Сравнение ELIL с DBO
ELIL (Direxion Daily LLY Bull 2X Shares) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - ELIL is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. ELIL is actively managed, while DBO is passively managed. Over the past year, ELIL returned 63.78% vs 80.26% for DBO. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. ELIL charges 0.97%/yr vs 0.78%/yr for DBO.
Доходность
Сравнение доходности ELIL и DBO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ELIL показывает доходность -8.59%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 84.75%.
ELIL
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- 23.31%
- С начала года
- -8.59%
- 6 месяцев
- -1.88%
- 1 год
- 63.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBO
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -2.34%
- С начала года
- 84.75%
- 6 месяцев
- 81.10%
- 1 год
- 80.26%
- 3 года*
- 21.86%
- 5 лет*
- 15.98%
- 10 лет*
- 11.37%
Сравнение доходности по годам ELIL и DBO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ELIL Direxion Daily LLY Bull 2X Shares | -8.59% | 36.32% |
DBO Invesco DB Oil Fund | 84.75% | -10.46% |
Correlation
The correlation between ELIL and DBO is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.15 |
Сравнение распределения секторов ELIL и DBO
Секторы
ELIL
DBO
Здравоохранение
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
ELIL
DBO
-
Сырьевые материалы
ELIL
-
DBO
-
Коммуникационные услуги
ELIL
-
DBO
-
Потребительский циклический сектор
ELIL
-
DBO
-
Потребительский защитный сектор
ELIL
-
DBO
-
Энергетика
ELIL
-
DBO
-
Финансовые услуги
ELIL
-
DBO
Промышленность
ELIL
-
DBO
-
Недвижимость
ELIL
-
DBO
-
Технологии
ELIL
-
DBO
-
Коммунальные услуги
ELIL
-
DBO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELIL vs. DBO — Ранг доходности на риск
ELIL
DBO
Сравнение ELIL c DBO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily LLY Bull 2X Shares (ELIL) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ELIL | DBO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.38 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 4.44 | -3.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.99 | 9.02 | -6.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ELIL | DBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 2.34 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.02 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок ELIL и DBO
Максимальная просадка ELIL за все время составила -56.03%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELIL и DBO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELIL | DBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.03% | -90.18% | +34.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.28% | -18.19% | -28.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.20% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.45% | -51.38% | +35.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.34% | -62.25% | +37.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.41% | 8.92% | +12.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELIL и DBO
Direxion Daily LLY Bull 2X Shares (ELIL) имеет более высокую волатильность в 17.71% по сравнению с Invesco DB Oil Fund (DBO) с волатильностью 12.61%. Это указывает на то, что ELIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELIL | DBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.71% | 12.61% | +5.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.09% | 28.20% | +24.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.36% | 34.46% | +40.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.27% | 32.29% | +50.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.27% | 31.78% | +51.49% |
Сравнение комиссий ELIL и DBO
ELIL берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии DBO в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELIL и DBO
Дивидендная доходность ELIL за последние двенадцать месяцев составляет около 12.18%, что больше доходности DBO в 1.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBO Invesco DB Oil Fund | 1.90% | 3.51% | 4.68% | 4.59% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 1.63% | 1.58% |
ELIL Direxion Daily LLY Bull 2X Shares | 12.18% | 10.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ELIL and DBO have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ELIL has higher volatility (17.71%) compared to DBO (12.61%). In terms of maximum drawdown, ELIL dropped -56.03% vs DBO's -90.18%.
On 1-year performance, DBO leads with 80.26% vs 63.78% for ELIL. On fees, DBO is cheaper at 0.78% per year. On volatility, DBO has been the lower-risk option at 12.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DBO has performed better with a 80.26% return vs 63.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DBO is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.97% for ELIL.
ELIL has the higher dividend yield at 12.18%, compared with 1.90% for DBO.
ELIL is categorized as Leveraged Equities, while DBO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Direxion and Invesco. Their fees differ too: 0.97% for ELIL and 0.78% for DBO.
DBO currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ELIL и DBO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор