравнение ELME с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Elme Communities (ELME) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности ELME и VNQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ELME и VNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELME Elme Communities | -88.39% | 17.69% | 9.65% | -14.09% | -28.85% | 24.26% | -21.88% | 32.42% | -22.82% | -1.18% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.67% | 3.24% | 4.81% | 11.85% | -26.25% | 40.54% | -4.61% | 28.91% | -6.03% | 4.90% |
Доходность по периодам
С начала года, ELME показывает доходность -88.39%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 1.67%. За последние 10 лет акции ELME уступали акциям VNQ по среднегодовой доходности: -20.36% против 4.69% соответственно.
ELME
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- -88.39%
- 6 месяцев
- -88.05%
- 1 год
- -87.99%
- 3 года*
- -49.74%
- 5 лет*
- -36.31%
- 10 лет*
- -20.36%
VNQ
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -6.21%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- -0.84%
- 1 год
- 2.18%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 4.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELME vs. VNQ — Ранг доходности на риск
ELME
VNQ
Сравнение ELME c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elme Communities (ELME) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ELME | VNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | 0.13 | -1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | 0.30 | -1.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.51 | 1.04 | -0.53 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 0.18 | -1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.10 | 0.70 | -2.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ELME | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.98 | 0.13 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.79 | 0.15 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.53 | 0.23 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.26 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между ELME и VNQ составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELME и VNQ
Дивидендная доходность ELME за последние двенадцать месяцев составляет около 17.82%, что больше доходности VNQ в 3.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELME Elme Communities | 17.82% | 3.10% | 4.72% | 4.93% | 3.82% | 3.64% | 5.55% | 4.11% | 5.22% | 3.86% | 3.67% | 4.43% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.92% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
Просадки
Сравнение просадок ELME и VNQ
Максимальная просадка ELME за все время составила -92.02%, что больше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELME и VNQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| ELME | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.02% | -73.07% | -18.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.66% | -12.44% | -76.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.26% | -34.48% | -56.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.02% | -42.40% | -49.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.90% | -9.24% | -82.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.92% | -13.71% | -2.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.95% | 3.21% | +38.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELME и VNQ
Elme Communities (ELME) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что ELME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ELME | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.07% | 4.57% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 185.84% | 9.28% | +176.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.14% | 16.31% | +73.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.08% | 18.80% | +27.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.36% | 20.70% | +17.66% |