PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ELM.L с ELEF.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ELM.L с ELEF.TO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ELM.L (Elementis plc) and ELEF.TO (Silver Elephant Mining Corp.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — ELM.L in Specialty Chemicals, ELEF.TO in Other Industrial Metals & Mining. Over the past 10 years, ELM.L returned 0.25%/yr vs -21.51%/yr for ELEF.TO. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ELM.L и ELEF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Elementis plc (ELM.L) и Silver Elephant Mining Corp. (ELEF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ELM.L торгуется в GBp, в то время как ELEF.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ELEF.TO были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ELM.L показывает доходность -8.75%, что значительно выше, чем у ELEF.TO с доходностью -60.22%. За последние 10 лет акции ELM.L превзошли акции ELEF.TO по среднегодовой доходности: 0.25% против -21.51% соответственно.

ELM.L

1 день
-1.32%
1 месяц
1.91%
С начала года
-8.75%
6 месяцев
-9.19%
1 год
-1.33%
3 года*
11.73%
5 лет*
-0.27%
10 лет*
0.25%

ELEF.TO

1 день
8.74%
1 месяц
-20.27%
С начала года
-60.22%
6 месяцев
-58.46%
1 год
-43.58%
3 года*
-31.99%
5 лет*
-48.18%
10 лет*
-21.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ELM.L и ELEF.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ELM.L
Elementis plc		-8.75%17.12%15.78%5.98%-8.51%14.43%-31.64%2.46%-22.78%6.89%
ELEF.TO
Silver Elephant Mining Corp.		-60.22%66.48%-49.13%-14.98%-84.53%-43.97%24.39%45.89%-39.63%-14.65%

Correlation

The correlation between ELM.L and ELEF.TO is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июл. 2007 г.

0.08

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ELM.L:

£849.72M

ELEF.TO:

CA$6.91M

EPS

ELM.L:

-£0.16

ELEF.TO:

CA$0.39

Коэффициент P/B

ELM.L:

1.32

ELEF.TO:

0.42

Общая выручка (12 мес.)

ELM.L:

£1.34B

ELEF.TO:

CA$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

ELM.L:

£617.85M

ELEF.TO:

-CA$123.25K

EBITDA (12 мес.)

ELM.L:

£285.84M

ELEF.TO:

CA$23.22M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Elementis plc

Silver Elephant Mining Corp.

Часто сравнивают с ELM.L:
ELM.L с ODVELM.L с GLEELM.L с UGOFXELM.L с EQX.TOELM.L с EQXELM.L с DVLTELM.L с NBIS
Часто сравнивают с ELEF.TO:
ELEF.TO с LGD.TOELEF.TO с ODVELEF.TO с NBISELEF.TO с GLEELEF.TO с EQXELEF.TO с UGOFXELEF.TO с EQX.TO

Доходность на риск

ELM.L vs. ELEF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ELM.L
Ранг доходности на риск ELM.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELM.L: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELM.L: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELM.L: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELM.L: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELM.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
ELEF.TO
Ранг доходности на риск ELEF.TO: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELEF.TO: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELEF.TO: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELEF.TO: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELEF.TO: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELEF.TO: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELM.L c ELEF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elementis plc (ELM.L) и Silver Elephant Mining Corp. (ELEF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ELM.LELEF.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
-0.45

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.10
-0.20

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

0.98

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

-0.63

+0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.16

-1.23

+1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ELM.L vs. ELEF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELM.L на текущий момент составляет -0.05, что выше коэффициента Шарпа ELEF.TO равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELM.L и ELEF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ELM.LELEF.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

-0.45

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

-0.46

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.00

-0.20

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

-0.27

+0.40

Просадки

Сравнение просадок ELM.L и ELEF.TO

Максимальная просадка ELM.L за все время составила -92.61%, что меньше максимальной просадки ELEF.TO в -99.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELM.L и ELEF.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ELM.LELEF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.61%

-99.91%

+7.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.22%

-68.99%

+50.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.81%

-84.09%

+53.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.74%

-97.26%

+52.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.61%

-98.47%

+5.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.22%

-99.91%

+67.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.81%

-84.56%

+58.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.52%

35.33%

-26.81%

Волатильность

Сравнение волатильности ELM.L и ELEF.TO

Текущая волатильность для Elementis plc (ELM.L) составляет 6.73%, в то время как у Silver Elephant Mining Corp. (ELEF.TO) волатильность равна 19.91%. Это указывает на то, что ELM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ELEF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ELM.LELEF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

19.91%

-13.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.17%

57.54%

-38.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.83%

100.14%

-75.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.90%

105.87%

-73.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.22%

109.40%

-52.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELM.L и ELEF.TO

Дивидендная доходность ELM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, тогда как ELEF.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ELEF.TO
Silver Elephant Mining Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ELM.L
Elementis plc		2.14%1.96%1.73%0.00%0.00%0.00%3.87%3.63%3.03%3.03%2.81%2.72%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ELM.L и ELEF.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Elementis plc и Silver Elephant Mining Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M20212022202320242025
290.99M
0
(ELM.L) Общая выручка
(ELEF.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. ELM.L значения в GBp, ELEF.TO значения в CAD

Часто задаваемые вопросы

ELM.L and ELEF.TO have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ELM.L и ELEF.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор