PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ELIL с KORU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ELIL с KORU

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ELIL (Direxion Daily LLY Bull 2X Shares) and KORU (Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion. ELIL is actively managed, while KORU is passively managed. Over the past year, ELIL returned 64.11% vs 858.44% for KORU. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. ELIL charges 0.97%/yr vs 1.29%/yr for KORU.

Доходность

Сравнение доходности ELIL и KORU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily LLY Bull 2X Shares (ELIL) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ELIL показывает доходность -4.97%, что значительно ниже, чем у KORU с доходностью 285.56%.

ELIL

1 день
0.52%
1 месяц
6.34%
С начала года
-4.97%
6 месяцев
-4.26%
1 год
64.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KORU

1 день
-35.70%
1 месяц
-10.30%
С начала года
285.56%
6 месяцев
341.44%
1 год
858.44%
3 года*
100.70%
5 лет*
11.21%
10 лет*
14.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ELIL и KORU

2026 (YTD)2025
ELIL
Direxion Daily LLY Bull 2X Shares		-4.97%36.32%
KORU
Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares		285.56%305.52%

Correlation

The correlation between ELIL and KORU is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2025 г.

0.13

Сравнение распределения секторов ELIL и KORU

Секторы
ELIL
KORU

Здравоохранение

100.0%
2.5%

Сырьевые материалы

-

1.4%

Коммуникационные услуги

-

2.1%

Потребительский циклический сектор

-

5.5%

Потребительский защитный сектор

-

1.3%

Энергетика

-

0.9%

Финансовые услуги

-

7.4%

Промышленность

-

15.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

63.4%

Коммунальные услуги

-

0.3%

Здравоохранение

ELIL
100.0%
KORU
2.5%

Сырьевые материалы

ELIL

-

KORU
1.4%

Коммуникационные услуги

ELIL

-

KORU
2.1%

Потребительский циклический сектор

ELIL

-

KORU
5.5%

Потребительский защитный сектор

ELIL

-

KORU
1.3%

Энергетика

ELIL

-

KORU
0.9%

Финансовые услуги

ELIL

-

KORU
7.4%

Промышленность

ELIL

-

KORU
15.2%

Недвижимость

ELIL

-

KORU

-

Технологии

ELIL

-

KORU
63.4%

Коммунальные услуги

ELIL

-

KORU
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily LLY Bull 2X Shares

Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares

Часто сравнивают с ELIL:
ELIL с NUGELIL с CMGGELIL с MUUELIL с XTJLELIL с XDSQELIL с QQQEELIL с SOXS
Часто сравнивают с KORU:
KORU с EWYKORU с VOOKORU с QQQKORU с SOXLKORU с FLKRKORU с TQQQKORU с DPST

Доходность на риск

ELIL vs. KORU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ELIL
Ранг доходности на риск ELIL: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELIL: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELIL: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELIL: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELIL: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELIL: 2525
Ранг коэф-та Мартина
KORU
Ранг доходности на риск KORU: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KORU: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KORU: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KORU: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KORU: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KORU: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELIL c KORU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily LLY Bull 2X Shares (ELIL) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ELILKORUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
6.02

-5.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
3.56

-2.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.53

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.39

14.12

-12.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.12

41.38

-38.27

ELIL vs. KORU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELIL на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа KORU равного 6.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELIL и KORU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ELIL и KORU

Максимальная просадка ELIL за все время составила -56.03%, что меньше максимальной просадки KORU в -95.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELIL и KORU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ELILKORUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.03%

-95.79%

+39.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.28%

-61.39%

+15.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-73.34%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-93.34%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-95.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.11%

-44.66%

+32.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.60%

-57.41%

+33.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.63%

20.91%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности ELIL и KORU

Текущая волатильность для Direxion Daily LLY Bull 2X Shares (ELIL) составляет 16.31%, в то время как у Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU) волатильность равна 92.27%. Это указывает на то, что ELIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KORU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ELILKORUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.31%

92.27%

-75.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.02%

138.63%

-85.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.11%

144.16%

-69.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

81.98%

91.40%

-9.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

81.98%

83.03%

-1.05%

Сравнение комиссий ELIL и KORU

ELIL берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии KORU в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELIL и KORU

Дивидендная доходность ELIL за последние двенадцать месяцев составляет около 11.72%, что больше доходности KORU в 0.24%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ELIL
Direxion Daily LLY Bull 2X Shares		11.72%10.92%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KORU
Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares		0.24%0.89%4.10%2.55%0.48%0.76%0.01%0.93%1.40%3.59%

Часто задаваемые вопросы

ELIL and KORU have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KORU has higher volatility (92.27%) compared to ELIL (16.31%). In terms of maximum drawdown, ELIL dropped -56.03% vs KORU's -95.79%.

On 1-year performance, KORU leads with 858.44% vs 64.11% for ELIL. On fees, ELIL is cheaper at 0.97% per year. On volatility, ELIL has been the lower-risk option at 16.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KORU has performed better with a 858.44% return vs 64.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ELIL is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.29% for KORU.

ELIL has the higher dividend yield at 11.72%, compared with 0.24% for KORU.

Their fees differ too: 0.97% for ELIL and 1.29% for KORU.

KORU currently has the higher Sharpe Ratio (6.02 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ELIL и KORU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор