PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ELM.L с UGOFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ELM.L с UGOFX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ELM.L (Elementis plc) is a stock, while UGOFX (USAA Global Managed Volatility Fund) is Global Equities fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, ELM.L returned 0.25%/yr vs 11.46%/yr for UGOFX. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ELM.L и UGOFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Elementis plc (ELM.L) и USAA Global Managed Volatility Fund (UGOFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ELM.L торгуется в GBp, в то время как UGOFX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UGOFX были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ELM.L показывает доходность -8.75%, что значительно ниже, чем у UGOFX с доходностью 14.07%. За последние 10 лет акции ELM.L уступали акциям UGOFX по среднегодовой доходности: 0.25% против 11.46% соответственно.

ELM.L

1 день
-1.32%
1 месяц
1.91%
С начала года
-8.75%
6 месяцев
-9.19%
1 год
-1.33%
3 года*
11.73%
5 лет*
-0.27%
10 лет*
0.25%

UGOFX

1 день
0.55%
1 месяц
4.62%
С начала года
14.07%
6 месяцев
13.24%
1 год
25.58%
3 года*
15.45%
5 лет*
11.64%
10 лет*
11.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ELM.L и UGOFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ELM.L
Elementis plc		-8.75%17.12%15.78%5.98%-8.51%14.43%-31.64%2.46%-22.78%6.89%
UGOFX
USAA Global Managed Volatility Fund		14.07%8.40%15.32%13.82%-5.65%22.37%3.31%17.33%-3.22%10.77%

Correlation

The correlation between ELM.L and UGOFX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2008 г.

0.21

Over the past year, ELM.L and UGOFX have become more correlated (0.43) than their long-term average of 0.21, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Elementis plc

USAA Global Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с ELM.L:
ELM.L с ODVELM.L с GLEELM.L с ELEF.TOELM.L с EQX.TOELM.L с DVLTELM.L с EQXELM.L с NBIS
Часто сравнивают с UGOFX:
UGOFX с ODVUGOFX с UCEQXUGOFX с ELEF.TOUGOFX с NBISUGOFX с FASGXUGOFX с MFWIXUGOFX с ASFYX

Доходность на риск

ELM.L vs. UGOFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ELM.L
Ранг доходности на риск ELM.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELM.L: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELM.L: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELM.L: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELM.L: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELM.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
UGOFX
Ранг доходности на риск UGOFX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGOFX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGOFX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGOFX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGOFX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGOFX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELM.L c UGOFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elementis plc (ELM.L) и USAA Global Managed Volatility Fund (UGOFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ELM.LUGOFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
2.45

-2.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.10
3.29

-3.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.46

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

4.22

-4.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.16

16.84

-16.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ELM.L vs. UGOFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELM.L на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа UGOFX равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELM.L и UGOFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ELM.LUGOFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

2.45

-2.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.62

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.00

0.64

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.59

-0.45

Просадки

Сравнение просадок ELM.L и UGOFX

Максимальная просадка ELM.L за все время составила -92.61%, что больше максимальной просадки UGOFX в -30.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELM.L и UGOFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ELM.LUGOFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.61%

-30.17%

-62.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.22%

-6.03%

-12.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.81%

-16.02%

-14.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.74%

-30.17%

-14.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.61%

-30.17%

-62.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.22%

0.00%

-32.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.81%

-6.56%

-19.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.52%

1.51%

+7.01%

Волатильность

Сравнение волатильности ELM.L и UGOFX

Elementis plc (ELM.L) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с USAA Global Managed Volatility Fund (UGOFX) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что ELM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UGOFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ELM.LUGOFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

3.11%

+3.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.17%

8.16%

+11.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.83%

10.38%

+14.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.90%

18.89%

+13.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.22%

17.98%

+39.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELM.L и UGOFX

Дивидендная доходность ELM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что меньше доходности UGOFX в 17.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ELM.L
Elementis plc		2.14%1.96%1.73%0.00%0.00%0.00%3.87%3.63%3.03%3.03%2.81%2.72%
UGOFX
USAA Global Managed Volatility Fund		17.81%20.24%3.46%1.77%8.60%24.98%4.13%4.16%4.48%1.99%1.44%1.05%

Часто задаваемые вопросы

ELM.L and UGOFX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ELM.L и UGOFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор