PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ELFTX с SSGVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ELFTX с SSGVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Elfun Tax Exempt Income Fund (ELFTX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio (SSGVX).

ELFTX управляется State Street. Фонд был запущен 1 янв. 1980 г.. SSGVX управляется State Street. Фонд был запущен 17 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности ELFTX и SSGVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Elfun Tax Exempt Income Fund (ELFTX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio (SSGVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ELFTX и SSGVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ELFTX
Elfun Tax Exempt Income Fund		-0.57%3.29%-0.14%4.27%-8.97%0.87%4.50%7.13%0.91%4.72%
SSGVX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio		1.29%32.69%5.01%15.71%-16.42%8.42%1,010.40%21.71%-14.01%27.18%

Доходность по периодам

С начала года, ELFTX показывает доходность -0.57%, что значительно ниже, чем у SSGVX с доходностью 1.29%. За последние 10 лет акции ELFTX уступали акциям SSGVX по среднегодовой доходности: 1.40% против 37.01% соответственно.

ELFTX

1 день
0.20%
1 месяц
-2.20%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
1.05%
1 год
3.14%
3 года*
1.47%
5 лет*
-0.19%
10 лет*
1.40%

SSGVX

1 день
1.93%
1 месяц
-7.37%
С начала года
1.29%
6 месяцев
5.30%
1 год
26.86%
3 года*
15.17%
5 лет*
7.10%
10 лет*
37.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Elfun Tax Exempt Income Fund

State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio

Часто сравнивают с ELFTX:
ELFTX с VOHIXELFTX с VWAHXELFTX с QQQELFTX с NZFELFTX с NADELFTX с ELFNXELFTX с NEA
Часто сравнивают с SSGVX:
SSGVX с RERGXSSGVX с MDIJXSSGVX с SWPPXSSGVX с SSKEXSSGVX с VOOSSGVX с GSINXSSGVX с BTMKX

Сравнение комиссий ELFTX и SSGVX

ELFTX берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии SSGVX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ELFTX
Elfun Tax Exempt Income Fund
SSGVX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio

Доходность на риск

ELFTX vs. SSGVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ELFTX
Ранг доходности на риск ELFTX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELFTX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELFTX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELFTX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELFTX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELFTX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
SSGVX
Ранг доходности на риск SSGVX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSGVX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSGVX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSGVX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSGVX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSGVX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELFTX c SSGVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elfun Tax Exempt Income Fund (ELFTX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio (SSGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ELFTXSSGVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

1.77

-1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.96

2.38

-1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.37

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.81

2.35

-1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.44

9.19

-6.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ELFTX vs. SSGVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELFTX на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа SSGVX равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELFTX и SSGVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ELFTXSSGVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

1.77

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.49

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.13

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.11

+0.59

Корреляция

Корреляция между ELFTX и SSGVX составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELFTX и SSGVX

Дивидендная доходность ELFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности SSGVX в 3.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ELFTX
Elfun Tax Exempt Income Fund		3.70%3.99%2.66%2.88%3.09%2.61%3.24%3.78%4.09%4.00%4.00%3.82%
SSGVX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio		3.29%3.33%3.09%2.96%2.35%2.58%1.66%2.96%3.02%2.77%1.56%2.16%

Просадки

Сравнение просадок ELFTX и SSGVX

Максимальная просадка ELFTX за все время составила -19.15%, что меньше максимальной просадки SSGVX в -35.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELFTX и SSGVX.

Загрузка...

Показатели просадок

ELFTXSSGVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.15%

-35.79%

+16.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.23%

-11.22%

+5.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.59%

-30.03%

+16.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.59%

-35.79%

+22.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.24%

-9.15%

+5.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.42%

-7.83%

+4.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

2.87%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности ELFTX и SSGVX

Текущая волатильность для Elfun Tax Exempt Income Fund (ELFTX) составляет 1.09%, в то время как у State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio (SSGVX) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что ELFTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ELFTXSSGVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.09%

6.71%

-5.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.66%

10.17%

-8.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.11%

15.56%

-10.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.86%

14.58%

-10.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.84%

282.23%

-278.39%