Сравнение ELIS с EMTY
ELIS (Direxion Daily LLY Bear 1X Shares) and EMTY (ProShares Decline of the Retail Store ETF) are both Inverse Equities funds. ELIS is actively managed, while EMTY is passively managed. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. ELIS charges 0.97%/yr vs 0.66%/yr for EMTY.
Доходность
Сравнение доходности ELIS и EMTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ELIS
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EMTY
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 1.81%
- С начала года
- 1.09%
- 6 месяцев
- 3.80%
- 1 год
- 1.60%
- 3 года*
- -4.69%
- 5 лет*
- -2.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ELIS и EMTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ELIS Direxion Daily LLY Bear 1X Shares | 11.37% | -29.46% |
EMTY ProShares Decline of the Retail Store ETF | 1.09% | -8.86% |
Correlation
The correlation between ELIS and EMTY is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELIS vs. EMTY — Ранг доходности на риск
ELIS
EMTY
Сравнение ELIS c EMTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily LLY Bear 1X Shares (ELIS) и ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ELIS | EMTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | -0.43 | — |
Просадки
Сравнение просадок ELIS и EMTY
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELIS | EMTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -77.62% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.00% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -30.83% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -74.77% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -54.01% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ELIS и EMTY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELIS | EMTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.40% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 17.71% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 22.36% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 25.67% | — |
Сравнение комиссий ELIS и EMTY
ELIS берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии EMTY в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELIS и EMTY
Дивидендная доходность ELIS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что больше доходности EMTY в 3.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELIS Direxion Daily LLY Bear 1X Shares | 5.26% | 5.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EMTY ProShares Decline of the Retail Store ETF | 3.45% | 3.83% | 6.00% | 4.41% | 0.65% | 0.00% | 0.07% | 0.82% | 0.62% | 0.03% |
Часто задаваемые вопросы
ELIS and EMTY have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EMTY is cheaper at 0.66% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMTY is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.97% for ELIS.
ELIS has the higher dividend yield at 5.26%, compared with 3.45% for EMTY.
They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 0.97% for ELIS and 0.66% for EMTY.
Подберите оптимальное распределение для ELIS и EMTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор