PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ELM.L с DVLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ELM.L с DVLT

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ELM.L (Elementis plc) and DVLT (Datavault AI Inc) are both stocks. ELM.L operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while DVLT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, ELM.L returned -0.27%/yr vs -90.80%/yr for DVLT. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ELM.L и DVLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Elementis plc (ELM.L) и Datavault AI Inc (DVLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ELM.L торгуется в GBp, в то время как DVLT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DVLT были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ELM.L показывает доходность -8.75%, что значительно выше, чем у DVLT с доходностью -31.25%.

ELM.L

1 день
-1.32%
1 месяц
1.91%
С начала года
-8.75%
6 месяцев
-9.19%
1 год
-1.33%
3 года*
11.73%
5 лет*
-0.27%
10 лет*
0.25%

DVLT

1 день
-7.43%
1 месяц
-16.53%
С начала года
-31.25%
6 месяцев
-73.91%
1 год
-45.24%
3 года*
-87.15%
5 лет*
-90.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ELM.L и DVLT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ELM.L
Elementis plc		-8.75%17.12%15.78%5.98%-8.51%14.43%-31.64%2.46%-15.19%
DVLT
Datavault AI Inc		-31.25%-70.46%-88.10%-98.97%-91.32%-60.36%-71.84%-82.84%-25.20%

Correlation

The correlation between ELM.L and DVLT is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2018 г.

0.00

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ELM.L:

£849.72M

DVLT:

$246.57M

EPS

ELM.L:

-£0.16

DVLT:

-$0.55

Коэффициент P/S

ELM.L:

0.65

DVLT:

2.44

Коэффициент P/B

ELM.L:

1.32

DVLT:

1.12

Общая выручка (12 мес.)

ELM.L:

£1.34B

DVLT:

$39.38M

Валовая прибыль (12 мес.)

ELM.L:

£617.85M

DVLT:

$15.77M

EBITDA (12 мес.)

ELM.L:

£285.84M

DVLT:

-$70.96M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Elementis plc

Datavault AI Inc

Часто сравнивают с ELM.L:
ELM.L с ODVELM.L с GLEELM.L с ELEF.TOELM.L с UGOFXELM.L с EQX.TOELM.L с EQXELM.L с NBIS
Часто сравнивают с DVLT:
DVLT с ORISDVLT с SPYIDVLT с RDWDVLT с RAREDVLT с VUGDVLT с CANDVLT с LTRN

Доходность на риск

ELM.L vs. DVLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ELM.L
Ранг доходности на риск ELM.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELM.L: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELM.L: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELM.L: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELM.L: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELM.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
DVLT
Ранг доходности на риск DVLT: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVLT: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVLT: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVLT: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVLT: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVLT: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELM.L c DVLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elementis plc (ELM.L) и Datavault AI Inc (DVLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ELM.LDVLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
-0.22

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.10
1.22

-1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.13

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

-0.52

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.16

-0.75

+0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ELM.L vs. DVLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELM.L на текущий момент составляет -0.05, что выше коэффициента Шарпа DVLT равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELM.L и DVLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ELM.LDVLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

-0.22

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

-0.47

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

-0.51

+0.65

Просадки

Сравнение просадок ELM.L и DVLT

Максимальная просадка ELM.L за все время составила -92.61%, что меньше максимальной просадки DVLT в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELM.L и DVLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ELM.LDVLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.61%

-100.00%

+7.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.22%

-87.49%

+69.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.81%

-99.90%

+69.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.74%

-100.00%

+55.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.22%

-100.00%

+67.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.81%

-90.56%

+64.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.52%

60.78%

-52.26%

Волатильность

Сравнение волатильности ELM.L и DVLT

Текущая волатильность для Elementis plc (ELM.L) составляет 6.73%, в то время как у Datavault AI Inc (DVLT) волатильность равна 33.09%. Это указывает на то, что ELM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ELM.LDVLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

33.09%

-26.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.17%

109.51%

-90.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.83%

206.50%

-181.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.90%

192.35%

-160.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.22%

166.27%

-109.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELM.L и DVLT

Дивидендная доходность ELM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, тогда как DVLT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVLT
Datavault AI Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ELM.L
Elementis plc		2.14%1.96%1.73%0.00%0.00%0.00%3.87%3.63%3.03%3.03%2.81%2.72%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ELM.L и DVLT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Elementis plc и Datavault AI Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M202120222023202420252026
290.99M
917.00K
(ELM.L) Общая выручка
(DVLT) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. ELM.L значения в GBp, DVLT значения в USD

Часто задаваемые вопросы

ELM.L and DVLT have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ELM.L и DVLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор