Сравнение ELIL с SOXS
ELIL (Direxion Daily LLY Bull 2X Shares) and SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) are both exchange-traded funds - ELIL is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while SOXS is a Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%). ELIL is actively managed, while SOXS is passively managed. Over the past year, ELIL returned 64.11% vs -97.76% for SOXS. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. ELIL charges 0.97%/yr vs 1.08%/yr for SOXS.
Доходность
Сравнение доходности ELIL и SOXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ELIL показывает доходность -4.97%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -93.50%.
ELIL
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 6.34%
- С начала года
- -4.97%
- 6 месяцев
- -4.26%
- 1 год
- 64.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXS
- 1 день
- 22.42%
- 1 месяц
- -47.74%
- С начала года
- -93.50%
- 6 месяцев
- -93.24%
- 1 год
- -97.76%
- 3 года*
- -87.41%
- 5 лет*
- -80.25%
- 10 лет*
- -79.54%
Сравнение доходности по годам ELIL и SOXS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ELIL Direxion Daily LLY Bull 2X Shares | -4.97% | 36.32% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -93.50% | -85.90% |
Correlation
The correlation between ELIL and SOXS is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2025 г. | -0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELIL vs. SOXS — Ранг доходности на риск
ELIL
SOXS
Сравнение ELIL c SOXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily LLY Bull 2X Shares (ELIL) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ELIL | SOXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.63 | +0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | -1.00 | +2.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | -1.51 | +4.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ELIL и SOXS
Максимальная просадка ELIL за все время составила -56.03%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELIL и SOXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELIL | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.03% | -100.00% | +43.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.28% | -97.94% | +51.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -99.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.11% | -100.00% | +87.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.60% | -92.61% | +69.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.63% | 67.48% | -46.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELIL и SOXS
Текущая волатильность для Direxion Daily LLY Bull 2X Shares (ELIL) составляет 16.31%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 66.67%. Это указывает на то, что ELIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELIL | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.31% | 66.67% | -50.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.02% | 100.39% | -47.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.11% | 117.32% | -42.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.98% | 111.39% | -29.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.98% | 102.09% | -20.11% |
Сравнение комиссий ELIL и SOXS
ELIL берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии SOXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELIL и SOXS
Дивидендная доходность ELIL за последние двенадцать месяцев составляет около 11.72%, что меньше доходности SOXS в 83.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELIL Direxion Daily LLY Bull 2X Shares | 11.72% | 10.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 83.05% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% |
Часто задаваемые вопросы
ELIL and SOXS have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXS has higher volatility (66.67%) compared to ELIL (16.31%). In terms of maximum drawdown, ELIL dropped -56.03% vs SOXS's -100.00%.
On 1-year performance, ELIL leads with 64.11% vs -97.76% for SOXS. On fees, ELIL is cheaper at 0.97% per year. On volatility, ELIL has been the lower-risk option at 16.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ELIL has performed better with a 64.11% return vs -97.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ELIL is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.08% for SOXS.
SOXS has the higher dividend yield at 83.05%, compared with 11.72% for ELIL.
ELIL is categorized as Leveraged Equities, while SOXS is Inverse Equities. Their fees differ too: 0.97% for ELIL and 1.08% for SOXS.
ELIL currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ELIL и SOXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор