PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ELM с LEXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ELM с LEXI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ELM (Elm Market Navigator ETF) and LEXI (Alexis Practical Tactical ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. Over the past year, ELM returned 19.85% vs 29.19% for LEXI. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. ELM charges 0.24%/yr vs 1.00%/yr for LEXI.

Доходность

Сравнение доходности ELM и LEXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Elm Market Navigator ETF (ELM) и Alexis Practical Tactical ETF (LEXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ELM показывает доходность 7.56%, что значительно ниже, чем у LEXI с доходностью 13.13%.

ELM

1 день
-0.58%
1 месяц
2.88%
С начала года
7.56%
6 месяцев
8.51%
1 год
19.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LEXI

1 день
-0.17%
1 месяц
5.37%
С начала года
13.13%
6 месяцев
13.75%
1 год
29.19%
3 года*
20.28%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ELM и LEXI

2026 (YTD)2025
ELM
Elm Market Navigator ETF		7.56%11.89%
LEXI
Alexis Practical Tactical ETF		13.13%15.64%

Correlation

The correlation between ELM and LEXI is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2025 г.

0.86

The correlation between ELM and LEXI has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ELM и LEXI

Секторы
ELM
LEXI

Технологии

22.0%
35.8%

Финансовые услуги

18.3%
12.8%

Промышленность

12.6%
13.9%

Потребительский циклический сектор

9.1%
9.8%

Здравоохранение

8.3%
6.6%

Коммуникационные услуги

6.6%
7.3%

Сырьевые материалы

5.4%
5.0%

Потребительский защитный сектор

5.2%
3.2%

Энергетика

4.8%
2.1%

Недвижимость

4.7%
1.5%

Коммунальные услуги

3.0%
2.1%

Технологии

ELM
22.0%
LEXI
35.8%

Финансовые услуги

ELM
18.3%
LEXI
12.8%

Промышленность

ELM
12.6%
LEXI
13.9%

Потребительский циклический сектор

ELM
9.1%
LEXI
9.8%

Здравоохранение

ELM
8.3%
LEXI
6.6%

Коммуникационные услуги

ELM
6.6%
LEXI
7.3%

Сырьевые материалы

ELM
5.4%
LEXI
5.0%

Потребительский защитный сектор

ELM
5.2%
LEXI
3.2%

Энергетика

ELM
4.8%
LEXI
2.1%

Недвижимость

ELM
4.7%
LEXI
1.5%

Коммунальные услуги

ELM
3.0%
LEXI
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Elm Market Navigator ETF

Alexis Practical Tactical ETF

Часто сравнивают с ELM:
ELM с GMMAELM с COROELM с GDTELM с AGOXELM с ALLWELM с MOODELM с SFTY
Часто сравнивают с LEXI:
LEXI с MOODLEXI с QMNNXLEXI с GDTLEXI с ARPLEXI с TDSCLEXI с ALLWLEXI с ONOF

Доходность на риск

ELM vs. LEXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ELM
Ранг доходности на риск ELM: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELM: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELM: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELM: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELM: 6262
Ранг коэф-та Мартина
LEXI
Ранг доходности на риск LEXI: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEXI: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEXI: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEXI: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEXI: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEXI: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELM c LEXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elm Market Navigator ETF (ELM) и Alexis Practical Tactical ETF (LEXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ELMLEXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
2.76

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
3.94

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.51

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

3.61

-0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.00

17.41

-6.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ELM vs. LEXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELM на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LEXI равному 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELM и LEXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ELMLEXIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

2.76

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.49

0.78

+0.71

Просадки

Сравнение просадок ELM и LEXI

Максимальная просадка ELM за все время составила -9.02%, что меньше максимальной просадки LEXI в -22.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELM и LEXI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ELMLEXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.02%

-22.01%

+12.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.52%

-8.12%

+0.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-0.17%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.32%

-5.19%

+3.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

1.68%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности ELM и LEXI

Текущая волатильность для Elm Market Navigator ETF (ELM) составляет 2.59%, в то время как у Alexis Practical Tactical ETF (LEXI) волатильность равна 3.07%. Это указывает на то, что ELM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LEXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ELMLEXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

3.07%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.52%

8.79%

-1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.38%

10.64%

-1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.27%

14.64%

-4.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.27%

14.64%

-4.37%

Сравнение комиссий ELM и LEXI

ELM берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии LEXI в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELM и LEXI

Дивидендная доходность ELM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности LEXI в 0.83%

ПозицияTTM20252024202320222021
ELM
Elm Market Navigator ETF		2.52%2.71%0.00%0.00%0.00%0.00%
LEXI
Alexis Practical Tactical ETF		0.83%0.94%2.17%1.34%0.95%0.23%

Часто задаваемые вопросы

ELM and LEXI have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LEXI has higher volatility (3.07%) compared to ELM (2.59%). In terms of maximum drawdown, ELM dropped -9.02% vs LEXI's -22.01%.

On 1-year performance, LEXI leads with 29.19% vs 19.85% for ELM. On fees, ELM is cheaper at 0.24% per year. On volatility, ELM has been the lower-risk option at 2.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LEXI has performed better with a 29.19% return vs 19.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ELM is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 1.00% for LEXI.

ELM has the higher dividend yield at 2.52%, compared with 0.83% for LEXI.

They also come from different issuers: Elm and Alexis. Their fees differ too: 0.24% for ELM and 1.00% for LEXI.

LEXI currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ELM и LEXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор