PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ELF0.DE с EL4A.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ELF0.DE с EL4A.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ELF0.DE (Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETF) and EL4A.DE (Deka DAX UCITS ETF) are both Europe Equities funds from Deka - ELF0.DE tracks the DAX® ex Financials 30 while EL4A.DE tracks the DAX®. Both are passively managed. Over the past 10 years, ELF0.DE returned 7.55%/yr vs 8.89%/yr for EL4A.DE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. ELF0.DE charges 0.30%/yr vs 0.15%/yr for EL4A.DE.

Доходность

Сравнение доходности ELF0.DE и EL4A.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETF (ELF0.DE) и Deka DAX UCITS ETF (EL4A.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ELF0.DE показывает доходность 7.39%, что значительно выше, чем у EL4A.DE с доходностью 1.28%. За последние 10 лет акции ELF0.DE уступали акциям EL4A.DE по среднегодовой доходности: 7.55% против 8.89% соответственно.

ELF0.DE

1 день
0.23%
1 месяц
1.13%
С начала года
7.39%
6 месяцев
9.09%
1 год
7.84%
3 года*
13.49%
5 лет*
6.68%
10 лет*
7.55%

EL4A.DE

1 день
0.51%
1 месяц
-0.07%
С начала года
1.28%
6 месяцев
3.34%
1 год
2.01%
3 года*
15.42%
5 лет*
9.09%
10 лет*
8.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ELF0.DE и EL4A.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ELF0.DE
Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETF		7.39%22.31%11.90%15.27%-18.05%14.05%5.05%23.64%-20.14%11.11%
EL4A.DE
Deka DAX UCITS ETF		1.28%22.57%18.09%19.52%-12.77%15.21%3.01%24.61%-18.58%12.49%

Correlation

The correlation between ELF0.DE and EL4A.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2013 г.

0.96

The correlation between ELF0.DE and EL4A.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETF

Deka DAX UCITS ETF

Часто сравнивают с ELF0.DE:
ELF0.DE с EL4F.DEELF0.DE с EL42.DEELF0.DE с EUN0.DEELF0.DE с IBCJ.DEELF0.DE с 18M2.DEELF0.DE с ELFF.DEELF0.DE с EXSH.DE
Часто сравнивают с EL4A.DE:
EL4A.DE с VTIEL4A.DE с B41J.DEEL4A.DE с ELFB.DEEL4A.DE с EL4X.DEEL4A.DE с EL4F.DEEL4A.DE с ELF1.DEEL4A.DE с ELFC.DE

Доходность на риск

ELF0.DE vs. EL4A.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ELF0.DE
Ранг доходности на риск ELF0.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELF0.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELF0.DE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELF0.DE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELF0.DE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELF0.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
EL4A.DE
Ранг доходности на риск EL4A.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL4A.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL4A.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL4A.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL4A.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL4A.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELF0.DE c EL4A.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETF (ELF0.DE) и Deka DAX UCITS ETF (EL4A.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ELF0.DEEL4A.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.46
0.14

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.78
0.32

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.04

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.64

0.18

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.96

0.56

+1.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ELF0.DE vs. EL4A.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELF0.DE на текущий момент составляет 0.46, что выше коэффициента Шарпа EL4A.DE равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELF0.DE и EL4A.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ELF0.DEEL4A.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

0.14

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.52

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.48

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.37

+0.03

Просадки

Сравнение просадок ELF0.DE и EL4A.DE

Максимальная просадка ELF0.DE за все время составила -40.99%, что меньше максимальной просадки EL4A.DE в -46.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELF0.DE и EL4A.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ELF0.DEEL4A.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.99%

-46.64%

+5.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-12.34%

+0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.49%

-15.89%

-1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.17%

-26.76%

-4.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.99%

-38.68%

-2.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-2.29%

+0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.53%

-8.91%

+0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

3.98%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности ELF0.DE и EL4A.DE

Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETF (ELF0.DE) и Deka DAX UCITS ETF (EL4A.DE) имеют волатильность 5.33% и 5.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ELF0.DEEL4A.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

5.14%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.97%

12.97%

+1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.13%

16.09%

+1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.35%

17.18%

+1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.81%

18.36%

+0.45%

Сравнение комиссий ELF0.DE и EL4A.DE

ELF0.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии EL4A.DE в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELF0.DE и EL4A.DE

Дивидендная доходность ELF0.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, тогда как EL4A.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EL4A.DE
Deka DAX UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.65%0.56%0.65%0.60%
ELF0.DE
Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETF		1.66%2.10%2.35%3.01%2.78%1.58%1.74%2.22%2.82%2.24%2.23%2.18%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, ELF0.DE and EL4A.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, EL4A.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EL4A.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for ELF0.DE.

ELF0.DE tracks DAX® ex Financials 30, while EL4A.DE tracks DAX®. Their fees differ too: 0.30% for ELF0.DE and 0.15% for EL4A.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ELF0.DE и EL4A.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор