Сравнение ELIL с SOXS
ELIL (Direxion Daily LLY Bull 2X Shares) and SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion. ELIL is actively managed, while SOXS is passively managed. Over the past year, ELIL returned 63.78% vs -97.75% for SOXS. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. ELIL charges 0.97%/yr vs 1.08%/yr for SOXS.
Доходность
Сравнение доходности ELIL и SOXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ELIL показывает доходность -8.59%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -92.10%.
ELIL
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- 23.31%
- С начала года
- -8.59%
- 6 месяцев
- -1.88%
- 1 год
- 63.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXS
- 1 день
- -5.03%
- 1 месяц
- -62.97%
- С начала года
- -92.10%
- 6 месяцев
- -91.70%
- 1 год
- -97.75%
- 3 года*
- -86.64%
- 5 лет*
- -79.66%
- 10 лет*
- -78.92%
Сравнение доходности по годам ELIL и SOXS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ELIL Direxion Daily LLY Bull 2X Shares | -8.59% | 36.32% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -92.10% | -87.03% |
Correlation
The correlation between ELIL and SOXS is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELIL vs. SOXS — Ранг доходности на риск
ELIL
SOXS
Сравнение ELIL c SOXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily LLY Bull 2X Shares (ELIL) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ELIL | SOXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.58 | +0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | -1.00 | +2.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.99 | -1.44 | +4.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ELIL | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | -0.96 | +1.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | -0.79 | +1.03 |
Просадки
Сравнение просадок ELIL и SOXS
Максимальная просадка ELIL за все время составила -56.03%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELIL и SOXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELIL | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.03% | -100.00% | +43.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.28% | -97.68% | +51.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -99.80% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.45% | -100.00% | +84.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.34% | -92.60% | +68.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.41% | 68.64% | -47.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELIL и SOXS
Текущая волатильность для Direxion Daily LLY Bull 2X Shares (ELIL) составляет 17.71%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 44.22%. Это указывает на то, что ELIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELIL | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.71% | 44.22% | -26.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.09% | 83.94% | -30.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.36% | 102.18% | -26.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.27% | 108.21% | -24.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.27% | 100.48% | -17.21% |
Сравнение комиссий ELIL и SOXS
ELIL берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии SOXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELIL и SOXS
Дивидендная доходность ELIL за последние двенадцать месяцев составляет около 12.18%, что меньше доходности SOXS в 68.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELIL Direxion Daily LLY Bull 2X Shares | 12.18% | 10.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 68.34% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% |
Часто задаваемые вопросы
ELIL and SOXS have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXS has higher volatility (44.22%) compared to ELIL (17.71%). In terms of maximum drawdown, ELIL dropped -56.03% vs SOXS's -100.00%.
On 1-year performance, ELIL leads with 63.78% vs -97.75% for SOXS. On fees, ELIL is cheaper at 0.97% per year. On volatility, ELIL has been the lower-risk option at 17.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ELIL has performed better with a 63.78% return vs -97.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ELIL is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.08% for SOXS.
SOXS has the higher dividend yield at 68.34%, compared with 12.18% for ELIL.
Their fees differ too: 0.97% for ELIL and 1.08% for SOXS.
ELIL currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ELIL и SOXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор