Сравнение GLE с GOAI.DE
GLE (Global Engine Group Holding Ltd) is a stock, while GOAI.DE (Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc) is Robotics fund tracking the MSCI ACWI IMI Robotics & AI ESG Filtered. Over the past year, GLE returned -80.24% vs 48.52% for GOAI.DE. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GLE и GOAI.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GLE торгуется в USD, в то время как GOAI.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GOAI.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GLE показывает доходность 15.71%, что значительно ниже, чем у GOAI.DE с доходностью 26.82%.
GLE
- 1 день
- -10.00%
- 1 месяц
- 12.19%
- С начала года
- 15.71%
- 6 месяцев
- -9.76%
- 1 год
- -80.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOAI.DE
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 14.17%
- С начала года
- 26.82%
- 6 месяцев
- 25.08%
- 1 год
- 48.52%
- 3 года*
- 25.31%
- 5 лет*
- 12.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLE и GOAI.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GLE Global Engine Group Holding Ltd | 15.71% | -79.77% | -58.61% |
GOAI.DE Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc | 26.82% | 19.79% | 5.61% |
Correlation
The correlation between GLE and GOAI.DE is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2024 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLE vs. GOAI.DE — Ранг доходности на риск
GLE
GOAI.DE
Сравнение GLE c GOAI.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Engine Group Holding Ltd (GLE) и Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc (GOAI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLE | GOAI.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.41 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 3.28 | -4.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 10.20 | -11.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLE | GOAI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 | 2.48 | -2.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.50 | 0.80 | -1.30 |
Просадки
Сравнение просадок GLE и GOAI.DE
Максимальная просадка GLE за все время составила -94.99%, что больше максимальной просадки GOAI.DE в -34.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLE и GOAI.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLE | GOAI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.99% | -34.82% | -60.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -92.77% | -15.17% | -77.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.00% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.20% | -1.86% | -90.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.35% | -7.90% | -62.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 79.49% | 4.89% | +74.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLE и GOAI.DE
Global Engine Group Holding Ltd (GLE) имеет более высокую волатильность в 66.84% по сравнению с Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc (GOAI.DE) с волатильностью 6.79%. Это указывает на то, что GLE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOAI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLE | GOAI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 66.84% | 6.79% | +60.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 92.84% | 15.32% | +77.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 159.60% | 20.06% | +139.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 148.35% | 20.72% | +127.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 148.35% | 21.13% | +127.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLE и GOAI.DE
Ни GLE, ни GOAI.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GLE and GOAI.DE have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GLE и GOAI.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор