PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLE с EQX.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GLE с EQX.TO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

GLE (Global Engine Group Holding Ltd) and EQX.TO (Equinox Gold Corp.) are both stocks. GLE operates in Information Technology Services (Technology), while EQX.TO operates in Gold (Basic Materials). Over the past year, GLE returned -80.24% vs 48.21% for EQX.TO. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GLE и EQX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global Engine Group Holding Ltd (GLE) и Equinox Gold Corp. (EQX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GLE торгуется в USD, в то время как EQX.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EQX.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GLE показывает доходность 15.71%, что значительно выше, чем у EQX.TO с доходностью -22.96%.

GLE

1 день
-10.00%
1 месяц
12.19%
С начала года
15.71%
6 месяцев
-9.76%
1 год
-80.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EQX.TO

1 день
-5.99%
1 месяц
-24.68%
С начала года
-22.96%
6 месяцев
-22.44%
1 год
48.21%
3 года*
30.23%
5 лет*
3.91%
10 лет*
6.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLE и EQX.TO

2026 (YTD)20252024
GLE
Global Engine Group Holding Ltd		15.71%-79.77%-58.61%
EQX.TO
Equinox Gold Corp.		-22.96%179.20%-17.99%

Correlation

The correlation between GLE and EQX.TO is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2024 г.

0.07

Фундаментальные показатели

Общая выручка (12 мес.)

GLE:

$46.01M

EQX.TO:

CA$2.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

GLE:

$6.13M

EQX.TO:

CA$1.21B

EBITDA (12 мес.)

GLE:

$1.02M

EQX.TO:

CA$1.38B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global Engine Group Holding Ltd

Equinox Gold Corp.

Часто сравнивают с GLE:
GLE с ODVGLE с ELEF.TOGLE с ELM.LGLE с DVLTGLE с EQXGLE с EXKGLE с GOAI.DE
Часто сравнивают с EQX.TO:
EQX.TO с CXB.TOEQX.TO с SSL.TOEQX.TO с DPM.TOEQX.TO с IMG.TOEQX.TO с ABX.TOEQX.TO с ^TNXEQX.TO с TLT

Доходность на риск

GLE vs. EQX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLE
Ранг доходности на риск GLE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
EQX.TO
Ранг доходности на риск EQX.TO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQX.TO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQX.TO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQX.TO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQX.TO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQX.TO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLE c EQX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Engine Group Holding Ltd (GLE) и Equinox Gold Corp. (EQX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLEEQX.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.50
0.81

-1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.25
1.40

-1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.18

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

1.15

-2.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.01

3.20

-4.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLE vs. EQX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLE на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа EQX.TO равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLE и EQX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLEEQX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

0.81

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.07

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.50

0.00

-0.51

Просадки

Сравнение просадок GLE и EQX.TO

Максимальная просадка GLE за все время составила -94.99%, что больше максимальной просадки EQX.TO в -85.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLE и EQX.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLEEQX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.99%

-85.34%

-9.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-92.77%

-42.29%

-50.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-42.29%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-72.38%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-81.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.20%

-42.29%

-49.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.35%

-59.83%

-10.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

79.49%

15.76%

+63.73%

Волатильность

Сравнение волатильности GLE и EQX.TO

Global Engine Group Holding Ltd (GLE) имеет более высокую волатильность в 66.84% по сравнению с Equinox Gold Corp. (EQX.TO) с волатильностью 21.12%. Это указывает на то, что GLE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLEEQX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

66.84%

21.12%

+45.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

92.84%

48.09%

+44.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

159.60%

60.14%

+99.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

148.35%

58.32%

+90.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

148.35%

58.50%

+89.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLE и EQX.TO

GLE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EQX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%.

ПозицияTTM
EQX.TO
Equinox Gold Corp.		0.27%
GLE
Global Engine Group Holding Ltd		0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GLE и EQX.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Engine Group Holding Ltd и Equinox Gold Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
9.56M
861.59M
(GLE) Общая выручка
(EQX.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. GLE значения в USD, EQX.TO значения в CAD

Часто задаваемые вопросы

GLE and EQX.TO have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLE и EQX.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор