Сравнение ELIS с SMST
ELIS (Direxion Daily LLY Bear 1X Shares) and SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. ELIS charges 0.97%/yr vs 1.29%/yr for SMST.
Доходность
Сравнение доходности ELIS и SMST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ELIS
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMST
- 1 день
- 13.96%
- 1 месяц
- 85.04%
- С начала года
- -49.49%
- 6 месяцев
- -27.60%
- 1 год
- 73.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ELIS и SMST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ELIS Direxion Daily LLY Bear 1X Shares | 11.37% | -29.46% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -49.49% | 42.77% |
Correlation
The correlation between ELIS and SMST is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELIS vs. SMST — Ранг доходности на риск
ELIS
SMST
Сравнение ELIS c SMST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily LLY Bear 1X Shares (ELIS) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ELIS | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | -0.52 | — |
Просадки
Сравнение просадок ELIS и SMST
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELIS | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -99.25% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -85.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -98.02% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -90.67% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 40.73% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ELIS и SMST
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELIS | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 37.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 126.48% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 140.93% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 166.79% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 166.79% | — |
Сравнение комиссий ELIS и SMST
ELIS берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии SMST в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELIS и SMST
Дивидендная доходность ELIS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, тогда как SMST не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ELIS Direxion Daily LLY Bear 1X Shares | 5.26% | 5.86% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ELIS and SMST have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ELIS is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ELIS is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.29% for SMST.
ELIS has the higher dividend yield at 5.26%, compared with 0.00% for SMST.
They also come from different issuers: Direxion and Defiance. Their fees differ too: 0.97% for ELIS and 1.29% for SMST.
Подберите оптимальное распределение для ELIS и SMST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор