Сравнение ELF0.DE с EUPE.DE
ELF0.DE (Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETF) and EUPE.DE (Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR)) are both Europe Equities funds - ELF0.DE tracks the DAX® ex Financials 30 while EUPE.DE tracks the Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value. Both are passively managed. Over the past 10 years, ELF0.DE returned 7.55%/yr vs 8.97%/yr for EUPE.DE. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ELF0.DE charges 0.30%/yr vs 0.65%/yr for EUPE.DE.
Доходность
Сравнение доходности ELF0.DE и EUPE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ELF0.DE показывает доходность 7.39%, что значительно ниже, чем у EUPE.DE с доходностью 15.44%. За последние 10 лет акции ELF0.DE уступали акциям EUPE.DE по среднегодовой доходности: 7.55% против 8.97% соответственно.
ELF0.DE
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 7.39%
- 6 месяцев
- 9.09%
- 1 год
- 7.84%
- 3 года*
- 13.49%
- 5 лет*
- 6.68%
- 10 лет*
- 7.55%
EUPE.DE
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 15.44%
- 6 месяцев
- 15.81%
- 1 год
- 24.47%
- 3 года*
- 11.71%
- 5 лет*
- 8.60%
- 10 лет*
- 8.97%
Сравнение доходности по годам ELF0.DE и EUPE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELF0.DE Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETF | 7.39% | 22.31% | 11.90% | 15.27% | -18.05% | 14.05% | 5.05% | 23.64% | -20.14% | 11.11% |
EUPE.DE Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) | 15.44% | 12.45% | 2.14% | 12.84% | -6.14% | 25.64% | 2.80% | 24.48% | -7.47% | 5.56% |
Correlation
The correlation between ELF0.DE and EUPE.DE is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2015 г. | 0.79 |
Over the past year, the correlation between ELF0.DE and EUPE.DE has dropped to 0.56 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELF0.DE vs. EUPE.DE — Ранг доходности на риск
ELF0.DE
EUPE.DE
Сравнение ELF0.DE c EUPE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETF (ELF0.DE) и Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) (EUPE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ELF0.DE | EUPE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.37 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 4.19 | -3.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.96 | 11.50 | -9.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ELF0.DE | EUPE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 2.17 | -1.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.65 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.60 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.46 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок ELF0.DE и EUPE.DE
Максимальная просадка ELF0.DE за все время составила -40.99%, что больше максимальной просадки EUPE.DE в -32.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELF0.DE и EUPE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELF0.DE | EUPE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.99% | -32.64% | -8.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.23% | -5.82% | -6.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.49% | -15.63% | -1.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.17% | -15.63% | -15.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.99% | -32.64% | -8.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.35% | -3.04% | +1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.53% | -4.95% | -3.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.02% | 2.13% | +1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELF0.DE и EUPE.DE
Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETF (ELF0.DE) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) (EUPE.DE) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что ELF0.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUPE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELF0.DE | EUPE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.33% | 3.64% | +1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.97% | 8.56% | +5.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.13% | 11.27% | +5.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.35% | 13.17% | +5.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.81% | 14.99% | +3.82% |
Сравнение комиссий ELF0.DE и EUPE.DE
ELF0.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии EUPE.DE в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELF0.DE и EUPE.DE
Дивидендная доходность ELF0.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, тогда как EUPE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELF0.DE Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETF | 1.66% | 2.10% | 2.35% | 3.01% | 2.78% | 1.58% | 1.74% | 2.22% | 2.82% | 2.24% | 2.23% | 2.18% |
EUPE.DE Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ELF0.DE and EUPE.DE have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ELF0.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ELF0.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.65% for EUPE.DE.
ELF0.DE tracks DAX® ex Financials 30, while EUPE.DE tracks Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value. They also come from different issuers: Deka and Natixis. Their fees differ too: 0.30% for ELF0.DE and 0.65% for EUPE.DE.
Подберите оптимальное распределение для ELF0.DE и EUPE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор