Сравнение ELME с BRT
ELME (Elme Communities) and BRT (BRT Apartments Corp.) are both stocks. Both operate in the REIT - Residential industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, ELME returned -3.98%/yr vs 12.95%/yr for BRT. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ELME и BRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ELME показывает доходность -23.24%, что значительно ниже, чем у BRT с доходностью -0.55%. За последние 10 лет акции ELME уступали акциям BRT по среднегодовой доходности: -3.98% против 12.95% соответственно.
ELME
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -23.24%
- 6 месяцев
- -22.39%
- 1 год
- -14.85%
- 3 года*
- -0.33%
- 5 лет*
- -8.07%
- 10 лет*
- -3.98%
BRT
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -0.76%
- С начала года
- -0.55%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- -4.38%
- 3 года*
- -3.50%
- 5 лет*
- 0.80%
- 10 лет*
- 12.95%
Сравнение доходности по годам ELME и BRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELME Elme Communities | -23.24% | 17.69% | 9.65% | -14.09% | -28.85% | 24.26% | -21.88% | 32.42% | -22.82% | -1.18% |
BRT BRT Apartments Corp. | -0.55% | -13.25% | 2.72% | -0.04% | -14.36% | 65.66% | -3.09% | 57.19% | 3.74% | 48.82% |
Correlation
The correlation between ELME and BRT is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 1992 г. | 0.20 |
The correlation between ELME and BRT shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ELME:
$180.53M
BRT:
$259.21M
ELME:
-$1.75
BRT:
-$0.68
ELME:
0.89
BRT:
1.53
ELME:
-$61.49M
BRT:
$98.01M
ELME:
-$135.85M
BRT:
$12.37M
ELME:
-$44.05M
BRT:
$38.34M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELME vs. BRT — Ранг доходности на риск
ELME
BRT
Сравнение ELME c BRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elme Communities (ELME) и BRT Apartments Corp. (BRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ELME | BRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.98 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | -0.27 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | -0.54 | -0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ELME | BRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.46 | -0.21 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | 0.03 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | 0.36 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.05 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок ELME и BRT
Максимальная просадка ELME за все время составила -59.89%, что меньше максимальной просадки BRT в -95.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELME и BRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELME | BRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.89% | -95.38% | +35.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.42% | -16.00% | -21.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.42% | -27.60% | -9.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.65% | -35.28% | -14.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.05% | -58.76% | +4.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.44% | -29.69% | -16.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.73% | -50.90% | +35.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.36% | 8.11% | +12.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELME и BRT
Elme Communities (ELME) имеет более высокую волатильность в 6.39% по сравнению с BRT Apartments Corp. (BRT) с волатильностью 4.69%. Это указывает на то, что ELME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELME | BRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.39% | 4.69% | +1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.74% | 13.15% | +19.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.28% | 20.53% | +11.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.72% | 29.23% | -2.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.69% | 36.52% | -8.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELME и BRT
Дивидендная доходность ELME за последние двенадцать месяцев составляет около 733.17%, что больше доходности BRT в 6.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRT BRT Apartments Corp. | 6.97% | 6.80% | 5.55% | 5.38% | 4.99% | 3.75% | 5.79% | 4.95% | 6.99% | 3.05% | 0.00% | 0.00% |
ELME Elme Communities | 733.17% | 3.10% | 4.72% | 4.93% | 3.82% | 3.64% | 5.55% | 4.11% | 5.22% | 3.86% | 3.67% | 4.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ELME и BRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Elme Communities и BRT Apartments Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ELME and BRT have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ELME has higher volatility (6.39%) compared to BRT (4.69%). In terms of maximum drawdown, ELME dropped -59.89% vs BRT's -95.38%.
BRT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.21 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ELME и BRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор