PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ELM.L с GLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ELM.L с GLE

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ELM.L (Elementis plc) and GLE (Global Engine Group Holding Ltd) are both stocks. ELM.L operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while GLE operates in Information Technology Services (Technology). Over the past year, ELM.L returned -1.33% vs -79.90% for GLE. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ELM.L и GLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Elementis plc (ELM.L) и Global Engine Group Holding Ltd (GLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ELM.L торгуется в GBp, в то время как GLE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ELM.L показывает доходность -8.75%, что значительно ниже, чем у GLE с доходностью 16.88%.

ELM.L

1 день
-1.32%
1 месяц
1.91%
С начала года
-8.75%
6 месяцев
-9.19%
1 год
-1.33%
3 года*
11.73%
5 лет*
-0.27%
10 лет*
0.25%

GLE

1 день
-9.43%
1 месяц
14.32%
С начала года
16.88%
6 месяцев
-9.82%
1 год
-79.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ELM.L и GLE

2026 (YTD)20252024
ELM.L
Elementis plc		-8.75%17.12%-10.81%
GLE
Global Engine Group Holding Ltd		16.88%-81.21%-55.94%

Correlation

The correlation between ELM.L and GLE is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2024 г.

0.01

Фундаментальные показатели

Общая выручка (12 мес.)

ELM.L:

£1.34B

GLE:

$46.01M

Валовая прибыль (12 мес.)

ELM.L:

£617.85M

GLE:

$6.13M

EBITDA (12 мес.)

ELM.L:

£285.84M

GLE:

$1.02M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Elementis plc

Global Engine Group Holding Ltd

Часто сравнивают с ELM.L:
ELM.L с ODVELM.L с ELEF.TOELM.L с UGOFXELM.L с EQX.TOELM.L с EQXELM.L с DVLTELM.L с NBIS
Часто сравнивают с GLE:
GLE с ODVGLE с ELEF.TOGLE с DVLTGLE с EQXGLE с GOAI.DEGLE с EQX.TOGLE с EXK

Доходность на риск

ELM.L vs. GLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ELM.L
Ранг доходности на риск ELM.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELM.L: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELM.L: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELM.L: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELM.L: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELM.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
GLE
Ранг доходности на риск GLE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELM.L c GLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elementis plc (ELM.L) и Global Engine Group Holding Ltd (GLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ELM.LGLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
-0.50

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.10
-0.24

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

0.97

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

-0.86

+0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.16

-1.01

+0.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ELM.L vs. GLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELM.L на текущий момент составляет -0.05, что выше коэффициента Шарпа GLE равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELM.L и GLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ELM.LGLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

-0.50

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

-0.51

+0.64

Просадки

Сравнение просадок ELM.L и GLE

Максимальная просадка ELM.L за все время составила -92.61%, примерно равная максимальной просадке GLE в -95.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELM.L и GLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ELM.LGLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.61%

-95.30%

+2.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.22%

-92.74%

+74.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.81%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.74%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.22%

-92.58%

+60.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.81%

-70.92%

+45.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.52%

79.33%

-70.81%

Волатильность

Сравнение волатильности ELM.L и GLE

Текущая волатильность для Elementis plc (ELM.L) составляет 6.73%, в то время как у Global Engine Group Holding Ltd (GLE) волатильность равна 66.95%. Это указывает на то, что ELM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ELM.LGLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

66.95%

-60.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.17%

92.63%

-73.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.83%

159.56%

-134.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.90%

148.28%

-116.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.22%

148.28%

-91.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELM.L и GLE

Дивидендная доходность ELM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, тогда как GLE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ELM.L
Elementis plc		2.14%1.96%1.73%0.00%0.00%0.00%3.87%3.63%3.03%3.03%2.81%2.72%
GLE
Global Engine Group Holding Ltd		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ELM.L и GLE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Elementis plc и Global Engine Group Holding Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M20212022202320242025
290.99M
9.56M
(ELM.L) Общая выручка
(GLE) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. ELM.L значения в GBp, GLE значения в USD

Часто задаваемые вопросы

ELM.L and GLE have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ELM.L и GLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор