PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ELM.L с EQX.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ELM.L с EQX.TO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ELM.L (Elementis plc) and EQX.TO (Equinox Gold Corp.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — ELM.L in Specialty Chemicals, EQX.TO in Gold. Over the past 10 years, ELM.L returned 0.25%/yr vs 7.65%/yr for EQX.TO. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ELM.L и EQX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Elementis plc (ELM.L) и Equinox Gold Corp. (EQX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ELM.L торгуется в GBp, в то время как EQX.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EQX.TO были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ELM.L показывает доходность -8.75%, что значительно выше, чем у EQX.TO с доходностью -22.19%. За последние 10 лет акции ELM.L уступали акциям EQX.TO по среднегодовой доходности: 0.25% против 7.65% соответственно.

ELM.L

1 день
-1.32%
1 месяц
1.91%
С начала года
-8.75%
6 месяцев
-9.19%
1 год
-1.33%
3 года*
11.73%
5 лет*
-0.27%
10 лет*
0.25%

EQX.TO

1 день
-5.40%
1 месяц
-23.25%
С начала года
-22.19%
6 месяцев
-22.49%
1 год
50.80%
3 года*
27.17%
5 лет*
5.15%
10 лет*
7.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ELM.L и EQX.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ELM.L
Elementis plc		-8.75%17.12%15.78%5.98%-8.51%14.43%-31.64%2.46%-22.78%6.89%
EQX.TO
Equinox Gold Corp.		-22.19%159.31%5.35%41.25%-45.97%-33.90%30.52%97.84%-11.02%-39.90%

Correlation

The correlation between ELM.L and EQX.TO is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2014 г.

0.08

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ELM.L:

£849.72M

EQX.TO:

CA$12.44B

EPS

ELM.L:

-£0.16

EQX.TO:

CA$0.94

Коэффициент P/S

ELM.L:

0.65

EQX.TO:

3.48

Коэффициент P/B

ELM.L:

1.32

EQX.TO:

2.03

Общая выручка (12 мес.)

ELM.L:

£1.34B

EQX.TO:

CA$2.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

ELM.L:

£617.85M

EQX.TO:

CA$1.21B

EBITDA (12 мес.)

ELM.L:

£285.84M

EQX.TO:

CA$1.38B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Elementis plc

Equinox Gold Corp.

Часто сравнивают с ELM.L:
ELM.L с ODVELM.L с GLEELM.L с ELEF.TOELM.L с UGOFXELM.L с DVLTELM.L с EQXELM.L с NBIS
Часто сравнивают с EQX.TO:
EQX.TO с CXB.TOEQX.TO с SSL.TOEQX.TO с DPM.TOEQX.TO с IMG.TOEQX.TO с ABX.TOEQX.TO с ^TNXEQX.TO с TLT

Доходность на риск

ELM.L vs. EQX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ELM.L
Ранг доходности на риск ELM.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELM.L: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELM.L: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELM.L: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELM.L: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELM.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
EQX.TO
Ранг доходности на риск EQX.TO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQX.TO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQX.TO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQX.TO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQX.TO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQX.TO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELM.L c EQX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elementis plc (ELM.L) и Equinox Gold Corp. (EQX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ELM.LEQX.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
0.87

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.10
1.46

-1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.18

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

1.22

-1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.16

3.40

-3.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ELM.L vs. EQX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELM.L на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа EQX.TO равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELM.L и EQX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ELM.LEQX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

0.87

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.09

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.00

0.14

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.03

+0.10

Просадки

Сравнение просадок ELM.L и EQX.TO

Максимальная просадка ELM.L за все время составила -92.61%, что больше максимальной просадки EQX.TO в -79.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELM.L и EQX.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ELM.LEQX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.61%

-79.55%

-13.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.22%

-41.90%

+23.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.81%

-41.90%

+11.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.74%

-67.07%

+22.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.61%

-77.91%

-14.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.22%

-41.90%

+9.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.81%

-50.49%

+24.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.52%

15.58%

-7.06%

Волатильность

Сравнение волатильности ELM.L и EQX.TO

Текущая волатильность для Elementis plc (ELM.L) составляет 6.73%, в то время как у Equinox Gold Corp. (EQX.TO) волатильность равна 20.73%. Это указывает на то, что ELM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ELM.LEQX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

20.73%

-14.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.17%

46.36%

-27.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.83%

58.71%

-33.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.90%

55.35%

-23.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.22%

56.39%

+0.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELM.L и EQX.TO

Дивидендная доходность ELM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности EQX.TO в 0.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ELM.L
Elementis plc		2.14%1.96%1.73%0.00%0.00%0.00%3.87%3.63%3.03%3.03%2.81%2.72%
EQX.TO
Equinox Gold Corp.		0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ELM.L и EQX.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Elementis plc и Equinox Gold Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M800.00M900.00M202120222023202420252026
290.99M
861.59M
(ELM.L) Общая выручка
(EQX.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. ELM.L значения в GBp, EQX.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности ELM.L и EQX.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Elementis plc и Equinox Gold Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%202120222023202420252026
46.7%
50.9%
Активы портфеля
ELM.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elementis plc сообщила о валовой прибыли в 135.85M при выручке в 290.99M, что соответствует валовой рентабельности в 46.7%.

EQX.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equinox Gold Corp. сообщила о валовой прибыли в 438.50M при выручке в 861.59M, что соответствует валовой рентабельности в 50.9%.

ELM.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elementis plc сообщила об операционной прибыли в 50.14M при выручке в 290.99M, что соответствует операционной рентабельности 17.2%.

EQX.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equinox Gold Corp. сообщила об операционной прибыли в 390.23M при выручке в 861.59M, что соответствует операционной рентабельности 45.3%.

ELM.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elementis plc сообщила о чистой прибыли в 19.69M при выручке в 290.99M, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.

EQX.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equinox Gold Corp. сообщила о чистой прибыли в 310.11M при выручке в 861.59M, что соответствует чистой рентабельности 36.0%.

Часто задаваемые вопросы

ELM.L and EQX.TO have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ELM.L и EQX.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор