Сравнение ELFY с DVUT
ELFY (ALPS Electrification Infrastructure ETF) and DVUT (WEBs Utilities XLU Defined Volatility ETF) are both Utilities Equities funds - ELFY tracks the Ladenburg Thalmann Electrification Infrastructure Index while DVUT tracks the Syntax Defined Volatility XLU Index. Both are passively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ELFY charges 0.50%/yr vs 0.89%/yr for DVUT.
Доходность
Сравнение доходности ELFY и DVUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ELFY показывает доходность 29.07%, что значительно выше, чем у DVUT с доходностью 2.83%.
ELFY
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 3.53%
- С начала года
- 29.07%
- 6 месяцев
- 26.90%
- 1 год
- 47.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DVUT
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -8.69%
- С начала года
- 2.83%
- 6 месяцев
- -0.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ELFY и DVUT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ELFY ALPS Electrification Infrastructure ETF | 29.07% | 6.54% |
DVUT WEBs Utilities XLU Defined Volatility ETF | 2.83% | 2.12% |
Correlation
The correlation between ELFY and DVUT is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELFY vs. DVUT — Ранг доходности на риск
ELFY
DVUT
Сравнение ELFY c DVUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Electrification Infrastructure ETF (ELFY) и WEBs Utilities XLU Defined Volatility ETF (DVUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ELFY | DVUT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.70 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.16 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ELFY | DVUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.36 | 0.22 | +3.14 |
Просадки
Сравнение просадок ELFY и DVUT
Максимальная просадка ELFY за все время составила -8.37%, что меньше максимальной просадки DVUT в -18.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELFY и DVUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELFY | DVUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.37% | -18.27% | +9.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -13.96% | +13.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.60% | -7.63% | +6.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ELFY и DVUT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELFY | DVUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.28% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.87% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.98% | 26.67% | -7.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.99% | 26.67% | -7.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.99% | 26.67% | -7.68% |
Сравнение комиссий ELFY и DVUT
ELFY берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DVUT в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELFY и DVUT
Дивидендная доходность ELFY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, тогда как DVUT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DVUT WEBs Utilities XLU Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% |
ELFY ALPS Electrification Infrastructure ETF | 0.82% | 0.76% |
Часто задаваемые вопросы
ELFY and DVUT have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ELFY is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ELFY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.89% for DVUT.
ELFY has the higher dividend yield at 0.82%, compared with 0.00% for DVUT.
ELFY tracks Ladenburg Thalmann Electrification Infrastructure Index, while DVUT tracks Syntax Defined Volatility XLU Index. They also come from different issuers: ALPS and WEBs. Their fees differ too: 0.50% for ELFY and 0.89% for DVUT.
Подберите оптимальное распределение для ELFY и DVUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор