Сравнение ELME с BRT
ELME (Elme Communities) and BRT (BRT Apartments Corp.) are both stocks. Both operate in the REIT - Residential industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, ELME returned -7.97%/yr vs 13.46%/yr for BRT. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ELME и BRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ELME показывает доходность -49.45%, что значительно ниже, чем у BRT с доходностью 3.68%. За последние 10 лет акции ELME уступали акциям BRT по среднегодовой доходности: -7.97% против 13.46% соответственно.
ELME
- 1 день
- -33.17%
- 1 месяц
- -32.50%
- С начала года
- -49.45%
- 6 месяцев
- -49.54%
- 1 год
- -43.20%
- 3 года*
- -16.01%
- 5 лет*
- -15.05%
- 10 лет*
- -7.97%
BRT
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 2.40%
- С начала года
- 3.68%
- 6 месяцев
- 5.40%
- 1 год
- 1.31%
- 3 года*
- -2.98%
- 5 лет*
- 2.09%
- 10 лет*
- 13.46%
Сравнение доходности по годам ELME и BRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELME Elme Communities | -49.45% | 17.69% | 9.65% | -14.09% | -28.85% | 24.26% | -21.88% | 32.42% | -22.82% | -1.18% |
BRT BRT Apartments Corp. | 3.68% | -13.25% | 2.72% | -0.04% | -14.36% | 65.66% | -3.09% | 57.19% | 3.74% | 48.82% |
Correlation
The correlation between ELME and BRT is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 1992 г. | 0.20 |
The correlation between ELME and BRT shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ELME:
$118.89M
BRT:
$265.72M
ELME:
-$1.75
BRT:
-$0.68
ELME:
0.58
BRT:
1.57
ELME:
-$61.49M
BRT:
$98.01M
ELME:
-$135.85M
BRT:
$12.37M
ELME:
-$44.05M
BRT:
$38.34M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELME vs. BRT — Ранг доходности на риск
ELME
BRT
Сравнение ELME c BRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elme Communities (ELME) и BRT Apartments Corp. (BRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ELME | BRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.71 | 1.03 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 0.08 | -0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.94 | 0.16 | -2.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ELME и BRT
Максимальная просадка ELME за все время составила -64.73%, что меньше максимальной просадки BRT в -95.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELME и BRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELME | BRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.73% | -95.37% | +30.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.55% | -16.00% | -41.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.55% | -27.60% | -29.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.35% | -35.28% | -26.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.73% | -58.76% | -5.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.73% | -26.70% | -38.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.78% | -50.88% | +35.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.25% | 8.20% | +14.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELME и BRT
Elme Communities (ELME) имеет более высокую волатильность в 40.47% по сравнению с BRT Apartments Corp. (BRT) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что ELME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELME | BRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.47% | 4.09% | +36.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.73% | 12.73% | +39.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.13% | 20.39% | +25.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.16% | 29.11% | +1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.62% | 36.54% | -6.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELME и BRT
Дивидендная доходность ELME за последние двенадцать месяцев составляет около 1,100.00%, что больше доходности BRT в 6.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRT BRT Apartments Corp. | 6.80% | 6.80% | 5.55% | 5.38% | 4.99% | 3.75% | 5.79% | 4.95% | 6.99% | 3.05% | 0.00% | 0.00% |
ELME Elme Communities | 1,100.00% | 3.10% | 4.72% | 4.93% | 3.82% | 3.64% | 5.55% | 4.11% | 5.22% | 3.86% | 3.67% | 4.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ELME и BRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Elme Communities и BRT Apartments Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ELME and BRT have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ELME has higher volatility (40.47%) compared to BRT (4.09%). In terms of maximum drawdown, ELME dropped -64.73% vs BRT's -95.37%.
BRT currently has the higher Sharpe Ratio (0.06 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ELME и BRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор