PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ELF0.DE с EL42.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ELF0.DE с EL42.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ELF0.DE (Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETF) and EL42.DE (Deka MSCI Europe UCITS ETF) are both Europe Equities funds from Deka - ELF0.DE tracks the DAX® ex Financials 30 while EL42.DE tracks the MSCI Europe. Both are passively managed. Over the past 10 years, ELF0.DE returned 7.55%/yr vs 8.94%/yr for EL42.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.30% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ELF0.DE и EL42.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETF (ELF0.DE) и Deka MSCI Europe UCITS ETF (EL42.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ELF0.DE показывает доходность 7.39%, а EL42.DE немного выше – 7.59%. За последние 10 лет акции ELF0.DE уступали акциям EL42.DE по среднегодовой доходности: 7.55% против 8.94% соответственно.

ELF0.DE

1 день
0.23%
1 месяц
1.13%
С начала года
7.39%
6 месяцев
9.09%
1 год
7.84%
3 года*
13.49%
5 лет*
6.68%
10 лет*
7.55%

EL42.DE

1 день
0.56%
1 месяц
1.11%
С начала года
7.59%
6 месяцев
9.92%
1 год
15.89%
3 года*
13.43%
5 лет*
9.71%
10 лет*
8.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ELF0.DE и EL42.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ELF0.DE
Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETF		7.39%22.31%11.90%15.27%-18.05%14.05%5.05%23.64%-20.14%11.11%
EL42.DE
Deka MSCI Europe UCITS ETF		7.59%20.03%7.79%15.64%-9.11%24.38%-3.36%27.36%-10.93%10.10%

Correlation

The correlation between ELF0.DE and EL42.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2013 г.

0.86

The correlation between ELF0.DE and EL42.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETF

Deka MSCI Europe UCITS ETF

Часто сравнивают с ELF0.DE:
ELF0.DE с EL4F.DEELF0.DE с EUN0.DEELF0.DE с IBCJ.DEELF0.DE с 18M2.DEELF0.DE с ELFF.DEELF0.DE с EXSH.DEELF0.DE с EL4A.DE
Часто сравнивают с EL42.DE:
EL42.DE с QQQEL42.DE с VTIEL42.DE с ELFB.DEEL42.DE с EL4X.DEEL42.DE с EL4F.DEEL42.DE с ELFC.DEEL42.DE с EL43.DE

Доходность на риск

ELF0.DE vs. EL42.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ELF0.DE
Ранг доходности на риск ELF0.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELF0.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELF0.DE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELF0.DE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELF0.DE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELF0.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
EL42.DE
Ранг доходности на риск EL42.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL42.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL42.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL42.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL42.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL42.DE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELF0.DE c EL42.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETF (ELF0.DE) и Deka MSCI Europe UCITS ETF (EL42.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ELF0.DEEL42.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.46
1.25

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.78
1.85

-1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.24

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.64

1.67

-1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.96

6.24

-4.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ELF0.DE vs. EL42.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELF0.DE на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа EL42.DE равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELF0.DE и EL42.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ELF0.DEEL42.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

1.25

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.68

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.57

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.60

-0.19

Просадки

Сравнение просадок ELF0.DE и EL42.DE

Максимальная просадка ELF0.DE за все время составила -40.99%, что больше максимальной просадки EL42.DE в -35.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELF0.DE и EL42.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ELF0.DEEL42.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.99%

-35.85%

-5.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-9.57%

-2.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.49%

-16.42%

-1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.17%

-19.44%

-11.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.99%

-35.85%

-5.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-1.52%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.53%

-5.32%

-3.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

2.56%

+1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности ELF0.DE и EL42.DE

Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETF (ELF0.DE) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с Deka MSCI Europe UCITS ETF (EL42.DE) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что ELF0.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EL42.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ELF0.DEEL42.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

4.22%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.97%

10.55%

+3.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.13%

12.74%

+4.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.35%

14.21%

+4.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.81%

15.56%

+3.25%

Сравнение комиссий ELF0.DE и EL42.DE

И ELF0.DE, и EL42.DE имеют комиссию равную 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELF0.DE и EL42.DE

Дивидендная доходность ELF0.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности EL42.DE в 2.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EL42.DE
Deka MSCI Europe UCITS ETF		2.15%2.31%2.64%2.59%2.78%2.09%1.94%2.76%3.41%2.72%3.00%2.69%
ELF0.DE
Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETF		1.66%2.10%2.35%3.01%2.78%1.58%1.74%2.22%2.82%2.24%2.23%2.18%

Часто задаваемые вопросы

ELF0.DE and EL42.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ELF0.DE and EL42.DE have the same expense ratio: 0.30% per year.

ELF0.DE tracks DAX® ex Financials 30, while EL42.DE tracks MSCI Europe.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ELF0.DE и EL42.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор