PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ELFTX с ELDFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ELFTX с ELDFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Elfun Tax Exempt Income Fund (ELFTX) и Elfun Diversified Fund (ELDFX).

ELFTX управляется State Street. Фонд был запущен 1 янв. 1980 г.. ELDFX управляется State Street. Фонд был запущен 3 янв. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности ELFTX и ELDFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Elfun Tax Exempt Income Fund (ELFTX) и Elfun Diversified Fund (ELDFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ELFTX и ELDFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ELFTX
Elfun Tax Exempt Income Fund		-0.57%3.29%-0.14%4.27%-8.97%0.87%4.50%7.13%0.91%4.72%
ELDFX
Elfun Diversified Fund		-1.55%17.04%11.55%16.13%-15.33%11.62%12.25%19.60%-5.50%15.40%

Доходность по периодам

С начала года, ELFTX показывает доходность -0.57%, что значительно выше, чем у ELDFX с доходностью -1.55%. За последние 10 лет акции ELFTX уступали акциям ELDFX по среднегодовой доходности: 1.40% против 8.09% соответственно.

ELFTX

1 день
0.20%
1 месяц
-2.20%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
1.05%
1 год
3.14%
3 года*
1.47%
5 лет*
-0.19%
10 лет*
1.40%

ELDFX

1 день
1.64%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-1.55%
6 месяцев
0.56%
1 год
13.77%
3 года*
12.24%
5 лет*
6.51%
10 лет*
8.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Elfun Tax Exempt Income Fund

Elfun Diversified Fund

Часто сравнивают с ELFTX:
ELFTX с VOHIXELFTX с VWAHXELFTX с QQQELFTX с NZFELFTX с NADELFTX с ELFNXELFTX с NEA
Часто сравнивают с ELDFX:
ELDFX с QQQELDFX с BERIXELDFX с NWQIXELDFX с IOEZXELDFX с PALDXELDFX с SSAQXELDFX с BWBIX

Сравнение комиссий ELFTX и ELDFX

ELFTX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии ELDFX в 0.33%.

ELDFX
Elfun Diversified Fund
ELFTX
Elfun Tax Exempt Income Fund

Доходность на риск

ELFTX vs. ELDFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ELFTX
Ранг доходности на риск ELFTX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELFTX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELFTX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELFTX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELFTX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELFTX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
ELDFX
Ранг доходности на риск ELDFX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELDFX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELDFX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELDFX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELDFX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELDFX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELFTX c ELDFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elfun Tax Exempt Income Fund (ELFTX) и Elfun Diversified Fund (ELDFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ELFTXELDFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

1.36

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.96

1.96

-1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.29

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.81

1.91

-1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.44

8.19

-5.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ELFTX vs. ELDFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELFTX на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа ELDFX равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELFTX и ELDFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ELFTXELDFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

1.36

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.65

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.80

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.63

+0.08

Корреляция

Корреляция между ELFTX и ELDFX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELFTX и ELDFX

Дивидендная доходность ELFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что меньше доходности ELDFX в 7.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ELFTX
Elfun Tax Exempt Income Fund		3.70%3.99%2.66%2.88%3.09%2.61%3.24%3.78%4.09%4.00%4.00%3.82%
ELDFX
Elfun Diversified Fund		7.89%7.77%6.38%2.56%7.89%7.91%4.54%4.17%3.24%11.08%3.06%6.01%

Просадки

Сравнение просадок ELFTX и ELDFX

Максимальная просадка ELFTX за все время составила -19.15%, что меньше максимальной просадки ELDFX в -40.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELFTX и ELDFX.

Загрузка...

Показатели просадок

ELFTXELDFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.15%

-40.54%

+21.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.23%

-7.46%

+2.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.59%

-21.52%

+7.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.59%

-22.95%

+9.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.24%

-5.26%

+2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.42%

-4.66%

+1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

1.74%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности ELFTX и ELDFX

Текущая волатильность для Elfun Tax Exempt Income Fund (ELFTX) составляет 1.09%, в то время как у Elfun Diversified Fund (ELDFX) волатильность равна 3.97%. Это указывает на то, что ELFTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ELDFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ELFTXELDFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.09%

3.97%

-2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.66%

6.44%

-4.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.11%

10.44%

-5.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.86%

10.01%

-6.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.84%

10.12%

-6.28%